назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [ 60 ] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]


60

мени. NYSE TICK представляет собой индикатор, обладающий высокой степенью прогнозирования активности американского рынка ценных бумаг. Следует отметить, что трейдеры, торгующие акциями, котируемыми на Nasdaq, могут исключить из рассмотрения подобную информацию с Nasdaq и использовать при открытии и закрытии позиций классический индикатор NYSE TICK.

Используйте информацию о тиках, поступающую наряду с котировками акций в режиме реального времени, для построения графиков, иллюстрирующих полную картину последней исторической активности рынка. Для этого эффективного осциллятора нет необходимости пользоваться дневной или недельной информацией. Данный коэффициент постоянно циркулирует между краткосрочными экстремальными значениями -500 и +500. Долгосрочные графики имеют вид «зазубренных гор, отражающихся в чистой воде озер», и не являются источником важной информации, необходимой свинг-трейдерам.

С наибольшей эффективностью данный индикатор работает в условиях внутридневного трейдинга. Попробуйте применить 5-минутные и 15-минутные графики тиков для отслеживания состояния рынка за 2-3 дня, или 60-минутные графики - при изучении исторических графиков за 5-10 дней. И всегда работайте с ценовыми графиками, построенными японскими свечами. Графики тиков с высокой точностью позволяют спрогнозировать будущее состояние рынка с помощью свечей разворотов дожей и молотов. Когда настроения покупателей/продавцов колеблются между экстремальными значениями, свечи имеют свойство рисовать 1-2-3 волновые движения. При изучении графиков тиков избегайте применения еще каких-либо индикаторов верхнего окна, так как тики дают самую четкую картину трендовых линий, не требующую дальнейшего исследования и подтверждения.

Индикатор NYSE TICK формирует трендовые линии и параллельные каналы, которые выявляют комплекс внутридневных уровней поддержки/сопротивления. Он также позволяет определить поддержку на последнем горизонтальном экстремальном уровне, ограничивающем настрой покупателей и продавцов. Начните анализ тиковых графиков с построения линий и каналов, определяющих предыдущее движение цены. Растяните эти линии и понаблюдайте за тем, насколько они соответствуют внутридневным разворотам, прорывам и скоплениям цены.

Периодически ценовые удары бомбардируют эти линии. Большую часть времени тела тиковых свечей удерживают уровни поддержки/сопротивления и трендовые линии. Отчетливые зоны теней свечей дают важный сигнал на разворот цены, когда вытягиваются за пределы предьщущих максимальных или минимальных уровней цены. Не следует требовать от этого индикатора идеального решения всех задач. Его истинная ценность заключается в том, что его четкие колебания вскрывают небольшие циклы смены настроений рыночной толпы.

Тики идентифицируют зоны входа и выхода из рынка. Когда происходит прорыв трендовой линии или ценового канала, активность рынка растет в направлении прорыва цены. Расширение диапазона ценовых баров демонстрирует особенности, характерные и для других разновидностей уровней поддержки/сопротивления. Свечи часто откатывают назад для того, чтобы протестировать точки прорыва, прежде чем устремиться дальше в новом направлении своего движения. Движение тиков имеет определенные преимущества перед движением цены. В то время как цена может следовать одной тенденции на протяжении нескольких часов или дней, тик сохраняет свое направление в течение очень короткого промежутка времени и затем меняет направление, как только смещается перевес в соотношении спроса/предложения. Планируйте открытие позиции в соответствии с ожидаемым поведением тиков. Используйте прорывы и развороты индикатора в перекрестном подтверждении. Будьте готовы также к открытию позиции без подтверждения цены, если тик несет информацию, противоречащую цене.

Тиковые каналы разбивают время на отдельные промежутки, в которых наблюдались прогнозируемые максимумы и минимумы. Подобные рыночные фракталы определяют временное сопротивление. Иными словами, свинг-трейдеры могут прогнозировать количество свечей, которое будет предшествовать новому росту цены или ее развороту. Подобные колебания наблюдаются и в более длительных циклах. Они могут имитировать сегменты внутридневного цикла колебаний индекса S&P или даже еще более объемного 3-дневного цикла.

Наблюдайте за графиком тиков в момент важного разворота рынка. В последние годы мощные развороты рынка начинались, когда индикатор «бился» об экстремальные уровни +1000 или -



РИСУНОК 5.32

В начале июня график NYSE TICK нарисовал типичную для 5-минутного графика модель. За 3 дня график нарисовал, как минимум, четыре четких параллельных канала и гармонические линии. Такие легко опознаваемые зоны позволяют выявить как развороты цены, так и ее прорывы в течение каждой торговой сессии. Отметьте для себя, каким образом тени свечей выходят за пределы зоны, ограниченной между отметками +400 и -400. Горизонтальный уровень сопротивления определяет кульминацию покупок или продаж, которое может длится несколько дней.

.........................."....."................"1"П"....."1"Ч"".........."1"""...............I...........

2 00 13 00 14 00 15 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14.00 15 00 10 00 11 00 12 00 13:00 14 00 15 00

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

1000. Эти границы для состояния перекупленности/перепроданности рынка существуют годами. Однако современный рынок приобрел еще более волатильный характер, чем рынок прошлых лет. Сейчас колебания тиков происходят в диапазоне от +1500 до -1500. Свинг-трейдеры могут опять-таки использовать все уже известные старые ограничения при ожидании разворота рынка.

РИСУНОК 5.33

По мере того, как индикатор дает сигнал на завершение глубокой коррекции, тик пытается периодически пробивать уровень -1000. Третий удар несет ответственность за 6-месячный уровень low, которого достиг индекс Nasdaq перед началом нового ралли. К сожалению, современный рынок не всегда реагирует на такие классические точки разворота. Последняя коррекция «отослала» индикатор к уровню -1500, и только потом произошел серьезный разворот цены. Всегда ищите нескольких тестирований экстремальных значений тиков для подтверждения смещения настроя толпы в сторону покупателей, либо в сторону продавцов.

ilisday (R19MS STICK NYSE ISSUES UPTOWN RATIO (SMm) Bai

5Л9 " 502 S/23 5/24 SO!

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

И всегда пытайтесь найти подтверждения пересечением в графических моделях индексов, если пытаетесь идентифицировать разворот цены в более долгосрочных временных диапазонах.



ГЛАВА

ВРЕМЯ НА ОСМЫСЛЕНИЕ

ЭЛЕМЕНТ ВРЕМЕНИ

Ценовые модели выявляют благоприятные возможности для трейдинга. Однако очень важно понять, что неверное управление временем позиции может не просто ослабить выбранную тактику работы, но и опустошить торговые счета. И к сожалению, не каждый участник рынка способен постичь этот крайне важный факт. Каждый многообещающий установочный набор рассчитан на оптимальный период удержания позиции, при котором соотношение доходность/риск достигает максимального значения. Данный период удержания позиции может не соответствовать временным рамкам, установленным в Вашем торговом плане. Тем не менее, либо позиция и торговый план должны быть синхронизированы, либо результаты трейда могут быть совершенно неудовлетворительными. К сожалению, многие участники торгов игнорируют факт синхронизации времени и «вскакивают» в рынок, когда им заблагорассудится.

По принципу управления временем можно разделить успешно работающих трейдеров от неудачливых, терпящих убытки.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [ 60 ] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]