назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [ 16 ] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]


16

По трем валютам все сигналы тестировались также с 1987 года по июль 2002 - т.е. за почти 15 лет. Здесь нам показалось интересным выделить такие варианты пересечения Tenkan и Kijun:

♦ по тренду (т.е. в лонг выше SenkouB и в шорт - ниже SenkouB);

♦ против тренда;

♦ линии находятся в облаке;

♦ линии находятся за пределами облака.

Товар

Плюсы

Пари-

Минусы

Кол-во

% неот-

теты

сигналов

плюсов

рицательных

Иена

за облаком

по тренду

Иена за об-

лаком про-

тив тренда

Иена

в облаке

по тренду

Иена за об-

лаком про-

тив тренда

Как видим, в облаке сигналов пересечения было мало, за 15 лет по йене так и не набралось достоверной выборки. А у имеющихся сигналов результативность не блестящая. Поэтому в дальнейшем мы исключаем из рассмотрения пересечение Tenkan и Kijun в облаке. Еще раз поясним, что в облаке находятся именно линии Tenkan и Kijun, цена в этот момент не обязательно находится в облаке.



Товар

Плюсы

Пари-

Минусы

Кол-во

% неот*

теты

сигналов

плюсов

рица-тельньп

Франк

по тренду

Франк

против

тренда

Фунт

по тренду

Фунт

против

тренда

. 12

Мы видим, что по всем валютам трендовых пересечений меньше, чем противотрендовых, но их надежность и перспективность выше. Соответственно, можно делать вывод: против линии SenkouB по пересечению Tenkan и Kijun лучше не работать.

7.2. Пробой SenkouB

Этот сигнал, по идее создателя, свидетельствует о глобальной смене тренда. Мы приведем данные по различным рынкам по той же схеме, что и для пересечения несдвинутых линий. Но дополнительно полезно использовать такую примету: если цена не пробила SenkouB весело и с энтузиазмом, а начала болтаться - смены тренда не произойдет, а вероятен тягомотный канал. Поэтому при открытии позиции по этому сигналу хорошим решением является выставление стопа не по последнему экстремуму (как правило, расположенному достаточно далеко),



а отступив на некоторую небольшую величину от противоположной пробою стороны линии - так называемый волатильный стоп-лосс. Величина его зависит от конкретного рынка, на FOREXe вряд ли рационально ставить его более 100 пунктов.

Итак, результаты на разных рынках оказались такими:

Товар

Плюсы

Паритеты

Минусы

Кол-во сигналов

плюсов

% неотрицательных

Франк

Йена

Фунт

Амген

Дж. Моторс

АйБиЭм

Бонды

Доу Джонс

Ст.Пурс

Насдак

Кофе

Нефть

Золото

Из этой таблицы видно, что надежность самого трендового из сигналов оставляет желать лучшего. И это неудивительно - глобальные смены трендов происходят достаточно редко, а смена одного тренда на противоположный часто происходит с промежуточным периодом неровного канала, способного выбить все стопы в любую сторону. Поэтому мы настаиваем на том, что пробой SenkouB обязательно

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [ 16 ] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]