назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [ 82 ] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


82

7. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.25. Результат - удача.

8. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.50. Результат - удача.

9. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.25. Результат - удача.

10. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.55. Результат - удача.

Общий результат такого «механического» применения алгоритма оказался тем же:

6 X 30 - 4 X 60 = -60 пунктов.

Кроме того, также остается пока неясным общее направление движения, хотя последняя серия из четырех операций показывает тенденцию к росту, что внушает некоторый оптимизм (см. рисунок).

I 2,5 2

0,5 »

-1.5

-2,5

к

7

8/9 10

Рисунок 55. Дополнительное измерение эффективности алгоритма следования («настройка» SP/SL = 30/60, запуск - игра «от обратного»)

Очевидно, что, поскольку график отличается почти минимально возможной изменчивостью (всего 2 точки перемены направления), в этом измерении должна хорошо себя показать усеченная система следования. Система «усекается» (т.е. остается только «прямая» игра из-за сложности определения содержания действий «противохода»).

Тогда, например, система может принять такой вид:

• повторение порядка работы, приносящего успех;

• пауза при неудаче (до ближайшего успеха).

Тогда получим:



3 -

« ф *

i 2 :j -i j 6 7 к 9 10 11

Рисунок 56. Дополнительное измерение эффективности второго порядка производности

Наконец, для полноты картины, проследим за «плаванием» эффективности при «настройке» SP/SL = 60/30 (запуск - «прямая» игра). Получаем:

1. «Прямая» игра: Sell 144.10. Убыток (-30).

2. Игра «от обратного»: Sell 144.50. Прибыль (+60).

3. Игра «от обратного»: Buy 143.90. Убыток (-30).

4. «Прямая» игра: Sell 143.75. Убыток (-30).

5. Игра «от обратного»: Sell 144.05. Убыток (-30).

6. «Прямая» игра: Buy 144.35. Прибыль (+60).

7. «Прямая» игра: Buy 144.70. Убыток (-30).

• отслеживаем результат первого хода и фиксируем условный (поскольку мы не открывали торговой позиции) успех; решаем на следующем ходу войти в рынок;

• на втором ходу реально вступаем в игру: результат - успех;

• пытаемся повторить этот успех на третьем ходу: результат - неудача;

• переходим в режим ожидания, который длится в течение 4, 5 и б шагов;

• на 7 шаге фиксируем условный успех; решаем на следующем ходу войти в рынок;

• на 8, 9 и 10 шагах - успех.

В общем получается положительный результат:

4 X 30 - 60 = 60 пунктов.

Конфигурация возникновения этого результата видна на графике дополнительного измерения второго порядка производности (см. рисунок).



1 2 .1 . 4 S 6 7 8 [) К) и 12 1Л (I -ш-----»-----------------------------

-3 • ж...

.6:----------------------..

Рисунок 57. Дополнительное измерение эффективности алгоритма следования («настройка» SP/SL - 60/30, запуск - «прямая» игра)

На графике видим, что на шаге №12 кривая пытается «пробить» линию сопротивления. Это, по крайней мере, рождает желание посмотреть, как будут развиваться события дальше. Хотя кому-то из трейдеров сможет помочь в этом его интуиция.

Читателю, который, полагаем, разобрался в процедуре практического применения системы, предлагается самостоятельно провести моделирование для различных исходных условий данного алгоритма.

Кроме того, предлагаем поупражняться, например, с таким любопытным алгоритмом:

• избираем масштаб графика (минутный, часовой, дневной или др.);

• определяем размер stop-loss;

• открываем позицию в любом направлении, которое будет избрано по расчету, интуиции или «воле случая»;

• определяем как «неудачу» срабатывание этого ордера по убытку;

• определяем как «успех» фиксирование прибыли, размер которой равен ордеру по убытку;

8. Игра «от обратного»: Sell 144.40. Убыток (-30).

9. «Прямая» игра: Buy 144.70. Убыток (-30).

10. Игра «от обратного»: Sell 144.40. Убыток (-30). И. «Прямая» игра: Sell 144.60. Прибыль (+60). 12. «Прямая» игра: Sell 144.60. Прибыль (+60).

Общий результат «механической» игры был бы нулевым:

4 X 60 - 8 X 30 = 0.

Это лучше, чем в предыдущем случае.

Эффективность «плавает» следующим образом (см. рисунок).

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [ 82 ] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]