вашей системы, сложив кратные R и разделив сумму на число сделок. Во-вторых, вы можете поторговать виртуально (с учебного счета) через различные торговые системы. Здесь вы получите реальное исполнение и бесплатно накопите ту же самую информацию, за которую в первом случае вам вероятно придется заплатить (торговыми убытками). В-третьих, вы можете протестировать вашу торговую систему с помощью специального программного обеспечения*. Если вы сможете определить хотя бы распределение кратных R для вашей системы, то у вас будет достаточно информации, чтобы имитировать ее. Самый простой путь - сложить в мешок шарики, имеющие то же самое распределение, что и ваши кратные R**. Затем вы устанавливаете алгоритм определения размера позиции (например, торговля с 1-процентным риском) и вынимаете шарики из мешка (не забывая возвращать их обратно). Каждая сотня шариков, которую вы выберете, даст вам представление о том, что можно ожидать от рынка. Таким образом, вы заранее будете знать, подходит вам это или нет. Но, что более важно, вы начнете думать о своей системе в категориях вероятностей.

Итак, у вас есть миссия, соответствующие ей цели, система, пригодная для достижения ваших целей, правила принятия решений и набор вероятностей для вашей торговой системы, который поможет вам контролировать эмоции. Вы думаете, у Ленни были эти инструменты, призванные помочь ему торговать? Нет, у него не было ни одного из них. Теперь вы понимаете, почему такие трейдеры, как Ленни, постоянно теряют деньги?

Ошибка 5: Неспособность ежедневно выполнять определенный набор процедур, важных с точки зрения миссии, но не кажущихся неотложными. Среди них - самоанализ, мысленная репетиция торгового дня и возможных путей решения возникающих проблем, ведение реестра сделок и «разбор полетов» на базе этих записей.

Существует как минимум четыре задачи, которые исключительно важны с точки зрения выживания на рынке. При этом большинство трейдеров со-

Мне не известны программы, которые одинаково хорошо тестировали бы все элементы системы. Более подробно о возникающих здесь проблемах можно прочитать в книге В. Тарпа «Trade Your Way to Financial Freedom» («Торговля - ваш путь к финансовой свободе»).

У нас есть игра, которая позволяет вводить ваше реальное распределение кратных R и имитировать вашу торговлю.

вершают ошибку, полностью игнорируя их выполнение, зачастую просто по незнанию или из-за лени.

Первой задачей является ежедневный самоанализ, который обычно проводят в начале дня. Запомните: вы - наиболее важная составляющая собственной торговой результативности. Большинство людей тратят много времени на анализ рынков и совсем не анализируют самих себя. Как вы думаете, потратил ли Ленни хоть какое-то время, чтобы спросить себя: «Как я себя чувствую? Контролирую ли я свои эмоции или они управляют сегодня моей торговлей?» Те, кто делает это, обнаруживают, что они как трейдеры имеют полный контроль над процессом торговли. Люди, игнорирующие эту задачу, ведут себя настолько иррационально, что потом только сокрушенно качают головой. Хочу еще раз подчеркнуть: ежедневный самоанализ очень важен как минимум для того, чтобы вы, а не ваши эмоции, контролировали торговый процесс.

Второе, что вы должны выполнять ежедневно: умственная репетиция торгового дня. Заранее продумывать свое поведение во время торгов и в кризисных ситуациях просто необходимо, так как это позволяет избежать многих ошибок, рождаемых быстрым изменением ситуации. Это - один из секретов профессиональных трейдеров, и он должен стать одним из ваших секретов в том случае, если вы собираетесь преуспеть на рынке.

Третье, что вам необходимо, - ежедневно вести реестр сделок. Почему вы совершили сделку? В какой момент из нее вышли? Что происходило у вас в душе во время сделки? Если вы будете вести такие записи, появится основа для анализа собственного поведения и улучшения торговли. Если вы не ведете такого реестра, то не сможете вспомнить, что происходило во время той или иной сделки. Вскоре условия проведения сделки забудутся, и вы не сможете ни извлечь пользу из ошибок, которые совершали, ни отметить положительные моменты вашей практики. И это тоже большая ошибка.

Наконец, вы должны ежедневно анализировать свою торговлю. Что происходило в течение дня? Допускали ли вы какие-либо ошибки? (В данном случае сделать ошибку означает отступить от собственных правил.) А если у вас нет никаких правил, то вы уже совершили ошибку (см. выше). Допустили ли вы какую-нибудь из тех 25 ошибок, которые перечислены в этой главе? Если вы обнаружите, что не делали ошибок, это великолепно. Однако если вы все же допустили какие-то ошибки, то обязательно следует определить, какие события могли бы заставить вас их повторить. После того как вы это сделаете, продумайте, как поступать в подобной ситуации, чтобы не повторять эту ошибку.

А теперь подумайте, выполнил ли Ленни хоть одно из этих дел? Вроде бы он задумывался над своими ошибками, но не осознавал их, поскольку не занимался самоанализом, не репетировал события дня в уме, не вел торговых записей. Если бы он все это делал, у него был бы шанс выжить.

Ошибка 6: Входить в сделку, не зная, где вы выйдите из нее, чтобы сохранить свой капитал. Сопутствующая ошибка - позволять убыткам расти, когда точка выхода определена.

Второй уровень NASDAQ лишь с недавних пор дает возможность выставлять «стоп» с помощью программного обеспечения прямого доступа. Однако вне зависимости от того, используете ли вы возможности программного обеспечения для размещения остановок или нет, предполагается, что внутридневной трейдер вполне осознает то, что происходит на рынке, и способен хотя бы в уме держать точки выхода. Запомните: ваш «стоп» - это та точка, когда вы обязаны выйти из позиции в целях сохранения капитала, что бы ни происходило. Важность этого правила невозможно переоценить, и нарушить его - значит совершить огромную ошибку. Ее, кстати, и сделал Ленни.

Более того, вы должны обеспечить гарантированное исполнение своего «стопа». Если вам нужно отлучиться во время сделки, как зто сделал Ленни в одной иэ сделок, поручите брокеру исполнить остановку или закройте позицию, прежде чем уйти. Невозможно предвидеть, какая катастрофа может разразиться, пока вы отсутствуете. Значительная часть ваших активов может просто исчезнуть только из-за того, что вы сделали перерыв, имея незащищенные открытые позиции.

Ошибка 7: Серьезная ошибка многих систем дневной торговли- преждевременная фиксация прибыли.

Вторая половина золотого правила торговли гласит, что нужно дать прибыли вырасти. Как мы уже много раз говорили, ваши выигрыши должны иметь большие кратные R, чем ваши проигрыши. И единственный способ добиться этого - держать выигрышные сделки, чтобы доход по ним вырос. Электронные внутридневные трейдеры могут легко добиться кратных R, равных 5 или более.

Вам как электронному дневному трейдеру нужно иметь правила, определяющие, как выходить из сделок. Эти правила должны обеспечивать возможность наращивания прибыли, когда акции движутся в благоприят-