Финансы

1. Очень-очень

скользкие средние

А теперь, господа и дамы, зафиксируйте в своих записных книжках великую дату - сегодняшнее число. Прямо сейчас, не сходя с места, вы поймете, как умные слова сначала сбивают с толку, а потом оказываются определениями самых простых вещей! И поможет нам в этом то, что трейдеры называют скользящим средним, именно скользящим, а не скользким - это мы так пошутили...

Так вот, трейдеры называют так всего лишь тот показатель, который, с одной стороны, почему-то скользит, а с другой - что-то усредняет. Вот и вся проблема!.. А теперь разберемся в нюансах.

Скользящие средние (moving average, MA) являются показателями среднего движения курса. В простейшем случае их значение равно среднему значению цены за определенный период, который называется параметром скользящей средней. Правила торговли на основе скользящих средних являются наиболее популярными методами технического анализа, потому что они не требуют специальной умственной подготовки и их полезность может быть легко обоснована без использования сложных математических формул.

Наиболее часто скользящие средние используют для того, чтобы отделить трендовые ценовые движения от не-трендовых, чтобы «отфильтровать» локальные экстремумы от более глобального во времени равномерного движения. Фактически любая скользящая средняя - это линия, по своему общему виду сильно напоминающая график цены,

1.1. Простые скользящие средние

Простое скользящее среднее (simple moving avarage, SMA), несмотря на умное название, - это всего лишь среднее арифметическое цен за определенный период времени. Например, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное - за последние 20 дней и так далее. Общая формула для вычисления SMA за п дней такая:

SMA = (Р(1)+ Р(2)+ Р(3)+...+ Р(п))/п = (1/п) S P(i), www.fxclub.org

НО ее отличие и полезность в том, что она несет в себе значительно меньшее количество ненужных вам шумов.

Еще одним важным достоинством скользящих средних является их способность давать сигналы о развороте тренда, подтверждать рост, спад Или боковое движение рынка Когда рынок находится в тренде, торговые системы, построенные на скользящих средних, дают хороший результат.

При использовании скользящих средних необходимо задать один или несколько параметров (чаще всего это временной интервал, который используется для усреднения и называется порядком). От того, насколько удачно для данного рынка выбраны параметры, зависит эффективность метода.

На ваш вполне резонный вопрос о том, как выглядят сигналы скользящих средних, мы ответим сейчас коротко: сигналами, сообщающими вам о предстоящем изменении трендов, являются факты пересечения скользящих средних различных порядков; а сигналами, подтверждающими тренд, - продолжение сонаправленного движения средних.

Существуют много видов скользящих средних. Мы рассмотрим три основных вида показателя среднего движения курса: простой, или линейный (Simple MA), взвешенный (Weighted MA) и экспоненциальный (Exponential MA).

где п - период усреднения, P(i) -г усредняемая цена (i-l) день тому назад (i-e измерение или отсчет), Р(1) - сегодняшняя цена, Р(п) - самая старая по оси времени цена рассматриваемого нами временного промежутка.

Формула формулой, но давайте просто опишем смысл SMA доступным русским языком. Допустим, вы йидите перед собой график цен, разбитый по времени на п равных промежутков. Тогда на этом графике вы увидите всего п точек, соответствующих последним ценам каждого npq-межутка. Если сложить все значения цейы за; {«сколько промежутков времени (п промежутков) и поделить сумму на количество промежутков (п), то получим определенное число - среднее значение всех цен за эти п промежутков. Его и назовем значением SMA в текущий момент t. Если диапазон временных промежутков сместить на еДийИцу вправо И рассчитать новое значение SMA, то оно будет уже другим, так как слагаемые в формуле изменились - самое левое исчезло, а справа появилось новое. Если дёЛать эту операцию вновь и вйовь, передвигаясь (скользя) все правее и правее по горизонтальной Осивремени, и если при этоМ получаемые значения соединять линией, то МЫ получим график скользящего среднего. Линейное МА вычисляется проще всех скользящих средних, но у него есть Один важный недостаток, о котором напомним еще раз: оно реагирует на одно изменение цен дважды. С одной стороны, хорошо, что SMA меняется тогда, когда новое, «правое» по оси времени, значение только-только попадает в период усреднения. Нам это на руку, потому что мы хотим, чтобы МА отражало динамику последних цен. Плохо то, что МА изменяется и потому, что старые цены в конце концов покидают период усреднения. Когда выпадает из периода рассмотрения высокая стартя цеМ; МА идет вниз, если выпадает низкая старая цена, то МА повышается. Эти изменения могут не отражать текущего состояния рынка тем не менее линейное скользящее среднее на них реагирует.