назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [ 79 ] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


79

Если, например, видим, что сигнал №1 указывает на необходимость проведения операции по продаже (открытие короткой позиции), но это приносит неудачу (вектор отрицательный), тогда на следующем сигнале будем исходить из столь же неблагоприятного итога «прямой» игры. Поэтому позицию на сигнале №2 предполагается открывать «от обратного» тому, что укажет сигнал. В данном примере при следующем сигнале на продажу будем покупать, а если поступит сигнал на покупку - займемся продажей.

Результаты постепенно складываются следующим образом:

1. Сигнал №1 имеет отрицательный вектор. Это означает, что он сработал бы не «напрямую», а «от обратного». Поэтому планируем действовать именно так же (наоборот), когда будет генерирован сигнал №2.

2. Сигнал №2 говорит о необходимости покупки. Тогда мы проводим операцию «от обратного» - продажу. Результат: успех. Поэтому на сигнале №3 планируем ту же «обратную» игру.

3. Сигнал №3 показывает необходимость продажи. Следуя избранной системе, играем «от обратного», т.е. производим покупку. Результат: успех. Так же будем играть и на сигнале №4.

4. Сигнал №4 указывает на покупку. Продаем. Получаем в результате: успех.

5. №5 указывает на продажу. Покупаем - успех.

6. №6 - покупка. Продаем - неудача. Переключаемся на игру «от обратного».

7. №7 - покупка. Продаем - успех. Продолжаем «обратную» игру.

8. №8 - продажа. Покупаем - успех.

9. №9 - покупка. Продаем - неудача. Переходим на «прямую» игру.

10. №10 - покупка. Покупаем - успех.

11. № 11 - покупка. Покупаем - неудача. Переключаемся на игру «от обратного».

12. №12 - продажа. Покупаем - неудача. Переходим на «прямую» игру.

13. №13 - продажа. Продаем - успех.

14. №14 - продажа. Продаем - успех.

15. №15 - продажа. Продаем - неудача.

Читатель может самостоятельно завершить следование до сигнала №32.

В итоге возникает кривая эффективности двойного следования (см. рисунок 51).

Как видим, эффективность системы двойного следования в данном конкретном случае показывает сохраняющуюся (инерция!) тенденцию снижения по мере того, как возрастает (инерция!) изменчивость графика эффективности «сигнала-фильтра».

Очевидно, что в условиях низкой изменчивости на отрезке ценового графика по акциям IVIicrosoft Corp. в период после 15.12.1999 система покажет



себя с самой лучшей из возможных сторон. И в этом легко убедиться путем прямой проверки.

Рисунок 51. Эффективность методики двойного с.чедования

Методика следования за эффективностью алгоритма. Рассмотрим работу системы следования в дополнительном измерении не генерируемого в традиционном пространстве сигнала, а некоторого алгоритма вхождения и выхода из рынка.

Наиболее простым является ранее уже упоминавшийся механический порядок действий, который можно назвать алгоритмом следования, поскольку он по-своему ориентирован на гибкое реагирование на изменения движения рынка. В этом смысле здесь мы тоже имеем дело с системой двойного следования. Но, в отличие от предыдущей методики, следование тут осуществляется по графику дополнительного измерения эффективности не сигнала, а определенного алгоритмизированного порядка действий в традиционном пространстве.

Прежде всего, выделим три подготовительных этапа в применении произвольного алгоритма:

1) Предварительная подготовка. Здесь предусматривается:

• выбор рыночного сектора работы, временного масштаба графика и начальной точки на нем для последующего запуска заданного алгоритма;

• принятие некой степени «агрессивности / консервативности» подхода через «настройку» алгоритма по соотношению ордеров SP/SL;

• установку порядка, при котором в случае успешного исхода (ожидания оправдались и зафиксирована прибыль = SP) цель считается достигнутой и процесс игры может быть возобновлен с самого начала предварительного этапа подготовки;

• определение порядка действий на случай, когда ожидания не оправдались и срабатывает SL (неудача).



Кроме того, определяется некоторый порядок действий в применении алгоритма в варианте как «прямой» игры, так и «от обратного». Мы определяем «прямой» вариант игры следующим образом:

• в случае неудачи направление торговли тут же изменяется в соответствии с тем, куда при срабатывании ордера SL реально двинулся рынок.

Тогда игра «от обратного» строится соответственно на противоположном подходе:

• при неудаче сохраняется прежнее направление торговли, т.е. игра идет против реально состоявшегося движения рынка, когда сработал ордер SL.

2) Начальное отслеживание для выбора точки запуска алгоритма. Осуществляется от точки движения рынка, избранной произвольно (генератор случайных чисел), или по какому-то иному принципу (по традиционному сигналу или подсказке изнутри или извне).

Трейдер, располагающий значением SP, наблюдает за движением рынка до уровня данного ордера. Задача - дождаться момента, когда по состоянию на закрытие единицы времени избранного масштаба (минута, час, день, месяц и т.д.) цена достигает уровня, который не ниже отметки SP.

Как только этот уровень оказывается достигнут, трейдер выбирает (вновь произвольно или руководствуясь какими-то особыми соображениями) способ запуска алгоритма: ифу «прямую» или «от обратного».

3) Непосредственная готовность к запуску алгоритма начинается с определения начальной точки отсчета. В ней трейдер либо реально открывает торговую позицию, либо (если интуиция не дает на это свое «добро») остается в режиме ожидания и/или анализа условных результатов в дополнительном измерении эффективности. Но при этом, естественно, условные результаты тщательно фиксируются, складываясь в некую «плавающую» кривую.

Тогда алгоритм работы, который можно использовать в традиционном пространстве наряду с действиями по сигналам, примет следующий вид (см. рисунок 52).

Как и для всякой системы следования, рациональный расчет здесь строится на том, что данный алгоритм должен не только вывести трейдера на наиболее прибыльный порядок игры, но и обеспечить оправданную с точки зрения эффективности достижения поставленных целей продолжительность работы.

Практическое применение системы следования за вектором эффективности алгоритма остается стандартным: какая игра срабатывает, та и сохраняется.

При неудаче «прямой» игры или ифы «от обратного» порядок изменяется на противоположный:

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [ 79 ] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]