Если видоизменить тот же опыт до "бросаем до тех пор, пока дважды подряд не выпадет орел", то результат по аналогичному интересующему событию: 0,47.
Итак, последовательность решения вероятностных задач с "идеальной" монетой заключается в следующем.
1. Определяем точное содержание опыта-эксперимента с точки зрения числа монет и бросков.
2. Заполняем пространство элементарных событий всеми мыслимыми вариантами.
3. Формулируем интересующее нас составное событие с точки зрения того, какие из элементарных оно включает.
4. Делаем соответствующие вычисления на основе трех правил.
Какой для нас смысл в этих, казалось бы, далеких от дилинга монетных абстракциях? Простой: каждая ставка трейдера на основе, например, одного лишь интуитивного ощущения либо какого-то индикатора сравнима с броском монеты. Сколько вхождений в рынок, столько и бросков одной и той же монеты.
А использование сразу нескольких технических индикаторов похоже на одновременный бросок всех монет в количестве, соответствующем числу индикаторов. Сколько раз так трейдер открывает позиции, столько же и одновременных бросков комплекта монет.
О проверке рынка на "случайность"
Как мы видели, при бросках "идеальной" монеты вероятность выпадения подряд какой-то одной стороны тем меньше, чем больше "заказывается" таких выпадений. Это означает, что в "случайном" рынке выпадение одних и тех же сторон в количестве 2, 3, 4, 5, 6 и т.д. должно происходить все реже и реже по мере возрастания их числа по приведенной ранее формуле (1/2 в степени ri, где п - число одинаковых выпадений).
А что мы наблюдаем с этой точки зрения на реальных графиках? Так оно и есть. Если взять графики всех упомянутых валют и перевести их в серии единиц и нулей, то они
окажутся достаточно перемешанными, чтобы говорить о каких-то значимых отклонениях от случайных распределений. Однако картина неожиданно меняется, если отфильтровать "шумы и помехи", вносимые мелкими флуктуациями, случайность которых признавал даже Эллиотт. В качестве такого отсекающего фильтру используются движущиеся средние. Действительно они приводят ряд мелких колебаний к некоторой одной усредненной величине, игнорируя тем самым имеющиеся случайные различия.
Очевидно: чем длиннее интервал усреднения, тем больше случайностей будет исключено и возможно проявление того, что за этим стоит. В результате выявилось, что по мере увеличения интервала усреднения от 1 до 10 идет явное уменьшение признаков "случайности", и скрытые в более мелких флуктуациях тренды как бы обнажаются. Впрочем, если постараться, их можно обнаружить и визуально. Интересно то, что в "очищенном" виде нули или единицы регулярно повторяются с точки зрения случайных процессов многие десятки раз подряд.
Эти результаты подтверждают сформулированное выше положение, что если рынок вошел в тренд, он там будет пребывать некоторое время. К большому сожалению, воспользоваться данным свойством не так просто, поскольку совершенно случайным остается проявление двух практически важных моментов:
а) когда, через сколько шагов, на каком этапе возникнет тренд;
б) какой он будет продолжительности.
Как видно, мы вновь уперлись в тот же фундаментальный и нерешенный вопрос о том, каким образом трейдеру заблаговременно определить, находится ли он в данный момент еще в тренде, или последний уже завершился. Единственный выход - это делать какие-то предположения и выдвигать рабочие гипотезы, которые должны быть чем-то обоснованы. С точки зрения теории вероятности такое обоснование следует искать в статистических данных.
9.3.2. Случаен ли тренд
Любопытные результаты можно получить, если к каждому вхождению в рынок подходить как к эксперименту с монетами, где денежная ставка делается на наиболее вероятный с точки зрения трейдера исход. В этом нам может помочь такое понятие, как "случайный тренд". Чтобы воспользоваться им, заложим основу, на которой будем далее возводить свои построения.
Во-первых, смело допустим, что каждый тренд - это явление случайное как по моменту его начала, так и по продолжительности. Из этого следует, что не стоит напрасно тратить время на прогнозирование ни того момента, когда появится новый тренд, ни его продолжительности. Вместо этого лучше понаблюдать за тем, как зарождаются тренды, и брать их все на учет сразу же, как только они обозначились.
Во-вторых, будем исходить из вероятностного допущения о том, что раз уж тренд начался, то он продолжится еще какое-то время. Практически это означает принятие решения об открытии позиции при каждом обнаружении зачатков тренда.
В-третьих, зарождением тренда будем считать всякое неоднократное "подтверждение" соответствующих линий сопротивления или поддержки. Здесь возможны различные варианты с точки зрения числа "неоднократности": 2, 3 или больше.
Рассмотрим, как это выглядит на нескольких примерах по Графику 15 реального рынка (USD/JPY).
Если принимать, что диапазон отклонений в ту или иную сторону от линии тренда допускается в пределах 5 базисных пунктов, а трендом считать любую линию, соединяющую хотя бы две вершины (при падении рынка) или два минимума (при росте), то получим следующую картину по числу "подтверждений".
1. Уровень цены 106,40 - 4 подтверждения.
2. Тренд вниз между 2 и 7 августа - 2 подтверждения и 1 пробив.