Старт: повторение «прямого сигнала»

Рисунок 38. Порядок следования по «сигналам» (алгоритму)

Такие предельно простые системы принятия решений позволяют гибко изменять порядок применения «сигнала» с зетом особенностей «плавания» эффективности получаемых результатов. Если «сигнал» (или какая-то иная процедура работы) показывает себя эффективно, она применяется согласно предписанию. Если же наблюдаются «сбои», то игрок занимает выжидательную позицию или действует «наоборот».

Само собой, разумеется, что такая система работы тоже имеет «плавающую» эффективность. Конфигурацию ее изменений можно увидеть на графике дополнительного измерения эффективности следующего порядка производности. В этом измерении можно установить свой механический порядок принятия решений. Один из элементарных способов - выбор регулировки объявления «стоп» на дальнейшее применение данной системы следования.

В таком варианте ползчаем следующий порядок работы, который тоже образует систему следования, но с «непищевой добавкой» в виде пределов объявления «стоп» (см. рисунок 39).

Крайне важно заметить, что в дополнительном измерении более высокого порядка производности вместо регулировки «стоп» можно применять какие-то иные механические процедуры принятия решений. Например, по результатам осмысления особенностей конфигурации с помощью интуитивного видения, классического арсенала технического анализа или по луне и звездам.

Но тогда для такой более сложной системы, которая включала бы в себя порядок следования лишь как подсистему (наряду с другими элементами), опять необходимо строить дополнительное измерение следующего (третьего) порядка производности.

Эта цепочка может быть продолжена. И разработчик системы должен сам остановиться на приемлемом для него порядке производности. Кстати говоря, в этом придется во многом положиться на свою интуицию.

Коррекция

Условия объявления «стоп»

Оценка

Принятие решений по

«системе следования»

Рисунок 39. Порядок работы по системе следования с объявлением «стоп»

Условия применимости систем следования

Рассматривая вопрос эффективности систем следования, необходимо подчеркнуть, что, хотя они и основаны на «гибком реагировании», это все равно происходит на основе экстраполяции какой-то части прошлого на будущее. А любое следование в фарватере событий всегда таит в себе риск не успеть «отреагировать», если события будут слишком изменчивы.

Дело в том, что система следования - это не движение нитки за иголкой. Выражаясь более формальным языком, последние движения принимаются за начало тех новых тенденций, которые, как ожидается, будут продолжаться в будущем. Но, повторяя предыдущий шаг, можно «уколоться» о губительную «новизну» в каждом следующем движении. Как ранее отмечалось, в этом смысле трейдер чем-то похож на Ахилла, который пытается догнать черепаху, двигаясь спиной вперед.

Иными словами, эффективность систем следования оказывается весьма зависимой от некоторых динамических особенностей конфигурации кривой эффективности. В частности, это показатели движущейся вероятности (ДВ) и изменчивости (ДИ).

Кроме того, эффективность системы будет зависеть и от некоторых ее собственных свойств и «настроек».

Ниже мы остановимся на трех наиболее важных условиях, от которых зависит результативность работы по системе следования в дополнительном измерении:

1) характеристика степени изменчивости (ДИ) движения кривой эффективности;

2) глубина следования (насколько в историю движения простирается анализ для определения предмета следования);

3) чувствительность системы через регулировку объявления «стоп».

Степень изменчивости. В соответствии с нашим подходом рабочая гипотеза, выдвинутая в рамках применяемой системы, строится на ожидании сохранения того, что, так сказать, «новообразовалось».

В самом обобщенном виде такие новообразования предстают нашему взору, как:

• тенденция в самом расширительном смысле, как это было определено выше;

• неопределенность, т.е. отсутствие тенденции, в том же смысле.

В своей крайней форме - это два противоположных и даже взаимоисключающих явления: тенденция либо есть, либо ее нет. Во втором варианте на место тенденции приходит неопределенность.

Вместе с тем, эти два явления не всегда легко однозначно «развести». Более «выпуклое» проявление тенденции означает меньшую неопределенность. И наоборот, возрастанию неопределенности сопутствует соответствующая мера «невыраженности» тенденции. Иначе говоря, приходится исходить из того, что промежуточные варианты могут характеризоваться разной степенью выраженности тенденции и неопределенности.

Для операционального описания этих характеристик движения кривой эффективности в дополнительном измерении мы прибегнем к такому техническому индексу, как движущаяся изменчивость (ДИ).

Понятно, что чем выше степень изменчивости (ДИ), тем менее эффективными становятся системы следования. «Пилообразность» конфигурации - это самый кошмарный сценарий из всех возможных. Не всегда помогает даже вполне выраженная тенденция в движении графика к росту или падению.

Зато при низкой изменчивости (ДИ) системы следования ведут себя в высшей степени продуктивно.

Для систем следования по графику эффективности в дополнительном измерении существует обратная зависимость результативности работы от степени изменчивости: чем она выше, тем хуже результаты.

Читатель может проанализировать с этой точки зрения любые участки движения кривой в дополнительном измерении эффективности.

Глубина следования. Результаты применения систем следования будут зависеть не только от изменчивости, но и глубины, на которую простирается исторический анализ движения графика для определения предмета следования.

Прежде всего, отметим, что простейшее следование за вектором эффективности (повторение предыдущего шага) имеет глубину, равную одному ходу.

Если обратиться к графику блуждания 100 случайных чисел (см. соответствующий рисунок ниже по тексту), то, как видим, на 78 шаге достигается минимальная отметка -20. Это значит, что при 77 испытаниях (первое