MHItliMI.ili .UI

«та Ш Паш>

T Ч * J < > P 5 :

Рис. 1.3.2. Скользящие средние ДЛЯ иены: простая, взвешенная, экспонтенциальная

1.4. Выбор параметров усреднения скользящих средних

Теперь, дамы и господа, давайте подумаем, что следует учитывать при выборе параметров усреднения. Положа руку на сердце, мы вам скажем, что вообще-то до нас уже над этим хорошо и много подумали другие трейдеры, поэтому мы вам сейчас опишем, к каким соображениям они пришли. Будем иметь в виду, что нам важны Две способности среднего - чувствовать изменения (менять направление) и фильтровать изменения (воздерживаться от резкого изменения направления). Итак,..

Любое более короткое МА чувствительнее к изменению цен и позволяет заметить новый тренд раньше, чем любое более длинное. Болеекороткое среднее ко всему прочему, значительно легче и чаще менйет с8бе направление и дает больше всплесков, чем любЬе бол длинное. Причина в том, что при вычислении скользящего среднего мы фактически складываем одни и те же «внутренние» цены проме-

www.fxclub.org

EMA(t) = EMA(t - 1) + s X (P(t) - EMA(t - 1)),

P(t) - значение цены s момент времени t, EMA(t - 1) - значение EM A в предыдущий момент времени, параметр s называется «сглаживающим множителем» (smoothing factor), его значение аналитик подбирает, исходя из целей своего анализа. Стандартная рекомендация в руководствах по техническому анализу:

s = 2/(n+l),

где п - целое число, равное ширине окна, при которой простое скользящее среднее может считаться эквивалентным экспоненциальному среднему со сглаживающим множителем S.

1.5. Правила работы

со скользящим средним

1.5.1. Сигналы, подаваемые скользящей средней

Работа со скользящими сиедними выливается в обработку двух типов сигналов. К первому типу относятся все сигналы, которые подаются самой скользящей средней. Ко второму типу можно отнести все сигналы, подаваемые их комбинациями.

жутка, а изменения в значении скользящего объясняются только появлением одного нового значения и «выпаданием» из списка одного старого. Ясно и понятно, что чем больше «внутренних» цен в нашем промежутке, тем меньшую роль будут играть краевые изменения. Bot мы и приходим к выводу, Что среднее большого порядка - штука довольно консервативная и на всякие Щумы плюет t высоты своего высокого порядка.

С другой стороны, свойство средних «чувствовать» тенденции разных временных порядков очень помогает держать руку на пульсе событий. В работе можно руководствоваться следующим эмпирическим правилом: чем более длинный тренд надо найти, тем длиннее должен быть период усреднения. Однако МА в большинстве случаев для цен не должно браться с п меньшим, чем п = 8, иначе оно утратит свойства инструмента для выделения трейда.

Показатель среднего движения курса помогащ играть в направлении тренда. Основным сигналом от МА является направление его изменения. Оно показывает, куда движется рынок. Когда МА растет, следует играть на повышение, а когда падает, лучше играть на понижение.