назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [ 58 ] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


58

А. Смит. Биржа. Игра на деньги. С. 121.

от необходимости мучительных размышлений в условиях неопределенности и избежать личной ответственности за принимаемые решения.

Коротко говоря, бездумный робот может проявить себя здесь не хуже, чем человек.

Вот почему прибыльно работающая система такого рода - мечта любого трейдера, который стремится обладать ею, несмотря ни на что.

Было время, когда в 80-х годах механические системы в виде компьютерных программ (так называемые «черные ящики») раскупались частными инвесторами как горячие пирожки. Но ажиотаж быстро прошел, когда выяснилось, что надежды на легкое зарабатывание денег в трейдинге таким способом не оправдываются. Подобные попытки избавить себя от неопределенности в вопросе «что делать?» трейдеру приходилось оплачивать своими деньгами.

Но теперь для такого продукта, видимо, созрело новое поколение любителей иллюзиона: после некоторого периода затишья в последнее время опять начали появляться рекламные предложения систем, которые якобы «обеспечивают успех на 90%», а «эффект превосходит все ожидания».

Как по этому поводу уже неоднократно и едко-метко было замечено: если бы такие системы существовали, вряд ли бы их держатели об этом широко вещали*.

Но есть и более весомые причины отсутствия предложения эффективных вариантов. В рамках наших представлений возможности механических систем в традиционных пространствах «подрывает» изменчивость движущих сил рьшка: завтра срабатывает то, что сегодня приносит только вред, и наоборот. Создать универсально успешную механическую систему - это все равно, что изобрести «формулу успеха».

Можно с достаточной уверенностью ожидать, что применение любых механических систем в традиционных пространствах будет давать «плавающие» результаты, а сомнения в отношении «истинности - ложности» механически генерируемых сигналов останется нормой.

Механические системы принятия решений, «настроенные» на определенные закономерности и правила поведения рьшка, не имеют гарантированно-благоприятной перспективы в традиционных пространствах в силу действия закона изменчивости его движущих сил.

Известно множество исследований в целях экспериментальной проверки эффективности механических систем принятия решений в традиционных пространствах.

Наиболее подробному изучению подвергаются простые системы, основанные на правиле «фильтра» («если цена в любом из возможных направлений изменилась нах%, то открывается позиция в сторону такого изменения»). Однако достаточно убедительно удалось подтвердить только временность достигаемых успехов.



Механические системы

в пространстве случайных событий

Определение механической системы игры. Прежде всего, воспользуемся определением «игровых систем» В. Феллера, который сформулировал его применительно к биномиальным испытаниям. Это:

• множество выведенных каким-то образом фиксированных правил, которые единственным образом определяют, будет или не будет игрок принимать участие в каждом конкретном испытании*.

Обратим внимание, что при такой формулировке игровая система нацелена на то, чтобы «побить» случайность в конкретно определенной точке пространства и времени.

Если перевести это на наш язык, то аналогом может служить ситуация, когда каждый сигнал, полученный из традиционных пространств, каким-то механическим образом проверяется на «истинность» и «ложность».

Механическая система игры в условиях случайности предполагает применение определенных процедур, определяющих пригодность каждого сигнала для открытия позиции.

Виды механических систем. Совершенно очевидно, что число возможных систем ограничено только фантазией разработчика.

Применительно к пространствам случайных событий возможны различные классификации механических систем игры.

Для нас интерес представляет, прежде всего, деление систем на две категории в зависимости от того, связаны ли соответствующие решения с конфигурацией предыдущих испытаний.

К системам, у которых нет такой связи, можно отнести, в частности:

1) Произвольный порядок применения сигнала («правильно» или «наоборот») для каждого отдельного хода таким образом, чтобы

Здесь имеется в виду ссылка на исследования профессора Сиднея Александра, который предложил такой подход, убедившись в неэффективности механической игры с использованием механического «фильтра» в пределах от 1 до 50% (А. Смит. Биржа. Игра на деньги. С. 148-149).

В.Феллер. С. 203.

Поэтому в качестве естественной альтернативы механике иногда предлагается вообще ничего не использовать или, например, просто держать купленные акции до тех пор, пока они не подорожают*.

Рассмотрим возможности механических систем в условиях «чистой» случайности, где действуют вероятностные закономерности и нет «дурной» неопределенности традиционных пространств.



это не зависело от того, как это делалось в предыдущих испытаниях. Такой «независимый» порядок возникает, если воспользоваться генератором случайных чисел, подсказкой «внутреннего голоса», советом эксперта или чем-то иным.

2) Постоянное повторение одного и того же хода или их комбинации.

В дополнительном измерении это может принимать вид открытия «правильной» торговой позиции на всех сигналах без исключения. Расчет здесь на то, что в больщинстве случаев сигнал сработает.

Другой вариант - постоянная игра на каждом сигнале методом «от обратного». Расчет здесь на то, что в больщинстве случаев сигнал не сработает, и тогда «противоход» окажется более эффективным.

Возможны и более сложные последовательности, когда система предусматривает открытие позиции «правильно» или «наоборот» в разной, но заранее определенной последовательности, вне зависимости от предыдущих результатов.

Общая логика рассуждений, лежащих в основе таких систем, заключается в том, что, поскольку у случайных событий нет «памяти», не имеет смысла ориентироваться на предыдущие результаты.

Другая разновидность систем, напротив, - самым непосредственным образом связана с историческими результатами испытаний, которые тщательно анализируются и дают основание для последующих решений.

Расчет здесь на то, чтобы использовать какие-то закономерности, обнаруженные в ходе проведенного анализа. Собственно говоря, все системы принятия решений по «сигналам» классического технического анализа, - это системы именно такого типа.

Применительно к дополнительному измерению мы выделим две противоположные (альтернативные) системы работы с учетом истории получаемых результатов:

1. «Системы следования».

Такие системы сводятся к повторению тех действий, которые принесли «успех», и действий «от обратного» («противоход») тем, что сопряжены с «неудачей».

2. «Системы противохода».

Это системы - полная противоположность предыдущих. При «удаче» по итогам предьщущих действий они, напротив, предписывают поведение «от обратного», а при «неудаче» - тот самый «нормальный» порядок работы, который был разработан в расчете на «удачу». Ставку на операции только «от обратного» принято обосновывать тем, что «толпа всегда проигрывает»: все знают и видят «этот сигнал», значит, он не сработает.

В последующем изложении методические разделы будут посвящены только применению систем следования. Причина в том, что представление о процедурах работы по системам противохода легко можно получить путем «чтения наоборот» тех алгоритмов работы, которые лежат в основе системы следования.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [ 58 ] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]