назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [ 83 ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


83

• устанавливаем следующий порядок действий после закрытия котировки (или цены) на конец каждой единицы временного масштаба (минута, час, день или др.):

• если цена закрытия дает плавающую прибыль, то стоп-ордер по убытку «сдвигается» в сторону уменьшения на такую же величину;

• если цена закрытия дает плавающий убыток, то все остается без изменений.

При таком алгоритме следования может возникнуть ситуация, когда будет зафиксирована прибыль, которая в несколько раз больше величины стоп-ордера по убытку. При таком исходе на графике эффективности необходимо откладывать число успехов, кратное данной величине.

Методика следования за закономерностями. В дополнительном измерении случайным образом складываются и исчезают закономерности самого разнообразного плана. И только фантазия и наблюдательность пользователя может ограничивать их многообразие.

Конечно, можно резонно возразить, что в случайных пространствах такие закономерности - это фантомы, существующие лишь в воображении наблюдателя. Однако если это приносит плоды, пусть так и будет.

Основной практический расчет строится на том, чтобы использовать «инерцию» временно возникающих закономерностей в своих интересах.

Проиллюстрируем сказанное на простейшем примере: числовом ряду Фибоначчи.

Вернемся к фафику движения эффективности «сигнала», который уже ранее рассматривался («перевыкупленность-перераспроданность»: см. рисунок «Дополнительное измерение эффективности «сигнала» в секторе GBP/USD при «настройке» SP/SL = 30/45»).

Если исходить из того, что изменения направления могут происходить именно на шагах движения с №3, 5, 8 и т.д., то можно принять, скажем, такой порядок игры:

• играть «от обратного» каждый раз, когда будет зафиксировано непрерывное возрастание или падение кривой эффективности продолжительностью в 3, 5 и большее число шагов (будем считать, что продолжительности в 1 и 2 шага слишком малы для движения);

• будем ориентироваться на откат продолжительностью в 38% (при возрастании/падении длиной в 3 шага - это 1 шаг, при 5 - 2 шага и т.д.).

Переходим к анализу движения графика эффективности.

1. Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага. Поэтому на шаге №4 играем «от обратного». Результат: успех.



2. Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага (№5 -7). На шаге №8 играем «от обратного». Результат: неудача.

3. Регистрируем возрастание продолжительностью в 5 шагов (№5 - 9). На шагах Х210 -11 играем «от обратного». Результат: двойной успех.

4. Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага (№12 - 14). На шаге №15 играем «от обратного». Результат: неудача.

5. Регистрируем возрастание продолжительностью в 5 шагов (Хо 12 - 16). На шагах №17 -18 ифаем «от обратного». Результат: двойной успех.

6. Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага (№17 - 19). На шаге №20 играем «от обратного». Результат: неудача.

7. Регистрируем падение эффективности продолжительностью в 5 шагов (№П - 21). На шагах №12 - 23 играем «прямо». Результат: двойной успех.

8. Регистрируем падение эффективности продолжительностью в 3 шага (№2i -26). На шаге №27 играем «прямо». Результат: успех.

Тогда получаем следующий график эффективности такой системы следования за закономерностью числового ряда Фибоначчи (см. рисунок).

Рисунок 58. Эффективность следования за чисчовьш рядом Фибоначчи (по графику GBP/VSD при «настройке» SP/SL = 30/45)

В данном случае результат положительный: из 11 вхождений в рьшок ~ 8 успехов и 3 неудачи.

Однако обратим внимание на высокую изменчивость движения кривой (6 изменений и только 4 продолжения). Это значит, что применение системы следования за эффективностью не принесла бы здесь желаемого результата.



В целях дополнительной иллюстрации рассмотрим более объемный материал, используя для этого график блуждания первых 100 случайных чисел (был приведен выше). Представим, что данный материал - это модель «плавания» какого-то условного «сигната» в дополнительном измерении его эффективности.

Применив здесь ту же систему следования за закономерностью числового ряда Фибоначчи, получим соответствующую кривую эффективности такой системы работы. Это будет уже дополнительное измерение более высокого порядка производности (см. рисунок).

Рисунок 59. Эффективность следования за числовьш рядом Фибоначчи (по графику 100 случайных чисел)

Мы видим, что «плавание» эффективности на избранном отрезке произошло двумя полуволнами из отрицательной в положительную область. И хотя общее соотношение «изломов» и «продолжений» кривой блуждания примерно равное (соответственно, 12 и 9), на отдельных участках число изменений направления меньше, чем вероятностные ожидания.

Так, с шага №6 по шаг №15 число повторений предыдущих ходов в виде продолжения прежнего направления составило 5 (из общего числа шагов 10). Это значит, что экспериментальная вероятность такого события, как «излом»:

р(экспер) = 0,5.

Однако мы знаем, что расчетная вероятность для повторов в биномиальных испытаниях:

р(расчет) = 0,25.

Иначе говоря, имеет место двукратное расхождение.

Как видим, даже в случайных пространствах есть отрезки, где отклонение от ожидаемой вероятности исхода составляет заметную величину.

Разумеется, это не доказательство непременности существования закономерностей, связанных с числовым рядом Фибоначчи в пространствах

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [ 83 ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]