назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [ 90 ] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


90

ется полгода. Разумеется, можно использовать сигналы, которые «вынашиваются» в более короткие сроки (например, фильтры следования за движением цены). Но в любом случае возникает вполне живое представление о том, что такое «выжидать свой сигнал». Терпение и выдержка от трейдера тут потребуются немалые.

Конечно, если бы речь шла о том, что со 100%-ной гарантией успеха при практическом применении можно было бы ожидать хотя бы одного-единственного сигнала из их огромного числа, то ожидание вовсе не казалось бы утомительным занятием. Но такой гарантии нет.

Зато твердо можно быть уверенным в том, что эффективность любой системы принятия решений неизбежно будет «плавать». Поэтому ничего не остается делать, как учитывать эту реальность в качестве обстоятельства непреодолимой силы.

Говоря обобщенно, разумный подход заключается в том, чтобы рационально подойти к расчету вероятности благоприятного исхода в конкретной серии операций, но обязательно «включать» интуицию по ходу развития событий. Без нее механика может увести в черную дыру убытков.

Методика игры по «уровням насыщения» индекса ДВ.

Заметим, что существование диапазона колебаний индексов позволяет рассматривать соответствующие предельные значения как своего рода уровни «насыщения», аналогичные по своим свойствам уровням «перевыкуплен-ности-перераспроданности», которые введены для традиционных пространств.

Хотя оба индекса (ДИ и ДВ) - это случайные величины, но наиболее подходящим для этой работы с точки зрения смысла представляется показатель ДВ. Потому что данный индекс отражает вполне понятные реалии - смену направления, которая происходит в том или ином масштабе с неизбежностью восхода и захода Солнца (хотя, к сожалению, не с такой же точностью и регулярностью).

Методика работы заключается в следующем:

• если значение индекса ДВ (с = 10) достигает заранее установленного уровня «насыщения», то ставка делается на игру в том направлении, в соответствии с которым ожидается обратное движение этого индекса;

• в качестве признака «отворота» значения индекса от уровня насыщения примем один шаг в противоположном от него направлении;

• определим минимальные значения таких уровней: ДВ = 0,2 и ДВ = 0,8; это значит, что «отворот» движения от любого значения, равного или выше 0,8 либо равного или меньше 0,2, будет служить признаком для вхождения в рьшок;

• определяем, сколько торговых операций будем проводить: устанавливаем чувствительность в 2 неудачи подряд, после чего возвращаемся в начало процесса.



Ожидание достижения установленного уровня «насыщения»

Готовность к открытию позиции после признака «отворота»

Результат

Рисунок 76. Методика игры по уровням насыщения индекса ДВ (с = 10)

Вновь обращаемся к блужданию случайных чисел. На имеющемся материале получаем следующую картину:

• на сигнале № 19 регистрируем «отворот» от значения ДВ = 0,9. Это означает, что кривая эффективности сигаала в дополнительном измерении (его моделирует случайное блуждание) резко падает и может изменить свой направление; однако помним, что в случайных пространствах происходят и маловероятные события; поэтому подстраховываемся чувствительностью в 2 неудачи подряд;

• №20-21 - неудача.

• №65 достиг ДВ = 0,8. №66 - ДВ «отвернул» (ДВ = 0,7); поскольку до этого уровня график случайного блуждания возрастал, то делаем ставку на его падение (с чувствительностью 2 неудачи подряд);

• №67-69 - успех;

• №70 - неудача;

• №72-78 - успех;

• №79 - неудача; но непростая, а значимая, потому что на этом шаге кривая блуждания «отвернула» от уровня «насыщения» (с ДВ = 0,1 до ДВ = 0,2); поэтому на №80 планируем играть на повышение;

• №80 - неудача;

• №81-83 - успех;

• №84-85 - двойная неудача и «стоп» до лучших времен;

• эти времена наступили на №96: «отворот» от уровня «насыщения» (от ДВ = 0,8 к ДВ = 0,7); это значит, что с №97 играем на понижение;



• №97 - успех; №98 - неудача; №99-100 - успех.

Итого: 19 успехов и 9 неудач (68%).

Дополнительное измерение эффективности этой системы (второй порядок производности) получается следующим (см. рисунок).

Рисунок 77. Эффективность системы шры по «насыщению» индекса ДВ

Такой результат не может не порадовать.

Это и есть рациональное управление случаем.

Следует особо подчеркнуть, что приведенный выше иллюстративный материал но различным прикладным схемам работы, конечно же, никак не может служить в качестве доказательства того, что «это» работает эффективно, а «то», наоборот, бесполезно для практического применения. Даже великое множество самых ярких примеров не в состоянии авторитетно вынести свой окончательный вердикт в этом отношении.

Но ведь это просто неразумно - пассивно смотреть, как поражение превращается из теоретической возможности в грубую реальность. С достаточной мерой уверенности можно утверждать, что привнесение хотя бы какой-то доли рациональности в организацию поведения трейдера в условиях «чистой» случайности все же повышает шансы на успех в сравнении с вариантом бездумной отдачи себя на «волю случая».

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [ 90 ] [91] [92] [93] [94] [95] [96]