назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [ 80 ] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


80

при неудаче при «прямой» ифе следующая ставка делается на игру «от обратного» (раз эта ифа не дала положительного результата, делается переход на противоположный принцип);

при неудаче при ифе «от обратного» следующая ставка делается на «прямой» вариант (подход тот же: если нечто не сработало, то от него следует отказаться в пользу альтернативного варианта).

Выбор места и времени работы в традиционном пространстве

«Настройка» алгоритма через соотношение SP/SL

Выбор способа запуска алгоритма:

- «прямая» игра;

- «от обратного»

«Неудача»

Рисунок 52. Алгоритм следования за алгоритмом из традиционного пространства

По итогам проведенной работы возникнет определенная конфигурация «плавания» кривой эффективности в дополнительном измерении, построенном именно для данного алгоритма (системы) принятия торговых решений в рабочем секторе рынка.

В качестве иллюстрации, рассмотрим сектор валютно-обменных операций по USD/JPY в период с 24.08.98 по 27.08.98 (см. Приложение, График №3).

Начнем с «настойки» алгоритма. Примем SP/SL = 30/40, поскольку он позволяет избежать «безвыифышных» исходов.



За начальную точку возьмем ближайший максимум: Sell 144.70/Buy 144.75. Тогда возникает точка запуска алгоритма: Sell 144.10/Buy 144.18.

Рассмотрим механическое исполнение установленного порядка действий при одновременном анализе «плавания» эффективности в дополнительном измерении данной системы принятия решений. Затем выделим периоды, когда возможен обоснованный отход от бездумного автоматизма.

Алгоритм запустим «прямой» ифой, т.е. открытием позиции в направлении движения рьшка. По графику видим, что это направление «вниз». Если такой способ не сработает, переключимся на альтернативную игру против движения рынка, реализуя тем самым механический вариант системы следования.

По правилу «прямой» игры следующая позиция будет первой и должна быть в направлении движения рынка, т.е. «продажа».

Торговая позиция №1 («прямая» игра):

• Sell 144.10; «настройка»: SP = Buy 143.80; SL = Buy 144.50. Результат: неудача, сработал SL (убыток -40).

Поскольку «прямая» ифа при позиции №1 не сработала, то, согласно системе следования, переключаемся на ифу «от обратного». Раз рынок возрастал, значит, в следующей операции №2 идем против него и проводим продажу.

Здесь, однако, возникает чисто процедурный вопрос: когда и по какой цене открывать следующую позицию? Заметим, что предыдущая позиция была закрыта покупкой, а тут необходима продажа.

Мы предусмотрим следующий порядок действий, который удобен тем, что не допускает множественности трактовок (обозначим его как «А»):

• после срабатывания ордера но убытку (SL = Buy 144.50) ждем конца текущего часа и именно по цене закрытия производим продажу.

Торговая позиция №2 (игра «от обратного»):

• Sell 144.50; «настройка»: SP = Buy 144.20; SL = Buy 144.90. Результат: удача, сработал SP (прибыль -ьЗО).

Поскольку игра «от обратного» дала положительный результат, продолжаем ее, т.е. планируем операцию против движения рьшка. Сейчас это будет покупка.

Заметим, что в данном случае порядок действий должен быть иным, поскольку предыдущая позиция была закрыта покупкой и очередную позицию планируется открыть той же операцией. Теперь, если торговля осуществляется какими-то лотами с объемом V, то удобно и естественно поставить ордер на покупку двойного лота 2V на уровне SL = 144.90. Когда они сработают, то получится, что один из них закроет прежнюю позицию, а другой - сразу же откроет новую в противоположном направлении. Обозначим



этот порядок как вариант «Б», имея в виду, что он в равной мере приложим и к случаю, когда SL срабатывает операцией не на покупку, а на продажу.

Торговая позиция №3 (игра «от обратного»):

• Buy 144.20; «настройка»: SP = Sell 144.50; SL = Sell 143.80. Результат: неудача, сработал SL (убыток -40).

По системе следования за эффективностью вновь возвращаемся к «прямой» игре, т.е. в направлении движения рынка. Поскольку необходимо провести операцию по продаже, тогда в соответствии с порядком действий «Б» заранее ставим двойной ордер на продажу на уровне SL = Sell 143.80.

Торговая позиция №4 («прямая» игра):

• Sell 143.80; «настройка»: SP = Buy 143.50; SL = Buy 144.20. Результат: удача, сработал SP (прибыль +30).

Опять проводим «прямую» игру. Вариант действий - «А» (ждем закрытия часа).

Торговая позиция №5 («прямая» игра):

• Sell 143.50; «настройка»: SP = Buy 143.20; SL = Buy 143.90. Результат: неудача (убыток -40).

Переходим к игре «от обратного» с вариантом действий «А».

Торговая позиция Мб (игра «от обратного»):

• Sell 143.85; «настройка»: SP = Buy 143.55; SL = Buy 144.25. Результат: неудача (убыток -40).

Торговая позиция №7 («прямая» игра, вариант действий «Б»):

• Buy 144.25; «настройка»: SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: удача (прибыль +30).

Торговая позиция №8 («прямая» игра; действия «А»):

• Buy 144.80; «настройка»: SP = Sell 145.10; SL = Sell 144.40. Результат: неудача (убыток -40).

Позиция №9 (игра «от обратного»; действия «А»):

• Buy 144.50; «настройка»: SP = Sell 144.80; SL = Sell 144.10. Результат: удача (прибыль +30).

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [ 80 ] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]