назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [ 79 ] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]


79

РИСУНОК 9.6

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

Цена вырывается из нарушенной модели, что затрудняет открытие позиции в дальнейшем. Первый уровень сопротивления (6) указывает на существенный размер прибыли для позиций, которые были открыты вблизи цены 75. Однако нарушение обеих моделей и прорыв «Треугольника» дает цене шанс подняться выше точки максимума модели (7). Обдумайте возможность выложить на стол некоторую сумму средств и удалитесь на отдых.

Ралли выходит за пределы верхней полосы Боллинджера (8) -здесь позиции следует быстро закрыть. Те трейдеры, которые выставили stop-рдера, фиксирующие прибыль, неподалеку нашли «золотую жилу», так как цена поднялась еще на 15 пунктов перед окончательным разворотом тенденции.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 9.6)

• Акция Gemstar рисует четкую модель «Голова и Плечи», которая начинается при первом неудавшейся коррекции (1).

• Понижение цены завершается горизонтальной линией плеча (2), и цена рисует небольшую модель «Двойное Дно» (4).

• Линия плеча привлекает к себе внимание толпы - начинается следующий этап ралли, и начинает формироваться правое плечо модели (3), после образования которого цена начинает понижаться.

• Цена дважды возвращается для успешного тестирования 50-дневного среднего скользящего SMA (4), (5). Обратите внимание, каким образом (на участке графика (5)) 20-дневный SMA опускается до 50-дневного SMA и как затем цена отталкивается от уровня поддержки.

• Восходящая трендовая линия (8) формируется при тестировании средних скользящих.

• Следующий разворот цены (6) способствует возобновлению формирования нисходящего «Треугольника». Модель сейчас выглядит подобно симметричному «Треугольнику», так же четко, как и в случае с моделью «Голова и Плечи».

• Стохастики (9) начинают сходиться к 50%-му уровню.

ТРЕЙДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ

(РИСУНОК 9.7)

• Восходящая трендовая линия (1) поддерживает цену на протяжении девяти баров, пока цена совершает небольшое восхождение к вершине «Треугольника».

• Диапазон баров NR7 (2) модели «coiled spring» дает сигнал на точку прорыва «Треугольника».

• Ценовой бар (5) наносит удар по нарушенной трендовой линии (3) и прорывает ее следующим баром, в то время как верхняя полоса Боллинджера (4) поднимается и поддерживает цену.

• Открывайте позиции (5) со stop-loss-ордером, выставленным ниже восходящей трендовой линии, где может произойти прорыв дна диапазона NR7.



РИСУНОК 9.7

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данный установочный набор демонстрирует превосходное соотношение доходность/риск, если трейд осуществляется на ценовом баре, следующем за сигналом, поданным «coiled spring». Задача минимум сводится к небольшой прибыли при соотношении 2:1, если же удерживать позицию открытой на протяжении трех дней, соотношение достигнет 9:1. Реально, несколько свинг-трейдеров будут держать свои позиции открытыми на протяжении серий расширяющихся баров до уровня сопротивления. Затем они будут открывать позиции после прорыва уровня при нарастании риска потерь, так как цена будет несколько раз откатывать.

FAILURE COIL II (РАЗОРВАННАЯ ПРУЖИНА II)

Данный установочный набор напоминает свинг-трейдерам, что успех долгосрочной позиции зависит от вероятности события и от управления риском потерь, а не от интерпретации моделей. Самые лучшие, почти идеальные, установочные наборы «coiled spring» могут нарушиться в любой момент времени или в любом месте. Когда все рушится, следуйте написанному Вами торговому плану или же «горите в аду». К счастью, даже в самом «пекле ада» можно время от времени получать неплохие прибыли.

ОПИСАНИЕ

• См. Failure Coil I (разорванную пружину I).

Разорванные пружины (failure coils) появляются из комплексных моделей или стандартных установочных наборов «coiled spring». Когда они внезапно появляются в неожиданном месте, свинг-трейдеры быстро приспосабливаются к новым условиям, в то время как основная часть рыночной толпы угождает в ловушки. Так как эффективная стратегия рассчитана на то, что сигнал, поступающий от диапазона NR7, дает равные шансы на прорыв цены в обоих направлениях, необходимо, чтобы торговый план включал в себя двустороннюю реакцию на большинство стандартных сигналов «coiled spring».

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 9.8)

• Акция Sandisk демонстрирует стандартный установочный набор «dip trip» или «coiled spring)). Резкое ралли разворачивается и откатывает, рисуя классическую коррекцию ABC (2). Сетка Фибоначчи (1), протянутая через все ралли, указывает на бычий характер развития дальнейшего ценового движения.

• Волна С завершается отчетливой моделью «Двойное Дно» (3) на 62%-ом уровне отката.

• Два дна инициируют широкий размах колебаний цены вокруг оси (7), где цена достигает круглого числа 100.

• При коррекции образуется большой бычий «Флаг» (4) с моделью «Двойное Дно» в дальней экстремальной точке модели.



РИСУНОК 9.8

Daily (ball) SNDK SANDISK CORP 2OD0

RealTick® ©1986-2000 Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

дится делать достаточно жесткий выбор после внушительной прибыли. Лучшая стратегия диктует выложить некоторую сумму средств на стол и передохнуть.

• Следующий ценовой бар с гэпом проходит сквозь уровень минимума (4), выходит за пределы полосы Боллинджера и ведет к отскоку от благоприятных условий для коротких продаж.

• Небольшая модель «дожи» указывает на еще один вход в рынок, когда цена падает ниже 60.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данный установочный набор предлагает открытие длинных позиций с высоким риском потерь. Классическая коррекция и модель «Флаг» указывают на прорыв цены вверх и новое ралли к пре-

Движение цены опирается на трендовую линию (6), исходящую из точки минимума модели и идущую вверх по восходящему каналу «Флага».

Крошечный диапазон NR7 появляется (5) на стыке нисходящего канала и восходящей трендовой линии. Цена находится между двумя средними скользящими: 20-дневным SMA и 50-дневным SMA.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 9.9)

Выставляйте stop-ордера для коротких позиций под уровнем минимума узкого ценового бара и stop-ордер для длинной позиции выше этого уровня (2). Это позволит Вам использовать расширение диапазона ценовых баров, независимо от направления их движения.

Для осуществления stop-ордеров на продажу акций используйте limit-ордера и не входите в рынок, если несколько ап-тиков появляется вблизи ценового прорыва вниз. При заполнении одного ордера, выставляйте следующий ордер выше предыдущего и переставляйте его со stop-loss-орде-ром на той же цене.

Следующий бар открывается в диапазоне NR7, но ниже трендовой линии, что создает небольшой участок хаотических колебаний цены, позволяющий проверить достоверность прорыва цены вниз.

Цена быстро прорывает диапазон NR7 вниз, при этом срабатывают stop-ордера на продажу, которые выставлялись по ценам, близким к уровню прорыва.

Следующий ценовой бар приближается к «Двойному Дну» и 62%-му уровню отката (3). Затем цена продолжает двигаться к нижней полосе Боллинджера. Оба уровня поддержки указывают на то, что закрыть позиции возможно с 10-15 пунктами прибыли, но есть все же одна проблема. Здесь появляется установочный набор, обратный тройному рассмотрению (3rd watch). Подобно тому, как это происходит при восходящей тенденции, при нисходящем тренде цена чаще всего прорывает значительный уровень поддержки/сопротивления со второй попытки. Прихо-

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [ 79 ] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]