Приемлемая достаточность основания

Важнейшей характеристикой всякого прогноза является степень его надежности. Чем раньше трейдер определится в этом вопросе, тем меньше будет неоправданных потерь и упущенной прибыли.

С методической точки зрения, ошибки прогнозирования имеют как минимум два источника: либо неправильно поставленный диагноз, либо неверное применение положений волнового принципа. Таким образом, можно утверждать, что надежность прогнозирования зависит от надежности диагноза и надежности применения положений волнового принципа.

Рассмотрим, из чего складывается достаточность основания для «запуска» процедуры прогнозирования.

Прежде всего, из «благонадежности» диагноза. Это является необходимым условием для того, чтобы приступать к выработке прогнозного суждения. Иначе оно станет потерей времени и средств.

Следует учесть, что выявление и оценка пределов прогнозирования в разных масштабах может быть использована лишь «для сведения», а не для принятия решений. Эти решения предполагается принимать только в рабочем масштабе и применительно к конкретно избранному циклу.

Прогнозировать поведение рынка можно в любых масштабах, в которых удается добиться ясности на этот счет. Однако конечной целью является прогноз именно на рабочем графике, те. там, где предполагается принимать торговые решения.

И все же, если трейдер посчитал нужным временно принимать торговые решения по циклу иного масштаба, нежели по варианту, ранее определенному как «рабочий», то следует отнестись к данному выбору именно как к рабочему, со всеми вытекающими практическими последствиями. Это означает, в частности, что переход к более масштабным циклам сопряжен с риском повышенных потерь. А уход на меньшие масштабы - с перспективой менее значительных прибылей.

Таким образом, общие пределы прогнозирования логически вытекают из размерности цикла, избранного для рабочего масштаба. В свою очередь, субъективные предпочтения трейдера в отношении размеров возможных потерь и, соответственно, ожидаемой прибыли вносят необходимые уточнения.

Гллвл 10. ПгогнозшювлниЕ 247

Необходимым условием для того, чтобы можно было приступать к решению задачи прогнозирования, является надежный диагноз движения рынка на рассматриваемом уровне.

А что же является достаточным условием для выработки прогноза? К сожалению, лишь субъективные ощущения трейдера.

Дело в том, что оценить надежность диагноза в наибольшей мере можно только по конечному результату, постфактум, т.е. тогда, когда диагноз начинает терять свою прикладную актуальность. На ранних же стадиях движения рынка, когда надежность особенно нужна, ее степень является неопределенной. Поэтому трейдеру приходится как-то самому решать, где провести «компромиссную черту», которая будет обозначать, что поставленный диагноз достаточно надежен для последующего прогнозирования.

Для этого трейдер оценивает ту основу, на которой проведена диагностика, и свои реальные возможности грамотно ее применить. Если итог такой «ревизии» устраивает трейдера, т.е. принимается им в качестве «достаточного условия», то он принимает диагноз как базу для прогнозирования. Это и означает «приемлемую достаточность основания» проведенной диагностики.

Приемлемая достаточность основания диагностики означает что степень надежности, какой характеризуется ранее поставленный диагноз, субъективно принимается трейдером для последующего решения задачи прогнозирования.

Таким образом, вопрос о приемлемости диагноза для последующего прогнозирования может решаться как на основе положений волнового принципа, так и за рамками этих положений.

Будем считать, что, когда трейдер выходит «за скобки» волнового принципа, он руководствуется лишь своей интуицией. Разумеется, можно дополнительно использовать и какой-то другой анализ (например, компьютерных индексов). Но чтобы избежать нарушения «принципа внесистемного непрогнозирования», необходимо непротиворечиво включить данный элемент в свою систему работы.

При ориентации на положения волнового принципа возможна комбинация двух крайностей:

• «мягкий» вариант, при котором используются все известные положения волнового принципа с соответствующими вероятностными оценками;

Рациональная основа прогнозирования

Как уже отмечалось, знание аналитиком соответствующих положений волнового принципа является необходимым, но не достаточным условием успеха в прогнозировании поведения рынка. Потребуется кое-что еще и сверх того - интуиция, опыт, удачливость и т.д. Откуда это возьмется даже у самой лучшей компьютерной программы? Поэтому трейдеру придется полагаться только на самого себя.

С методической точки зрения, это предусматривает, во-первых, грамотное «чтение» поведения рынка по Эллиотту, а во-вторых, выработку предположений относителыю того, как, вероятно, может завершиться та или иная фигура движения.

Поясним, что это значит практически.

Движение рынка предстает пытливому взору аналитика в виде различных волн и конфигураций, которые могут находиться на разных этапах своего формирования. При этом степень законченности этих волн варьируется от «нулевой» (самое начало) до «конечной» (когда был пройден весь «отмеренный» путь). Сравнивая текущее положение с имеющимися «стандартами», можно делать некоторые выводы и заключения.

С точки зрения теории Эллиотта естественным является ожидание того, что, однажды начавшись, текущая волна и/или складывающаяся конфигурация завершит свой «пробег» до наиболее вероятного размера или «разовьется» до установленной полноты структурных форм. Проще говоря: что еще не завершилось, то закончит свое дело, а достигшее своего предела уступит место очередной «смене» в соответствии с предписаниями волнового принципа.

На этом, собственно говоря, и стоит прогнозирование на основе оценки «степени завершенности движения».

• «жесткий» вариант, когда используются только «твердые» аксиомы, позволяющие делать только определенные выводы.

В ходе последующего рассмотрения будем, прежде всего, обозначать прогноз по «жесткому» варианту, и лишь в том случае, если это будет представляться целесообразным, «смягчим» его привлечением других полезных положений волнового принципа.