назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [ 68 ] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


68

Практические схемы работы по «системам следования»

На систему надейся, а сам не плошай.

Принцип использования

Если в самом упрощенном виде представить систему следования как некий повтор каких-то шагов, то возникает естественный вопрос: в чем, собственно, состоит расчет? Ведь, в пространствах случайных событий вероятность повторов имеет очень низкие значения. Так, даже при равновероятных случайных исходах (когда р = q = 0,5) любое повторение исходов приводит к вероятности «успеха» всего:

р = 1/2x1/2 = 0,25.

Именно в этом смысле можно согласиться с эмоциональным высказыванием Гибсона о том, что применительно к техническому анализу идея повторяемости «ложна, глупа и опасна»*.

Впрочем, в Библии можно обнаружить и признаки иного понимания мира: «Что было, то и будет...».

На самом деле, вполне ясно, что в любой изменчивости есть какие-то свои постоянные элементы. Но очевидно и другое: разумный игрок, действительно, не будет ставить на то, что маловероятно, если это не оправдано иными соображениями.

Наш принцип использования систем следования построен вовсе не на расчете вероятности успеха повторных испытаний.

Прежде всего, мы учитываем, что «улучшить» вероятность успеха не удастся также и ни в одной отдельно взятой пространственно-временной точке дополнительного измерения. Этому помешает теорема о неизменной вероятности «успеха».

Цит. по кн.: А. Смит. Биржа. Игра на деньги. С. 126.



Методическая задача

в самой общей постановке речь идет о разработке процедур и порядка принятия торговых решений на основе анализа конфигурации графика изменения эффективности сигнала (или алгоритма) в дополнительном измерении.

Другими словами, чтобы добиться повышения шансов на достижение поставленной цели, требуется иметь соответствующую методику учета закономерностей случайного блуждания применительно к анализируемому пространственно-временному отрезку кривой эффективности.

Методическая задача построения системы работы в дополнительном измерении заключается в том, чтобы разработать методы вероятностного прогнозирования применительно к анализируемому участку графика эффективности.

В этой связи подчеркнем необходимость ясного понимания того, что предлагаемые системы следования - это вовсе не попытка изобретения очередной механической «формулы успеха». В силу неизменно отрицательного значения математического ожидания любой вариант механического применения системы в долгосрочной перспективе все равно окажется несостоятельным.

Речь идет, прежде всего, о том, чтобы более грамотно организовать принятие решений, с точки зрения действующих вероятностных закономерностей, и тем самым повысить шансы на успех. Именно в этом смысле мы гово-

Кроме того, мы исходим из понимания обреченности на неудачу любых попыток, где в явном или замаскированном виде обнаружится ставка на эффект последействия.

Принцип использования систем следования в дополнительном измерении состоит в другом: попытаться попасть, так сказать, «в струю инерции успеха», т.е. в ту полуволну, которая, вероятнее всего, возникнет согласно теореме арксинуса.

Иначе говоря, согласно нашему подходу, соответствующие целенаправленные действия - это не просто механическое повторение однотипных шагов. Речь идет о последовательном выдерживании определенной линии поведения, оправданность которой проистекает из действующих закономерностей биномиальных испытаний, в частности, и теории вероятностей, в целом.

Принцип использования систем следования в дополнительном измерении заключается не в механическом повторении шагов, а в выдерживании определенной линии поведения трейдера в целях попасть в «струю инерции успеха».

Итог работы планируется подводить лишь по результатам каждой серии операций, проведенных по соответствующей методике.



рим о задаче разработки методики анализа, которая позволяла бы выносить обоснованные суждения о наиболее вероятных сценариях будущего движения кривой эффективности на какой-то ограниченный период времени.

Алгоритм движения к/от цели

Эффективность той или иной системы принятия решений всегда прекрасно видна на историческом материале. Складывающаяся конфигурация «плавания» векторов эффективности потом покажет, когда и каким образом («прямо» или «наоборот») следовало бы применять данную систему работы.

Однако в реальной жизни значение имеет вовсе не блестящий анализ того, что уже было и прошло, а верный прогноз на будущее. Сделать суждение о том, каков наиболее вероятный сценарий, по которому это будущее могло бы сложиться, мы попытаемся, исходя из закономерностей случайного блуждания. Правильность нашего «видения» будет подтверждаться или опровергаться практическими результатами.

Общий алгоритм движения к цели (или прочь от нее) можно представить следующим образом (см. рисунок).

Решение

Коррекция

Приближение

Стоп:

к цели

есть цель

достижения

Приближение

Стоп:

к разорению

нет капитала

Рисунок 34. Алгоритм движения к/от цели

Здесь заложен хорошо известный принцип, согласно которому:

используется то, что обеспечивает приближение к цели;

корректируется (или вообще отбрасывается) то, что не способствует этому.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [ 68 ] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]