назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [ 83 ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]


83

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 10.7)

• Протяните сетку Фибоначчи поверх коррекции для отслеживания новой восходящей тенденции.

• Первый ценовой бар, появившийся вслед за сигнальной свечой, располагается ниже трендовой линии и свидетельствует о надвигающемся прорыве цены вверх.

• Следующий ценовой бар прорывает нисходящую трендовую линию (3), но цена пребывает вблизи центральной полосы Боллинджера, где формирует небольшую модель «харами» (1) на дневном графике.

• Открытие позиции при прорыве цены вверх требует от трейдера быстрой реакции, так как рынок быстро продвигается вверх в ближайшие два часа торговой сессии. Лучшие условия для трейдинга появляются на вершине небольшой модели «3rd watch» (4), которая формирует уровень сопротивления на отметке целого числа 40.

• Модель «харами» инициирует сигнал на покупку, когда следующий ценовой бар совершает разрыв вверх (гэп) (5). Разрыв происходит как раз на 50%-ом уровне коррекции, и повышается вероятность того, что данный гэп будет представлять собой гэп на отрыв, который сохранит тенденцию рынка при первом откате ралли.

• Отражение тенденции (6) генерирует сильные колебания цены между 38%-ым и 62%-ым уровнями коррекции, что затрудняет открытие позиции с минимальным риском потерь.

• Цена достигает 100%-го уровня коррекции в верхней полосе Боллинджера (2) (8).

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Перед прорывом трендовой линии рынок не дает возможности осуществить открытие позиции на ценовых барах узкого диапазона, что усиливает моментум-тактики, позволяющие покупать акции на утреннем росте или оставаться вне рынка в ожидании сильного отката. Модель «3rd watch» может предоставить кратковременную возможность для трейдинга на 5-минутном или 60-минутном графике. Многочисленные хаотические колебания цены

РИСУНОК 10.7

Daily (Lefl! ANTC ANTEC CORP 20-Day Bollinger Bands

Bai MA(P=20) UP(P=20)

(60-Mm)

3/27 3/30 «/04 4/07 4/12 4/17 4/20 4/26

17222426 M3 7 9 131S172I23272931A 5 7 111Э17I924262EM 3

ГГТТТТТГТТГТТТПТГГП IT

RealTick® ©1986-2000 Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

между уровнями 41 и 46 могут вывести из игры слабых участников рынка. Вообще, данный установочный набор более благоприятен для позиционных трейдеров, которые удерживают открытые позиции, в среднем, около недели и защищают свои прибыли stop-loss-ордерами. Что же касается дэй-трейдеров, то их максимальные потери в данном случае не превышают 2 1/2 пунктов.

МЕРТВАЯ ЗВЕЗДА (DEATH STAR)

Полосы Боллинджера и свечная модель «падающая звезда» часто дают совместный сигнал на важный разворот тенденции после сильного ралли. Вместе они указывают на состо-



яние перекупленности рынка и на высокую вероятность успешных коротких продаж акций, для чего необходимо большое терпение. Модель «мертвая звезда» раскрывает волатильный характер рынка, который в состоянии загнать в ловушку толпу моментум-трейдеров без возможности выйти из нее с минимальными потерями. Учтите, что данный установочный набор инициирует быстрое падение цен. Закрывайте позиции без колебаний, если цена «засиживается» на этой свече или начинает колебаться вокруг нее.

ОПИСАНИЕ

• Пальчиковому сигналу предшествует вертикальное ралли ценовых баров.

• Перед сигналом цена наносит удары по верхней полосе Боллинджера двумя или большим числом свечей.

• Сигнал подается длинноногой «падающей звездой» с длинной верхней тенью и небольшим телом вблизи минимума свечи.

• Сигнал подает свеча, находящаяся вблизи 100%-го уровня коррекции за пределами верхней полосы Боллинджера.

• Ценовой бар, появляющийся после сигнала, идет выше на расстояние, превышающее половину диапазона «падающей звезды».

