назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [ 122 ] [123] [124] [125] [126] [127] [128]


122

требует большой сосредоточенности. Отвлекающие обстоятельства легко могут нарушить ее течение и привести к потере денег. Если вам придется часто отвлекаться, то электронная внутридневная торговля, видимо, не для вас, или как минимум вам нужна очень механистическая система, которая помогала бы вам торговать (либо нужно свести к минимуму отвлекающие обстоятельства).

Это лишь некоторые из множества вопросов, которые вы должны задать себе для того, чтобы разработать систему, с которой вы сможете жить, - ту, которая вам подходит. А если у вас есть такая система, значит, есть реальный шанс достичь своих целей. Не задав себе подобных вопросов и не определив влияние ваших ответов на ваши цели, вообще нельзя ожидать, что вы поставите себе обоснованные цели.

После того как цели поставлены, можно начинать процесс разработки торговой системы, которая вам подходит. По моему мнению, это ключ к вашему успеху на рынке. И значительная часть этой книги посвящена именно этому- пониманию того, кем вы являетесь, и разработке торгового плана и процедур, соответствующих вашей индивидуальности. Прибавьте кэтому примеры действительно работающих стратегий и понимание важности размера позиций, и вы получите фундамент для долгосрочного успеха в торговле.

Многие люди, которые полагают, что у них нет времени на разработку стратегий или их адаптацию под себя, покупают «готовые» торговые системы. В гл. 2 Брайан очень хорошо обобщил наши мысли относительно готовыхторговыхсистем. Практика их использования почти всегда неудачна из-за несоответствия представлений, использованных при разработке системы (которая почти никогда не раскрывается до конца), представлениям человека, купившего этот продукт. Мы дали вам несколько хороших стратегий в гл. 9 и 10. Они работают, но сможете ли вы заработать деньги с их помощью? Вероятно, нет, если не подгоните их под себя. И определенно нет, пока вы полностью не впитаете в себя те представления, на основе которых они были построены. Однако они все же полезны, поскольку дают вам определенную основу для разработки ваших собственных торговых систем.

Кроме того, понимая важность размера позиции, вы можете подогнать большинство систем, о которых мы говорили, под ваши цели. Эта тема подробно рассматривается в гл. 6.



Торговые правила и знание того,

что можно ожидать от вашей системы

Если вы разрабатываете систему, основанную на ожидании и высоких кратных R, полученных на исторических данных, то у вас будет некоторое представление о том, как она вела себя в прошлом. Ваша система также даст вам набор правил, направляющих ваше поведение, и сделает вашу торговлю менее зависимой от ваших эмоциональных капризов. Однако остаются все же два важных аспекта системы, о которых вы не знаете. Насколько хорошо ваша историческая выборка данных отражает реальные условия сегодняшнего рынка, в которых работает ваша система? И как выглядит торговля по этой системе изо дня в день? Вот почему важно провести имитацию системы.

Что такое имитация? Вы берете распределение кратных R, которое есть у вашей системы, и, предполагая, что оно репрезентативно отражает реальную работу системы на рынке, случайным образом выбираете сделки. Вот тогда вы начинаете понимать, что значит торговать по этой системе. Испытав ее от начала до конца, вы уже не будете постоянно изменять ее.

Например, если ваша система дала выборку сделок, показанную в табл. 5.1, вы имеете определенное распределение кратных R в этих сделках. Затем, в соответствии с этим распределением вы маркируете шарики и складываете их в мешок, причем каждый шарик представляет кратное R одной сделки.

Предположим, вы делаете 100 сделок в месяц. Всякий раз, как вы достаете из мешка 100 шариков, причем возвращая каждый шарик обратно, вы получаете пример того, как может выглядеть месяц вашей торговли. Вы можете встретить полосы убыточных сделок - так вы поймете, что значит пережить каждую из них. Вы можете испробовать различные стратегии в отношении размера позиций и увидеть возможные сокращения счета, а также свою психологическую реакцию на них. Что происходит, когда у вас идет особенно хорошая полоса? Теряете ли вы контроль?

Каждый торговый месяц, который вы смоделировали и виртуально пережили, значительно облегчит вам торговлю по вашей системе. И я рекомендую вам смоделировать как минимум несколько лет торговли*. Верни-

При этом надо помнить, что, согласно предположению, ваша выборка сделок в действительности представляет результаты месячной торговли.



тесь назад и перечитайте материал об имитации системы в гл. 6, пока вы твердо не усвоите содержание этого процесса. Вы можете также испробовать торговую игру, предлагаемую ПТМ. Она позволит вам имитировать большое число сделок с любым распределением кратных R.

Как исправлять ошибки

Хотя мы довольно подробно рассмотрели этот материал в гл. 12, я вновь предлагаю взглянуть на него, но под несколько иным углом. Делается это для того, чтобы вы могли еще раз убедиться в его важности и глубже понять психологическую основу этих шагов. Для того чтобы исправлять свои торговые ошибки, вам нужно регулярно делать три вещи: (1) вести реестр сделок; (2) основываясь на этих записях, проводить ежедневный анализ сделок в конце дня и (3) ежедневно проделывать репетицию в уме, прежде чем начинать торговать. Эти задачи очень важны для вашего прогресса от новичка или трейдера-неудачника к высокоприбыльному электронному внутридневному трейдеру.

Реестр сделок

Реестр сделок совершенно необходим вам для того, чтобы иметь представление о вашей торговле. Каковы ваши модели поведения? Какие ошибки вы допускаете?

Как минимум, вы должны включить в реестр следующую информацию. Во-первых, детали сделки - без этого не обойтись при исправлении ошибок. Во-вторых, вы должны указать обоснование сделки. Почему вы открыли позицию? И почему вы закрыли ее? Наконец, важно подмечать и фиксировать любые эмоциональные реакции, которые проявились у вас по отношению к сделке. Испытывали ли вы чувство привязанности к данным акциям и боялись упустить их по какой-то причине? Передвинули ли вы «стоп» под влиянием эмоций? Что происходило у вас в душе, пока вы держали зту позицию?

Ежедневный анализ сделок

В конце дня вам нужно просмотреть все свои записи, чтобы получить ответ на следующий вопрос: «Соблюдал ли я свои торговые правила?» Если вы

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [ 122 ] [123] [124] [125] [126] [127] [128]