назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [ 100 ] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107]


100

Закрытие торговой позиции

Как хорошо известно, выйти из рынка наиболее оптимальным образом гораздо труднее, чем войти в него, используя даже самые сложные расчеты.

Не открывая (и не закрывая) Америку, можно утверждать, что любая система работы эффективна только тогда, когда она обеспечивает выполнение следующих непременных условий:

• извлечение прибыли из наибольшего отрезка движения, если его направление предугадано верно;

• при неверном прогнозе негативные последствия (потери) ограничиваются как можно меньшим отрезком движения рьшка против игрока.

У новичков наиболее часто встречается «обратная картина». Иначе говоря, «недобор» в ситуации, когда после закрытия прибыльной позиции рынок еще долго продолжает движение в «верном направлении», и «перебор» при втором варианте, когда игрок вынужден поглощать большую часть теоретически возможного убытка, возникающего при движении рынка в неожиданном направлении.

Если система принятия решений такое допускает, значит, с ней не все в порядке. Эффективной может быть только такая система, которая удовлетворительно решает одновременно обе эти .задачи.

Никакая система работы не может считаться эффективной, если правильность прогноза по направлению движения рынка оборачивается «недобором» прибыли, а его ошибочность - «перебором» убытка.

Таким образом, верный расчет своевременного закрытия торговой позиции (убыточной или прибыльной) - .это залог успешной работы в целом.

К сожалению, если для ордера стоп-лосс твердой «подсказкой» рынка мы располагаем всегда, когда определены соответствующие номера волн, то столь точных и однозначных инструкций для постановки ордера по прибыли (тейк-профит) практически нет. Поэтому приходится пользоваться лишь примерными ориентирами.

Волна 1

Это маловероятное место открытия позиции из-за естественной неуверенности в оценке ситуации. Но поскольку риск измеряется относительно небольшими значениями ордера стоп-лосс, то позиция может быть открыта с учетом фактора неопределенное-



Упражнение 56

На графиках 1,4,6 и 16 проведите моделирование постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит для размеченных циклов движения.

В дополнение к рассмотренным выше вариантам постановки ордеров по прибыли, уместно вспомнить еще и о двух, весьма привлекательных «формулах», имеющих хождение в трейдинге:

1. «Любая прибыль хороша». Существо данного подхода заключено в известном тезисе о том, что «даже самая маленькая прибыль не приводит к разорению».

Так-то оно так, да не совсем. Это как раз одно из тех многочисленных «правил работы», которые при ближайшем рассмотрении оказываются либо полностью несостоятельными, либо ча-

ти (рис. 11-6). Если при .этом рынок подтверждает оправданность такого решения, возникает вопрос о постановке ордера тейк-про-фит. Расчет может строиться исходя из:

• «пробега» волны 1 относительно общей длины прошедшей стадии коррекции (один из «золотых» коэффициентов);

• анализа внутренней структуры волны 1 (закрытие позиции на заверщении соответствующего цикла).

Тейк-профит для частного приема

Здесь можно использовать линию коридора (рис. 11-7), которая проходит как параллель завершению волны С (или А) и волны (Ь),

Волны 2иЗ

Наиболее надежной считается постановка ордера тейк-профит в пределах своего коридора (рис. 11-8). Надежность уровня объясняется тем, что это " минимум, который достигается при развитии волны 3. Тейк-профит -- это линия, параллельная той, что проходит через начала волн 1 и 3. Как правило, волна 3 «пробивает» эту линию. Хотя такой сценарий во многом зависит от того, насколько «глубокой» является волна 2 (чем ближе к ос[Юванию волны 1, тем вероятнее «пробой» соответствующей линии коридора).

Волна 4

Наиболее консервативный вариант постановки ордера тейк-профит - это уровень заверщения волны 3 (рис. 11-9). Более рискованный уровень - линия, которая является продолжением той, что проходит через точки заверщения волн 1 и 3.



Волна 1

Коррекция

Волна 1

Коррекция

Уровень стоп-лосс Рис. 11-6. Постановка ордера тейк-профит по волне 1.

Тейк-профит

Рис. 11-7. Постановка ордера тейк-профит по сценарию X.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [ 100 ] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107]