3) 30/60 базисных пунктов;

4) 30/45 базисных пунктов.

Результаты

Всего было зарегистрировано 34 «традиционных сигнала», у которых вектора эффективности распределились следующим образом. 1а. При равном соотношении стоп-ордеров (30/30) и для «прямой» игры:

• число «успехов» составило 12;

• число «неудач» - 12;

• число «векторов двойной ложности» («безвыигрышных») -10.

Общий убыток - 300 пунктов. 16. При той же «настройке» (30/30), но при игре «от обратного»:

• число «успехов» составило 12;

• число «неудач» - 12;

• число «векторов двойной ложности» («безвыигрышных») -10.

Общий убыток - 300 пунктов.

Как видно, в данном примере направление применения «сигнала» не имело никакого значения, поскольку возникновение «безвыигрышных» векторов нарушило равновесие между числом «успехов» и «неудач».

Этот экспериментальный факт имеет большое значение. Он иллюстрирует относительную ценность того классического «сигнала», который здесь используется.

2а. При «настройке» на двойное преимущество ожидаемой прибыли в сравнении с убытком (60/30) «прямая» игра дает следующий результат:

• число «успехов» составило 11;

• число «неудач» - 10;

• число «векторов двойной ложности» («безвыигрышных») -13.

Общий убыток - 30 пунктов. 2б. При тех же стоп-ордерах, но при игре «от обратного»:

• число «успехов» составило 10;

• число «неудач» - И;

• число «векторов двойной ложности» («безвыигрышных») -13.

Общий убыток - 120 пунктов.

Наконец-то, при «прямой» игре возникла прибыль. Однако обратим внимание, что график эффективности находится в состоянии падения. Поэтому нельзя исключать и такого сценария, что в случае продолжения игры общий итог завершится «минусом».

И здесь из-за значительного числа «безвыигрышных» ситуаций (11) игра во всех вариантах оказалась убыточной, хотя и в меньшей мере для «правильного» применения «сигнала».

За. При «настройке» на двойное преимущество ожидаемого убытка в сравнении с прибылью (30/60) «прямая» игра привела к тому, что:

• число «успехов» составило 13;

• число «неудач» - 13;

• число «векторов двойной истинности» («беспроигрышных») - 8.

Общий убыток - 150 пунктов. 36. При тех же стон-ордерах, но при игре «от обратного»:

• число «успехов» составило 13;

• число «неудач» - 13;

• число «векторов двойной истинности» («беспроигрышных») - 8.

Общий убыток - 150 пунктов. Результаты те же: негативные.

Как видим, здесь тоже (см. варианты 1а и 16) не имело значение направление применения «сигнала».

4а. При «настройке» на меньшую прибыль, но примерно в пределах спрэда (30/45) для «прямой» игры имеем:

• число «успехов» составило 18;

• число «неудач» - 16.

Общая прибыль 60 пунктов. 4б. При тех же стон-ордерах, но при игре «от обратного»:

• число «положительных векторов» («успехов») составило 16;

• число «отрицательных векторов» («неудач») - 18.

Общий убыток - 60 пунктов.

Вместе с тем, следует отметить, что при такой настройке не было «двойных векторов эффективности». И это дало симметричный график движения в дополнительном измерении.

Выводы. «Настройка сигнала» по выбору соотношения стоп-ордеров существенно меняет конфигурацию графика эффективности срабатывания заданного «сигнала».

В приведенном примере ни один из вариантов игры и соотношения стоп-ордеров фактически не обеспечил надежного успеха. Но это, естественно, не может служить основанием для того, чтобы делать более широкие обобщения. Можно быть уверенным, что в примерах с другими или тем же самым «сигналом», но в иных пространственно-временных координатах фафик, наверняка, будет «плавать» как-то иначе.

Вместе с тем, наблюдения результатов применения других «сигналов» на разных секторах рынка дают одну и ту же картину влияния «настройки» на возможность возникновения «векторов двойной эффективности»:

• превышение stop-profit над stop-loss приводит к более частой «безвыифышности» генерированного сигнала;

• превышение stop-loss над stop-profit приводит к более частой «беспроифышности» генерированного сигнала.

Выбор соотношения стоп-ордеров («настройка») позволяет совершенно определенным образом оказывать влияние на конфигурацию «плавания» фафика эффективности любого исходного «сигналообразующего» пакета признаков.

Таким образом, регулируя «настройку» сигнала, фафик «плавания» в дополнительном измерении будет показывать более выраженную тенденцию к падению или возрастанию.

Обратимся к результатам решения задачи о разорении.

Рассматривая стоп-ордер по убытку (stop-loss) в качестве аналогии исходного капитала z, а стоп-ордер по прибыли (stop-profit) - как «чистый успех» W - Z, можно увидеть причину возникновения феноменов «безвыифышности» (при stop-profit > stop-loss) и «беспроифышности» (при stop-profit < stop-loss).

Это вполне объяснимо, поскольку:

• чем меньше абсолютная величина stop-profit в сравнении со значением stop-loss, тем меньший путь предстоит пройти цене (котировке) до фиксирования прибыли, а следовательно, и больше вероятность «успеха» (р).

Так же можно рассуждать и для обратного соотношения стоп ордеров:

• чем меньше абсолютная величина stop-loss в сравнении со значением stop-profit, тем меньший путь предстоит пройти цене (ко-