назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [ 81 ] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


81

Позиция №10 («от обратного», вариант действий «Б»):

• Buy 144.80; «настройка»: SP = Sell 144.50; SL = Sell 145.20. Результат: удача (прибыль +30).

№11 («от обратного», вариант действий «А»):

• Buy 144.25; «настройка»: SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: удача (прибыль +30).

№12 («от обратного», вариант действий «Б»):

• Sell 144.55; «настройка»: SP = Buy 144.25; SL = Buy 144.95. Результат: удача (прибыль +30).

№13 («от обратного», вариант действий «Б»):

• Buy 144.25; «настройка»: SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: удача (прибыль +30).

№14 («от обратного», вариант действий «Б»):

• Sell 144.55; «настройка»: SP = Buy 144.25; SL = Buy 144.95. Результат: удача (прибыль +30).

№15 («от обратного», вариант действий «Б»):

• Buy 144.25; «настройка»: SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: неудача (убыток -40).

№16 («прямая» игра, вариант действий «А»):

• Sell 144.10; «настройка»: SP = Buy 143.80; SL = Buy 144.50. Результат: удача (прибыль +30).

№17 («прямая» игра; действия «А»):

• Sell 143.75; «настройка»: SP = Buy 143. 45; SL = Buy 144.15. Результат: удача (прибыль +30).

Как видим, механическое применение системы на данном отрезке испытаний дает положительный результат: 11 х 30 - 6 X 40 = 90 пунктов.

Строим дополнительное измерение «плавания» эффективности системы следования за алгоритмом «гибкого реагирования» работы в традиционном пространстве (см. рисунок 53).



Рисунок 53. Дополните.чъное измерение эффективности алгоритма следования («настройка» SP/SL = 30/40)

После некоторого падения кривая эффективности «пробила» нулевой уровень (на шаге №12) и резко устремилась вверх. Иными словами, в данном примере даже механический подход к принятию решений (через следование алгоритму) позволяет получить положительный результат. Рассмотрим другую «настройку»: SP/SL = 30/60.

Можно убедиться, что тогда возникнет не 17, а 10 возможностей для открытия позиции (из-за более продолженного ордера по убытку). Изложим краткую версию развития событий.

1. «Прямая» игра (по движению рынка): Sell 144.10. Результат - удача.

2. «Прямая» игра: Sell 143.85. Результат - удача.

3. «Прямая» игра: Sell 143.10. Результат - неудача.

4. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.10. Результат - неудача.

5. «Прямая» игра (по движению рынка): Buy 144.70. Результат - неудача.

6. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.30. Результат - удача.

7. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.60. Результат - удача.

8. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.30. Результат - удача.

9. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.60. Результат - удача.

10. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.30. Результат - неудача.



Хотя график в целом возрастает, из-за избранного соотношения стоп-ордеров общиР! результат такого «механического» применения алгоритма в данном случае негативный:

6 X 30 - 4 X 60 = -60 пунктов.

Кроме того, как видно из «плавания» графика в дополнительном измерении ;ффективности (см. рисунок), остается неопределенной возможность «пробива» линии сопротивления, проведенная через шаги №2 и 9.

Рисунок 54. Дополнительное из.черение эффективности /1лг.оритма следования («настройка» SP/SL = 30/60, запуск - прямая» игра)

При «творческом» подходе обращает на себя внимание неопределенность ситуации, при которой практическое применение системы представляется нецелесообразным до получения дополнительной информации о том, каковы будут виртуальные результаты в дальнейшем.

В .этой связи интерес представляет вопрос об изменениях, которые могут возникнуть в случае, когда ajHopHT.M запускается не с «прямой», а с «обратной» игры.

1. Игра «от обратного» (против движения рьшка): Buy 144.18. Результат - удача.

2. Игра «от обратного» (против движения рьшка): Sell 144.48. Результат - удача.

3. Игра «от обратного» (против движения рьшка): Buy 144.18. Результат - неудача.

4. «Прямая» игра (по движению рьшка): Sell 143.62. Результат - неудача.

5. Игра «от обратного» (против движения рьшка): Sell 144.25. Результат - неудача.

6. «Прямая» игра (по движению рьшка): Buy 144.25. Результат - неудача.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [ 81 ] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]