назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [ 91 ] [92] [93] [94] [95] [96]


91

Резюме

Механические системы следования - это наиболее естественный инструмент принятия торговых решений в дополнительном измерении. Однако механическая сторона таких систем рассчитана не на выигрыш в каком-то отдельном испытании, а на достижение, в конечном счете, успеха по результатам выдерживания определенной линии поведения. При этом важньш является то, что системы следования ориентированы на гибкое реагирование на изменения текуией ситуации.

Результаты, которые могут быть получены, находятся в зависимости от степени изменчивости движения кривой дополнительного измерения, глубины следования и чувствительности по объявлению «стоп».

Системы следования могут применяться как непосредственно в дополнительном измерении эффективности сигнала (алгоритма), генерированного в традиционном пространстве, так и по движению индексов ДВ и ДИ.

Наиболее интересньши представляются системы следования за вектором сигнала и за эффективностью алгоритма, а также следования за тенденцией.

Возможны и системы принятия торговых решений, основанные на анализе графиков движения индексов ДВ и ДИ.

Одно из направлений - использование этих индексов в качестве вспомогательного инструмента определения пригодности данного графика эффективности для применения систем следования.

Кроме того, индекс ДВ может быть полезен и в качестве самостоятельной основы для принятия торговых решений, если ориентироваться на уровни «насыщения», определенные соответствуюищм образом.

Однако при этом важно ясно понимать, что механический подход в применении систем следования и индексов неизбежно даст «плаваюиие» результаты.

Поэтому ход развития событий необходимо контролировать через дополнительное измерение следуюиего порядка производности, где в полной мере должны будут проявиться интуитивные способности трейдера для управления случаем и устранения неизбежности, которая грядет по законам вероятности.

При любом подходе к принятию решений в трейдинге предлагаемые методы рационального расчета, как мы полагаем, улучшают шансы на успех, если их сравнивать с вариантом бездумного плавания по «воле случая».



Заключение

Если невозможно сделать так, чтобы поведение рынка нравилось нам, тогда нужно менять наше собственное поведение так, чтобы оно понравилось рынку*.

В течение нашей жизни имеются столь широкие возможности понаделать ошибок всяких и разных, что обращаться еще и к матери учения - их повторению, - слишком большая роскошь.

Тем не менее, кто из игроков не без этого греха? А ведь в трейдинге, как известно, собираются люди, не самые слабые разумом: до всего стремятся сами докопаться. Да и доверчивостью они не отличаются. Ни один настоящий игрок в обычной жизни и слова не примет на веру - все и кого угодно может запросто поставить под сомнение. Не замечено здесь и обделенных наблюдательностью.

Но трейдер, оказавшийся в классических тисках между желаниями получить прибыль и избежать убытков, - это уже совсем другая сущность, которая способна в буквальном смысле потерять все свои сильные качества. Даже перестает замечать бревна в своем собственном глазу и готов цепляться за чужую соломинку.

Таковы «горки» движения цен, способные «укатать» кого угодно. Вот почему один и тот же игрок способен вновь и вновь совершать все те же ошибки с легкостью, какой завидовать совершенно не приходится.

Тогда, что же дает эта «концепция дополнительного измерения» трейдеру, и без того утомленному множеством подходов, которые «дурная» неопределенность поведения рьшка легко превращает в ничто?

Мы выделим три группы читателей, каждой из которых попытаемся дать соответствующие краткие ответы.

Прежде всего, для читателей, которые настолько заняты другими проблемами, что времени хватает только для быстрого ознакомления с неким «сухим остатком», у нас есть такое слово.

Адаптация мысли, которую Франц Кафка сформулировал в одном из своих писем: если человек не может сделать так, чтобы его собственная судьба нравилась ему, он должен попытаться сам понравиться судьбе.



Обратим внимание на важнейшее методическое требование: практическое применение концепции дополнительного измерения невозможно без строгой дисциплины и ясного понимания трейдером того, что он делает и почему - именно так. Благодаря этому, игрок точно знает, и какие элементы свой системы он может изменять, чтобы целенаправленно влиять на результаты, и когда это было бы лучше сделать. Игрок, который не имеет представления о концепции дополнительного измерения, лишен такого преимущества. Иначе говоря, сопутствует ли такому игроку успех или неудача, он все одно не знает, что конкретно следовало бы сохранить или изменить и на какой период времени.

Тем, у кого есть время лишь для знакомства с «сухим остатком», интересно будет знать следующее. Не владея техникой работы с дополнительным измерением, игрок не может сказать две вещи: 1) благодаря каким элементам его системы работы возникает успех или неудача; 2) когда и в течение какого периода времени следовало бы вносить целенаправленные изменения.

Другая группа - это заинтересовавшиеся читатели, которые не посчитали возможным или нужным глубоко вникать в теорию и математические выкладки. Таким порекомендуем начать с того, чтобы для своей самой «любимой» системы принятия решений взять и просто правильно построить - это не так уж и сложно - дополнительное измерение эффективности. А если выбор системы еще не состоялся, то предпочтительнее было бы остановиться на методе, который отличается элементарными, однозначно читаемыми «сиг-налообразующими» признаками (например, Х%-ный фильтр) и/или порядком действий, простейшим по алгоритму.

Мы уверены, что даже мельком брошенный взгляд на получившийся график «плавания» результатов поможет иначе, чем прежде, оценить текущую ситуацию. Как только выявится текущая конфигурация результатов, возможно, у трейдера «заиграют» здоровые инстинкты, интуиция, чутье или проявится какой-то сверхъестественный дар предвидения. Все это может сыграть положительную роль в последующей работе.

Даже для тех читателей, которые не сочли для себя возможным вникнуть в теорию и математику громоздких обоснований, достаточно просто построить дополнительное измерение эффективности самой простой системы работы и взглянуть на возникающий график глазами заинтересованного человека. Эта новая информация, возможно, сыграет положительную роль в дальнейших решениях.

И наконец, если читатель все же сумел разобраться в теоретической стороне дела, то это позволит ему обрести, как минимум, три преимущества.

Во-первых, перенос акцента в принятии решений в дополнительное измерение, хотя не снимает неопределенности, но позволяет преобразовать ее в другую разновидность, которая, так сказать, более «дружественна» по от-

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [ 91 ] [92] [93] [94] [95] [96]