• Ценовой бар, появляющийся вслед за сигналом, закрывается в пределах верхней полосы Боллинджера.

При исследовании ценовых графиков во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появляется сигнал, на предмет идентификации уровня входа в короткую позицию, каждый раз пересматривайте появляющиеся новые модели «мертвой звезды». Анализируйте тестирование ценой «Двойной Вершины» перед ее сильным нисходящим движением. Закрыть позицию с прибылью бывает достаточно затруднительно, так как данная модель появляется в весьма волатильных рыночных условиях. Выставляйте сжатые stop-loss-ордера и обдумывайте варианты более длительного или, наоборот, более короткого периода удержания позиции, в целях избежания хаотических колебаний цены.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 10.8)

Акция Apple Computer начала трехдневное вертикальное ралли с уровня минимума на отметке 120. Цена продвигается вверх, к трендовой линии (1), и пробивает ее двумя барами.

Два ценовых бара, предшествующих пальчиковому сигналу, расширяясь, устремляются к верхней полосе Боллинджера. Сигнальная свеча (2) открывается за пределами полосы (3) и закрывается непосредственно на полосе, причем, практически весь диапазон свечи оказывается за пределами полосы.

Ралли формирует завершенную пятиволновую структуру.

РИСУНОК 10.8

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd



Внутридневное движение цены (5) демонстрирует прорыв небольшого «Треугольника» и значительное снижение цены за последний час.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 10.9)

При развороте цена прорывает центральную полосу Боллинджера (4) на 60-минутном графике перед закрытием торговой сессии. Можно проводить агрессивное скальпирование коротких позиций, пока центральная полоса удерживается около уровня 138.

РИСУНОК 10.9

Daily (Left) AAPL - APPLE COMPUTER INC 20- Day Bollinger Bands

15СЧ

Bar MA(P=20)

(БО-Min) 5-8-13 Bollinger Bands

J/15 3/16 3/17 3/20 3/21

1618232529ИЗ 7 9 13151721 23272931A 5 7 1113171924262Ш

IllllIllllIllllIllllIllllIlHIIllllIHl

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

Наиболее благоприятные условия для трейдинга появляются после отскока от 38%-го уровня коррекции (5). Затем происходит слабый подъем цены до 62%-го уровня коррекции первоначального падения (6). Понаблюдайте за тем, как верхняя полоса Боллинджера опускается по направлению к максимуму цены на уровне 145.

Превосходный момент для открытия короткой позиции подтверждается пересечением. Выставляйте stop-loss-ордера непосредственно над вершиной небольшого «Треугольника», который формируется под отметкой 150. Здесь же проходит верхняя полоса Боллинджера.

Отскок цены начинается на уровне 138 после утреннего ценового разрыва вниз, но цена не может достичь первоначального уровня. Используйте стратегию закрытия позиции при гэпе на открытии рынка или же до того, как он заполнится. Владельцы длинных открытых позиций могут обдумывать выход из рынка при тестировании дна ниже отметки 136. Модель разворота «Адам и Ева» (9) нарушается на уровне 136. На пути коротких позиций, открытых на этом уровне, повстречаются несколько нежелательных моментов хаотического колебания цены, но усилия будут ненапрасными -акция совершит 11-пунктовое падение (8), сторицей вознаградив любителей шортов.

Цена разворачивается с 62%-го уровня коррекции и совершает серьезный отскок.

Повторное тщательное исследование 60-минутного графика выявит возможную коррекцию ABC (7). Дневной ценовой график фокусирует внимание на горизонтальном уровне поддержки/сопротивления на отметке 132 (1). Зона застоя формируется под этой линией (2) на центральной полосе Боллинджера и выбивает из игры краткосрочных трейдеров сокрушительными восьмидневными хаотическими колебаниями цены.

В конечном счете зона застоя прорывается, и цена после 20-пунктового понижения наносит удары по нижней полосе Боллинджера (3) и начинает разворот.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [ 83 ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]