назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [ 54 ] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118]


54

(аЬ) = 74 - 46 = 32. Соотношение между ними:

(Оа): (ab) = 25 : 32 = 0,78

(ab) : (Оа) = 32 : 25 = 1,28.

Согласно «эрманометрии», данный коэффициент (также отличающийся от 0,618) -«прародитель» своего «семейства» последующих поворотных точек.

Находим эти точки и получаем следующие результаты:

32 X 1,28 = 41 (шаг 115 = 74 + 41 от начала отсчета) -почти точное «попадание» («недолет» - один день); 41 X 1,28 = 52 (шаг 167 = 52 + 115) - «перелет» (вершина была на шаге 164);

52 X 1,28 = 67 (шаг 234 = 167 + 67) - можно считать точным попаданием (рынок, давно находившийся в падении, на 234 день обозначил небольшой максимум и продолжил свое движение вниз);

67 X 1,28 = 86 (шаг 320 = 234 + 86) - ошибка (в этот день рынок обозначил минимум, а максимум наступил лишь на шаге 324).

Результаты: всего 4 точки, из которых 2 почти точных прогноза, а остальные - «вокруг да около» (другими словами, 50 на 50).

Теперь, для сравнения, вновь обратимся к размеченному на тех же графиках 18-19 (см. Приложение) циклу «импульс - коррекция» и посмотрим, что получится на этот раз.

Прежде всего, логично было бы ожидать, что «закон семейственности» точек, примененный к волновому принципу, будет проявляться в наиболее выраженной форме, вероятнее всего, в рамках одного и того же цикла Эллиотта.

Начнем с импульсной стадии (волна 1). При этом можно идти разными путями, например:

1) отталкиваться от трех минимумов (завершение волн 1,3 и 5), чтобы найти четвертую точку данного «семейства», которая должна быть вершиной волны В;

2) отталкиваться от трех максимумов (начало волн 1,3 и 5), чтобы найти четвертую точку данного «семейства», которая должна быть вершиной волны А или С.



Первый вариант. Это точки, которые находятся:

• между завершением волны 1 и завершением волны 3 - 78 дней от начала отсчета;

• между завершением волны 3 и завершением волны 5 - 96 дней от начала отсчета.

Находим «коэффициент семейственности»:

78:96 = 0,81.

Вычисляем четвертую точку этой «семьи» из пропорции: 78 : 96 = 96 : X,

тогда

Х = 96: 0,81 = 119.

Это значит, что следующая поворотная точка (предположительно вершина волны (В)) появится через 119 дней после вершины волны (5).

На самом деле волна (В) завершилась через 131 день, что составляет погрешность 10%.

Второй вариант. Эти точки находятся:

• между началом волны 1 и началом волны 3 - 47 дней от начала отсчета;

• между началом волны 3 и началом волны 5 - 102 дня от начала отсчета.

«Коэффициент семейственности»:

47 : 102 = 0,46.

Вычисляем четвертую точку этой «семьи» из пропорции: 47 : 102 = 102 : X,

тогда

Х = 221.

Это существенный промах - волна (С) завершилась не через 221 день, а на 120-й день после окончания волны (4).

Вместе с тем, если посмотреть движение рьшка и дальше (здесь на графике оно не уместилось), то можно обнаружить, что на 230 день (близко к 221) произошел разворот на продолжительное падение (ошибка - менее 5%).



Упражнение 38

1). На материале графиков 5, 8,9 и 10 (см. Приложение) проведите анализ отрезков времени между выраженными волновыми движениями, применяя разметку циклов. Определите, в какой мере имеет место присутствие чисел Фибоначчи или каких-то иных ва -риантов.

2). Проверьте подход Эрмана на циклах «нижестоящего» масштаба на графиках 18 и 19.

3). Проанализируйте полученную статистику и сделайте вывод об эффективности этих подходов для рассмотренных графиков.

Пространственно-временные площади»

Выше речь шла о расчетах различных пропорций отдельно для пространства и времени движения цен и котировок. Билл Вильяме (Bill Williams) посчитал возможным использовать для соответствующих расчетов другой «синтетический» показатель, который можно назвать пространственно-временной «площадью»*. В некотором заданном масштабе под этим понимается произведение длины отрезка времени (Т1, Т2, ТЗ) на пространственный «пробег» волны (HI, Н2, НЗ).

Согласно его наблюдениям, соотношения между такими «площадями» также обнаруживают тенденцию к коэффициентам «золотого сечения» (рис. 5-67).

Другими словами:

(Т1 X HI) (12 X Н2) (Т1 X HI)

(Т2 X Н2) = КЗЧ**, (ТЗ X НЗ) = КЗЧ, (ТЗ X НЗ) =КЗЧ.

Проверим это утверждение, причем на том же иллюстративном материале, который был использован выше (графики 18 и 19) и с той же разметкой циклов Эллиотта (рис. 5-68).

Bill Williams. Trading Chaos.

КЗЧ - коэффициент «золотого сечения».

Конечно, для окончательных выводов о перспективах данного метода расчета необходим более обширный статистический материал. Но, во всяком случае, уже сейчас здесь проявляется «болезнь», присущая всяким механическим системам: «то ли будет, то ли нет».

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [ 54 ] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118]