назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [ 86 ] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


86

Рисунок 63. Допо.шительное из.черение полной системы с.чедования за вектором i измерении второго порядка производности

Здесь ситуация кардинально иная - система следования за вектором показала себя достаточно эффективной: 20 успехов и 8 неудач (20 х 30 - 8 х 45 = 240).

Для сравнения рассмотрим и результаты применения усеченной системы следования за вектором эффективности в дополнительном измерении второго порядка производности (см. рисунок).

Рисунок 64. Дополнительное измерение усеченной системы с.чедования за вектором в измерении второго порядка производности

Здесь получаем 9 успехов и 4 неудачи (9 х 30 - 4 х 45 = 90).

Причина конечной успешности полной и усеченной систем следования за вектором вполне очевидна. Это относительно невысокая изменчивость (8 «изломов») графика дополнительного измерения второго порядка производности, где применялась система.

Таким образом, мы проиллюстрировали важнейшее положение о том, что неэффективная работа избранной системы в дополнительном измерении может быть с учетом изменчивости графика успешно скорректирована в измерениях более высокого порядка производности.

Система работы, которая неэффективна в дополнительном измерении одного порядка производности, может быть успешной на уровне другого.



«Настройка» сигнала SP/SL = 30/30 (см. соответствующий график)

Графики с таким соотношением, скорее всего, будут падающими. Поэтому чувствительность установим на максимальном уровне (одна неудача). При этом системы следования - только в усеченном виде (в одном направлении: «вверх»).

Сразу обратим внимание на неблагоприятную картину исходного графика дополнительного измерения эффективности срабатывания сигнала. Из 34 возможностей для открытия позиции генерировано 10 «безвыигрышных» сигналов, что изначально ставит любую систему в заведомо невыгодное положение.

Проследим за ходом событий, как они складываются:

• первые три шага показывают нам нужное направление торговли: «прямое использование сигнала»;

• №4 - игра «вверх»: неудача; остановка и переоценка обстановки но ближайшим 3 шагам: направление торговли на №5 остается тем же: вверх;

• №5 - успех;

• №6 - успех;

• №7 - неудача; переоценка. На №8 остается направление вверх.

• №8 - неудача; переоценка. На №9 направление вниз. Поскольку система усеченная, остаемся в режиме ожидания;

• №9 ~ 14 - режим ожидания; на №15 выявляется направление вверх.

• №15 - неудача;

• №16 - продолжение игры вверх: успех;

• №17 - неудача;

• №18-28 - ожидание; на №29 ориентируемся на торговлю вверх;

• №29 - неудача; переоценка: на №30 - ориентация на игру вверх;

• №30 - неудача; ожидание с №31 но 34.

Итог печальный: 7 неудач и лишь 3 успеха (7 х 30 - 3 хЗО = -120). Получаем следующий график (см. рисунок).

Рисунок 65. Дополнительное измерение эффективности системы следования за тенденцией (SP/SL = 30/30, «чувствитежьность» 1 неудача)



«Смягчить» столь безнадежную ситуацию (слишком плохо срабатывал исходный «сигнал» в традиционном пространстве) может только своевременно поставленный «стоп» на применение этого «сигнала» и системы следования в дополнительном измерении его эффективности.

«Настройка» сигнала SP/SL = 30/60 (см. соответствующий фафик)

Такое соотношение стоп-ордеров приводит к преимущественно возрастающим фафикам, где можно обнаружить «беспроифышные» вектора (в нашем примере их 8).

Система следования в дополнительном измерении эффективности данного сигнала может быть применена в полном варианте.

Чувствительность здесь тоже устанавливается в пределах одной неудачной операции, после чего предусматривается переоценка направления торговли по предыдущим трем шагам. Это может сопровождаться перерывом в работе или непрерывным продолжением. Мы будем моделировать второй вариант - немедленное продолжение.

Начиная операции с 4 шага (первые три используются для определения направления торговли), получаем:

№4-9: «прямое» использование сигнала - успех;

№10 - неудача и «стоп» для переоценки направления; трехшаговый анализ призывает сохранить то же направление (вверх):

№11 - неудача; переоценка - направление «от обратного»;

№12 - неудача; переоценка и сохранение прежнего направления;

№13 - неудача; переоценка на направление «прямой» игры; №14-16 - успех;

№17 - неудача; переоценка на сохранение «прямой» игры; №18 - неудача; переоценка - направление «от обратного»; №19 - неудача; переоценка на сохранение ифы «от обратного»; №20-21 - успех; №22 - неудача.

Повторяем механическую процедуру до конца отрезка:

• №23-27 - неудача;

• №28 - успех;

• №29-30 - неудача;

• №31 - неудача;

• №32-34 - успех.

Итого: 15 успехов и 16 неудач (15 х 30 - 16 х 60 = -510). Результат лишает дара речи. Без комментариев.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [ 86 ] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]