назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [ 93 ] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]


93

• Цена тестирует, но остается выше 200-дневного среднего скользящего.

• Относительная сила растет, но последующий отскок цены прерывается на 50-дневном среднем скользящем.

• Модель застоя завершает свое формирование, и рынок опускается ниже.

Ищите на графике знакомую модель при вершине зоны застоя, даже если она формируется на промежуточном уровне минимума. Модели «Голова и Плечи» или «Адам и Ева» предвещают благоприятные возможности для коротких продаж. Последующее появление установочного набора «пинбол 50-200» подтверждает тот факт, что свинг-трейдеры будут наблюдать его часто в процессе долгих исследований графического полотна.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 13.4)

• На ценовом графике акции Vical четко прослеживается трехмесячная трендовая линия (1).

• Трендовая линия прорывается гэпом «hole-in-the-wall» (2).

• Цена наносит удары по 50-дневным ЕМА (3).

• Зона застоя формируется ниже 50-дневного ЕМА и 62%-го уровня коррекции (4), но выше 200-дневного ЕМА.

• Цена падает на 50-дневный ЕМА (5) и формирует потенциальную модель «Двойная Вершина».

• Акция опускается до 200-дневного ЕМА, где образуется небольшая модель NR7 (6).

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 13.5)

• Цена с гэпом проходит сквозь 200-дневное ЕМА (1) следующим баром и начинает двухдневное нисходящее движение, что вознаграждает короткие позиции, открытые на уровне 50-дневного ЕМА или на NR7.

• Модель застоя, перед своим прорывом, связывает друг с другом трендовые линии (2) и (3). Открытие короткой пози-

Daily (Right) VICL - VICAL INC Bar MA(P=200) MA(P=60)

2000

No* Dec Jan Feb Mar Apr

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

ции между уровнями 28 и 26 требует сжатого limit-ордера для контроля за риском потерь.

• Расширяющиеся ценовые бары на дневном и 60-минутном графиках поддерживают выход из рынка перед закрытием сессии. При усиливающемся падении рынка базирующийся на моментуме stop-loss-ордер дает лучшие результаты и управляет растущей прибылью.

• Нисходящая тенденция завершается (5) при первой неудачной попытке откатить к исходной точке предыдущего ралли.

• Следующие благоприятные условия для открытия коротких позиций возникают на 38%-ом уровне коррекции нисходящей тенденции (6). Модель «дожи» дает сигнал на краткосрочный разворот цены, которая в конечном счете вернется для тестирования «Двойного Дна».

РИСУНОК 13.4



Inltaday (Left) VICL - V1CAL INC (БО-Min) Bar

3/15 3/21 3/27 3/31 ME 4/12 4/18

Daily

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Опасность возникает между неудачным тестированием 50-дневного среднего скользящего ЕМА и последним уровнем минимума, находящемся на уровне поддержки зоны застоя на отметке 30. Простейшая стратегия, основанная на следовании за тенденцией, позволяет зафиксировать значительные прибыли, когда цена совершает колебательные движения в зоне, ограниченной 50-дневным и 200-дневным средними скользящими и при последующем ее нисходящем движении. Данный установочный набор имеет большой потенциал, благодаря толпе, скопившейся в зоне застоя. Вся толпа готова моментально покинуть судно при прорыве 200-дневного среднего скользящего.

ШОРТ В КАНАЛЕ (CHANNEL SHORT)

Данный установочный набор в большей степени приспособлен к осуществлению коротких продаж акций внутри параллельного ценового канала, чем к трейдингу на прорыве канала, завершающего построение некой формации. Параллельные ценовые каналы и связанные с ними гармонические линии четко определяют уровни поддержки/сопротивления, необходимые для идентификации точек входа в рынок с минимальным риском потерь. Всегда делайте ставку на канал, если хотите сохранить позиции неповрежденными до тех пор, пока ценовое движение не образует зону застоя, а ценовые бары не начнут сужаться вдоль одной из трендовых линий после предыдущего удара. Начертите более мелкие линии и ценовые каналы внутри более крупной модели для обнаружения точек схождения там, где должно произойти расширение ценовых баров. Два из трех наборов вложенных параллельных ценовых каналов часто бывают скрыты в пределах границ.

ОПИСАНИЕ

• Параллельный ценовой канал формируется, по крайней мере, по двум точкам каждого экстремума.

• Гармонические линии ценового канала развиваются внутри более крупной модели.

• Нисходящие ценовые каналы предоставляют больше благоприятных возможностей для коротких позиций, чем восходящие каналы.

• Идентифицируйте трендовые линии и каналы в пределах параллельного ценового канала.

• Торгуйте на прорывах вниз элементов графика, построенного во временных рамках, меньших исследуемого.

Если имеется такая возможность, открывайте первый трейд непосредственно на экстремальном уровне ценового канала. Затем последуют серии благоприятных условий для открытия очередных коротких позиций, по мере того как более мелкие модели будут идентифицировать цель соотношения доходность/риск. И когда цена в конечном счете достигнет противоположного экстремального уровня ценового канала, продолжайте следовать той же стратегии, если произойдет прорыв канала.

РИСУНОК 13.5



Nov Dec Jan Feb Mar

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

• Осуществляйте короткую продажу на прорыве вниз гармонической линии (8) при развороте модели «Голова и Плечи». Открывайте позицию непосредственно вблизи к точке прорыва или же оставайтесь вне рынка.

• Закрывайте позицию при расширении свечи при ее ударах об уровень минимума самого низкого ценового канала (10).

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Несколько благоприятных возможностей для трейдинга с минимальным риском потерь появляется при колебаниях цены в пределах ценового канала. Потенциальная прибыль таких позиций достигает 2-3 пунктов при максимальном риске потерь в половину

РИСУНОК 13.6

Daily (Right) WTTC - WTT SOUNDVIEW GRP INC Bar MA(P=2CO) MA(P=S0)

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 13.6)

• Акция Wit Soundview рисует шестимесячный параллельный ценовой канал (1).

• Гармоническая линия канала (2) формируется вблизи самой низкой трендовой линии.

• Небольшая восходящая тенденция (3) берет свое начало в точке последнего минимума ценового канала (5).

• Цена с гэпом устремляется к верхнему каналу и разворачивается (4).

• 50-дневное среднее скользящее ЕМА остается ниже 200-дневного ЕМА.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 13.7)

• Открывайте короткую позицию на развороте восходящего ценового канала (1). Лучшая точка входа в рынок располагается на отметке 21 3/4 при заполнении гэпа. Вторая благоприятная возможность появляется при нисходящем прорыве небольшой модели «Двойная Вершина» на уровне 20.

• Цена опускается, образуя небольшие волны, по направлению к отметке 15. Для того чтобы избежать хаотических колебаний цены, бывает необходимо осуществить быстрый выход из рынка.

• Цена приближается к небольшой восходящей трендовой линии (2) и нарушает ее (5). Открывайте позицию при прорыве линии, вблизи отметки 15 1/2.

• Закрывайте позицию при достижении ценой гармонической линии (3).

• Цена тестирует нарушенную трендовую линию (6) и рисует еще одну небольшую трендовую линию (4). Короткая позиция, открытая здесь (6), ведет себя подобно модели разворота при вершине «2В». Более прибыльная короткая позиция появляется при прорыве второй трендовой линии (7).

• При тестировании трендовой линии (2) формируется правое плечо модели «Голова и Плечи» (9) с линией плеча, представляющей собой гармоническую линию канала (3).

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [ 93 ] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]