назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [ 98 ] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]


98

РИСУНОК 14.8

Daily (Right) IDPH - IDEC PHARMACEUTICALS CORP Ba! UP (P=2D) DN(P=20) MA(P=20)

2000

Sep Del Nov Dec Jan Feb

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

гового часа, чтобы удостовериться в том, что гэп будет удерживаться.

• Осуществляя более долгосрочный трейдинг, выставляйте stop-loss-ордера непосредственно под сентябрьской «тенью». При внутридневном свинг-трейдинге stop-loss-ордера выставляйте сразу после гэпа.

• Следующие два ценовых бара «выстреливают» за пределы верхней полосы Боллинджера и требуют быстрого закрытия позиции.

• Для того чтобы открыть позицию при первом отскоке цены (3) до вершины модели «тройного наблюдения», необходимо большое мастерство. Дело в том, что цена при первом откате не достигает уровня поддержки. Краткосрочный ценовой график может предоставить благоприят-

ные возможности для трейдинга внутри дня с минимальным риском потерь.

• Два отката цены к отметке 100 (5) предоставляют прекрасные точки входа в рынок, но опять же искусным и оперативным трейдерам.

• Трендовая линия (4) формируется на откатах.

• Вслед за финальным откатом (6), цена устремляется вверх и прорывает трендовую линию гэпом «дырка в стене», который и завершает ралли.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данный установочный набор работает с выставлением stop-loss-ордера широкого диапазона и имеет высокую толерантность риска. Высокая волатильность рынка делает слишком опасными условия для краткосрочного трейдинга и хорошо вознаграждает позиционных трейдеров. Для всех трейдеров, открывших позиции на небольшом гэпе, прорвавшем модель «третье наблюдение» вверх, к новым максимумам, рынок предоставляет уникальные возможности. Множество классических установочных наборов содержит единственную точку входа в рынок с солидным потенциалом прибыли.

СВИНГ-НАБЛЮДЕНИЕ (SWING-WATCH)

В условиях краткосрочных рыночных движений порождаются различные разновидности модели «3rd watch». Они часто проявляются в пределах зон застоя и нуждаются в очень тщательном управлении, обеспечивающем безопасность торговой позиции. 60-минутный ценовой график обеспечивает точкой открытия позиции, в соответствии с благоприятными возможностями для свинг-трейдинга. Для идентификации внутридневного ценового прорыва данной модели нет необходимости отыскивать идеальный горизонтальный уровень поддержки/сопротивления. В столь волатильных условиях наблюдается множество небольших нарушений моделей, поэтому свинг-трейдеры нуждаются в профессиональном изучении данного установочного набора с расчетом соотношения доходности к риску потерь.



ОПИСАНИЕ

• Внутридневной рынок рисует неудавшуюся модель «Двойная Вершина» на протяжении 5 10 дневных сессий.

• Цена откатывает не далее чем до 62%-го уровня коррекции и вновь устремляется вверх, в зону тестирования.

• Рынок прорывается к новым уровням максимумов.

• Расстояние по вертикали между базисным уровнем минимума и самым верхним уровнем сопротивления определяет цель ценового прорыва.

При откате цена может несколькими тиками нарушить глубокие уровни Фибоначчи. Если же цена достигнет 100%-го уровня отката, то переждите и в рынок не входите. Подобная ситуация может указывать на возможную смену тенденции или на различные застойные модели. Постарайтесь отыскать логическую точку прорыва цены, когда шумы, сопровождающие ценовые графики, затрудняют интерпретацию. Помните, что на краткосрочный установочный набор оказывает влияние время торгового дня. Прорыв небольшой модели «третьего наблюдения» лучше сочетается с временем, чем с ценой.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 14.9)

• На графике акции Texas Instruments свечная модель «дожи» (4) на отметке 75 указывает на завершение ценового колебания.

• Взаимосвязанные ценовые бары формируют уровень сопротивления (1) на уровне 74 1/2.

• Цена после достижения первого максимального уровня прорывается вниз, к островной модели разворота (9).

• Цена периодически с гэпом (3) доходит до 50-барного ЕМА.

• Тестирование «Двойной Вершины» (5) генерирует нисходящую трендовую линию (2).

• Цена откатывает до 62%-го уровня коррекции и формирует «Двойное Дно» (7).

• При следующем ралли, цена вновь устремляется к трендовой линии (2) и формирует однодневную зону застоя (6).

Глава 14 3" Watch (третье наблюдение) РИСУНОК 14.9

Intiadav (Right) TXN TEXAS INSTRUMENTS (60-Mm) Bai MA(P=50)

5ЛБ 5/17 6Л8 5/19 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/30 5/Э1

T-r. i , , , i , , . [ , . . i . ............ . i . i i м " i i i .....1 I 1 i

1200 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 1200 12 00 1200 1200 1200

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

65 64 63

62 61 60

59

Утренний гэп (8) нарушает и трендовую линию (2), и уровень сопротивления (1).

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 14.10)

Входите в рынок при гэпе (1) после тестирования первого торгового часа. Узкий диапазон бара прорыва сокращает риск потерь.

Цена в течение дня растет с некоторыми хаотическими колебаниями, формирует модель NR7 и прорывается к новому уровню максимума в последний торговый час (2). Цена расположена на дневном high уровне (максимуме) непосред-



РИСУНОК 14.10

Intraday (Righ!) TXN TEXAS INSTRUMENTS (60-Min) Bar MA(P=60)

5/16 5/17 5/18 5/19 5/22 5/23 5/24 5/26 5/26 6/30 5/31 Б4Э1 6/02 6Я5 БЛ35 6/07 БАЮ 6439 6/12

[ 3

/ / 38*

i T "\

" 4 lb

4 4 " 111 4м 1 ЧЧ1 ЧЧЧЧЧ......1......Ч"ГТ

г? 11

pi,, II, 1, ,1.1

" 1T1 TH ЧЧЧЧГЛЛЧЧ,ЧЧЧГГТ,1ЧЧЧЧ7-1ТЛГЧ

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

ственно перед закрытием торговой сессии и поддерживает позицию, оставленную в овернайт.

На следующее утро формируется сильный гэп (3) с широким диапазоном ценового бара. 5-пунктовый гэп дает возможность быстро закрыть позицию. Расширяющийся ценовой бар дает также сигнал на то, что прибыль необходимо фиксировать. Прорыв модели «3rd watch» происходит в середине всего ралли (5).

На протяжении следующих шести торговых сессий ценовое движение формирует сжатый симметричный «Треугольник» (4), который в конце концов прорывается вниз, заполняет гэп и разворачивает рынок.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Двухдневный свинг-трейд может без труда принести 10-пун-ктную прибыль с очень ограниченным риском потерь. При прорыве максимума модели «3rd watch» цена подвергается некоторым беспорядочным колебаниям. Ценовое движение поддерживает ночные позиции. Даже быстрое закрытие позиции без овернайта может принести от одного до трех пунктов прибыли. Максимальному риску позиция подвергается при покупке акций на широком гэпе. Однако этот тип стратегии риска никогда не выявлялся в «игровой книге» свинг-трейдера.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [ 98 ] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]