назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [ 64 ] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


64

Как следует из теории вероятностей, если игрок планирует повторить «успех» п раз, то вероятность события «п-кратное получение подряд прибыли dSP» будет оцениваться по формуле:

Р(п X dSP) = р".

Оставаясь в рамках рациональной основы принятия решений, следует признать разумным лишь тот вариант, который удовлетворяет условию:

Р(п X dSP) = р" > 0,5.

Это означает, что игрок идет на повторение «успеха» лишь до тех пор, пока вероятность достижения цели остается выше, чем «сбоя».

Так, если игрок начинает работу с «сигналом», который «настроен» так, что обеспечивает ожидание р = 0,9, то:

• вероятность двух успешных попыток подряд:

P(2xdSP) = 0,9x0,9 = 0,81;

• трех: Р(3 X dSP) = 0,9 х 0,9 х 0,9 = 0,73;

• четырех: Р(4 х dSP) = 0,65;

• пяти: Р(5 X dSP) = 0,59;

• шести: Р(6 х dSP) = 0,53;

• семи: Р(7 X dSP) = 0,48.

Очевидно, что преимушественные шансы на достижение сохраняются вплоть до шестой попытки включительно.

Однако в этой связи необходимо вспомнить об отсутствии эффекта последействия. Речь идет о том, что если трейдер, скажем, достиг шести успешных операций подряд, то это вовсе не означает какое-то снижение вероятности «успеха» для седьмой попытки: для нее все равно остается прогноз на уровне р = 0,9. А значение Р(7 х dSP) = 0,48 - это вероятность события «семь успешных попыток подряд».

Иначе говоря, игрок обоснованно может ставить себе в качестве цели любое событие, где предусматривается до шести «успехов» подряд (конечно, это справедливо только для р = 0,9), потому что сохранится вероятность достижения Р > 0,5.

Но, вероятнее всего, наряду с «успехами» будут возникать и промежуточные «неудачи». Тогда могут складываться более сложные картины для расчетов. Здесь можно использовать регулировку условий объявления «стоп».

Представим, что игрок решил остановиться на «настройке сигнала», по-зволяюшей ожидать значения р = 0,89 (q = 0,11). При этом он ставит себе целью получить три «успешные» операции подряд, после чего объявляется «стон-успех», и операции завершаются. Вероятность такого исхода Р(3 «успеха») = 0,89 = 0,70.

Кроме того, поскольку разница между dSL и dSP слишком значительна, объявление «стоп» срабатывает при первой же «неудаче».



Обозначим такое соотношение объявлений «стоп», как 3dSP/ldSL. Далее, для наглядности построим «дерево исходов» (см. рисунок).

Шаг №1

Шаг №3

Шаг №2

«Успех» (0.70)

Рисунок 30. «Дерево исходов» для системы 3dSP/ 1dSL

Как видно, кроме возможности трехкратного «успеха» есть также еще три варианта, но которые завершаются «неудачным» исходом.

Соответствующие вероятности оцениваются следующим образом:

Исход 1 (трехкратный «успех»):

Р(3у) = 0,89 = 0,70. Исход 2 («неудача» в первом же испытании):

Р(1н) = 0,11.

Исход 3 (первый «успех», вторая «неудача»): Р(1у + 1н) = 0,89x0,11 = 0,1.

Исход 4 (двойной «успех», а затем «неудача»):

Р(1у + 1у + 1н) = 0,89 X 089 х 0,11 = 0,09.



Поскольку эти исходы представляют собой пространство элементарных событий, сумма их вероятностей должна быть равной 1, что и имеет место:

0,70 + 0,11 + 0,1 + 0,09 = 1.

Аналогичным образом можно сделать расчет для большего или меньшего числа шагов.

Система неоднократного применения

Предположим, что игрок, использующий ту же конечную цель - получение «чистой» прибыли в размере dSP, разрабатывает систему неоднократного применения данной «настройки сигнала» на случай неблагоприятных исходов. Другими словами, трейдер намерен «биться до конца»:

• либо цель будет достигнута (чистая прибыль в размере dSP);

• либо наступит разорение (утрата исходного капитала z, который должен быть больше чем dSL).

«Механическая» сторона такой системы примет следующий общий вид (см. рисунок).

Выбор «оболочки» традиционного «сигнала»

«Настройка» сигнала dSP<dSL (P>q)

Внесение изменений в «настройку»

Стоп: Достижение

Стоп: Разорение

Неудачная попытка

Рисунок 31. Алгоритм многократной механической системы (р > q)

Рассмотрим возможные сценарии развития событий для варианта «настройки сигнала» dSP/dSL = 30/60. При spread =10 вероятности «успеха» в отдельной попытке р = 0,55 (q = 0,45).

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [ 64 ] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]