назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [ 29 ] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303]


29

ПРИМЕР 5

Проанализируйте приведенное ниже дерево решения и определите, какую начальную альтернативу (строить малую мощность или строить крупную производственную мощность) следует выбрать для получения максимального значения денежной стоимости.

Работать С8ерхурочно

Решение:

Суммы в долларах на концах ветвей обозначают предполагаемую окупаемость 1

(обычно с точки зрения действительной стоимости) - в том случае, если осущест-

вится последовательность решений и вероятных событий, которая прослеживается

до начального решения. Например, если начальным решением было создание

малой производственной мощности и спрос оказался низким, то ожидаемая стой-

мость будет $40 (тысяч). Подобным же образом, если построена малая производст-

венная мощность, а спрос оказался высоким, и позднее принято решение расши-

рить производство, предполагаемая стоимость будет $55, Цифры в круглых скобках

на ветвях, исходящих из узлов, обозначают вероятность этих возможных условий,

Следовательно, вероятность низкого спроса равна 0,4 а вероятность высокого спро-

са равна 0,6. j

Анализируйте решения справа налево: I

1. Определите, какая альтернатива будет выбрана для каждого возможного второго решения. При маленькой производственной мощности и большом спросе суще- 1 ствует три возможных выбора: ничего не предпринимать, работать сверх- 1 урочно или расширять производство. Альтернатива расширения имеет наи- 1 больший показатель окупаемости, поэтому следует выбрать именно ее. Обозначьте ваш выбор, зачеркнув двойным штрихом все остальные альтернати- j вы. Сходным образом, при крупной производственной мощности и низком спро- j се есть два возможных выбора: ничего не предпринимать или снихсать цены. Следует предпочесть снижение цен, потому что в этом случае предполагаемая стоимость выше, а вторую альтернативу зачеркните двойным штрихом. §

2. Определите выходные параметры вероятных возможностей и их окупаемость j для оставшихся ветвей: j

Строить малую мощность

Низкий спрос 0,4 ($40) = $16

Высокий спрос 0,6 ($55) = 33 Строить крупную производственную мощность

Низкий спрос 0,4 ($50) = $20

Высокий спрос 0,6 ($70) = 42



3. Определите предполагаемую стоимость для каждой начальной альтернативы:

Строить малую мощность $16 + $33 = $49

Строить крупную производственную мощность $20 + $42 = $62 1

Следовательно, выбор должен быть в пользу создания крупной производствен- J ной мощности, потому что ее предполагаемая стоимость больше, чем у малой мощности. i

Предполагаемая стоимость точной информации

В некоторых случаях можно установить, какая именно из возможностей осуществится в будущем. Например, выбор места для нового ресторана будет в значительной степени зависеть от возможного строительства поблизости автомобильной магистрали или от получения зональной лицензии. Принимающий решение может сам оценить вероятность этих факторов, - однако можно и отложить окончательное решение до полного выяснения, какая именно из возможностей осуществится. Решение может быть связано с приобретением земельного участка. Если возможности благоприятны, то покупка земли производится; если неблагоприятны, то землю приобретать не стоит. В данных обстоятельствах необходимо ответить на следующий вопрос: будет ли стоимость принятого решения меньше, чем потенциальная выгода от отложенного решения. Возможная прибыль будет называться предполагаемой стоимостью точной информации. f*""-"

Другие возможности получения точной информа- J Предполагаемая стой-

i мость точной информации ции отчасти зависят от природы принимаемого решения. (expected value of perfect in- Например, информацию о предпочтениях потребителя formation EVPI) - разница п можно получить из маркетингового исследования, до- щ между ожидаемой прибы-

полнительную информацию об изделии - из результа- р условиях уверенности „ к и ожидаемой прибылью в h

тов испытании этого изделия, можно прибегнуть к помо- условиях риска 1

щи экспертов-правоведов и т.д. «».J

Существует два способа определить значение

EVPI. Первый: рассчитать значение предполагаемой прибыли в условиях уверенности

и вычесть из него значение предполагаемой прибыли в условиях риска. То есть:

Предполагаемая Предполагаемая Предполагаемая

стоимость точной = прибыль в условиях - прибыль в условиях (2п-1) информации уверенности риска

Второй подход - использовать для расчета EVPI таблицу упущенных возможностей. Чтобы это сделать, определите предполагаемый убыток для каждой альтернативы. Минимальное значение будет равно EVPI.

I ПРИМЕР 6

j Используя данные из примера 4, определите ожидаемую стоимость точной инфор-I мации по формуле 2п-1.

S Решение:

i Во-первых, подсчитайте ожидаемую прибыль в условиях уверенности. Для этого оп-j ределите максимальную прибыль для каждого из возможных условий. Затем сде-I лайте поправку на коэффициент вероятности каждого условия и сложите получен-1 ные значения. Так, максимальная прибыль в условиях низкого спроса составляет 1 $10, при умеренном спросе - $12 и при высоком спросе - $16. Тогда ожидаемая ! прибыль в условиях уверенности составляет:

J 0,30($10) + 0,50($12) + 0,20($16) = 12,2$



5 Ожидаемая прибыль в условиях риска, как это рассчитано в примере 4, составляет I $10,5. EVPI - разница между этими величинами:

j EVPI = $12,2-$10,5 = $1,7

I Эта цифра показывает верхнюю границу суммы, которую принимающий рещение I захочет потратить на получение точной информации в этом случае. Так, если затра-I ты равны или превышают эту сумму, то будет лучше не тратить дополнительные 1 средства и просто придерживаться альтернативы с максимальной ожидаемой при-I былью.

! ПРИМЕР?

I Определите ожидаемую стоимость точной информации для проблемы планирова-1 ния производственных мощностей, с точки зрения убытков от упущенных возмож-i ностей. I

i Решение:

I Используя информацию из примеров 2, 3 и 4, мы можем подсчитать ожидаемый I убыток для каждого альтернативного варианта.

i Так: t

1 Малая мощность 0,30(0) + 0,50(2) + 0,20(6) = 2,2

I Средняя мощность 0,30(3) + 0,50(0) + 0,20(4) = 1,7 (минимум)

I Крупная мощность 0,30(14) + 0,50(10) + 0,20(0) = 9,2 I

i Наименьший возможный убыток - это 1,7 во втором варианте. Следовательно, EVPI

1 =$1,7 млн. что согласуется с предыдущим примером, в котором мы использовали j

i другой подход. I

Анализ чувствительности

в принципе, и прибыли, и вероятности в подобного рода проблемах являются результатами субъективной оценки того, кто принимает решение. Следовательно, полезно некоторое представление (некий показатель) о том, насколько чувствителен будет выбор альтернативы к изменениям этих величин. К сожалению, в типичной проблеме невозможно учесть все возможные комбинации всех переменных. Тем не менее, кое-что все же можно предпринять для оценки чувствительности показателей вероятности.

Анализ чувствительности определяет уровень ве-i Анализ чуастаительнос- роятности, за которым выбор варианта не меняется. 1 •ое-нЛТрГспТ.о- t Этот подход полезен, когда существуют два воз-

К торого альтернатива имеет можных варианта условий. Он предусматривает по-I максимальную предпола- ( строение графика, а затем использование алгебраичес- гаемую прибыль. ких методов для определения уровня вероятностей, для

1-«ж,т»тй»г«вк»в5«в»»к1 которых даннос решснис является оптимальным. В

сущности, график визуально отображает уровень вероятности, для которого различные альтернативные варианты являются оптимальными, а алгебра обеспечивает точные координаты конечных точек этих уровней. Пример 8 иллюстрирует данный метод.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [ 29 ] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303]