Глава 24

О ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ

И О ТОМ, КОГДА ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Трейдинг и жизнь - это действие, а не мыслительный процесс.

Джон Пайпер

Существует несколько способов использования торговых систем:

1 На 100% механически. Это трудно и требует дисциплины, с чем у больщинства трейдеров есть проблемы, как и в моем случае. Я знаю трейдеров, которые говорят, что они следуют этому подходу и что дела у них идут хорощо, но этот способ - не для меня.

2. На 0% механически. Так поступает больщинство трейдеров, которые пытаются использовать систему, потом бросают ее и пе реходят к следующей. Эта техника обречена на провал. Вы должны стать экспертом в выбранной вами специализации на рынке. Один из первых щагов - определиться со своей специализацией. Это требует размышления и самоанализа. Нет ничего хорошего в метании между различными техниками. Странно, но большая часть тех, кто покупает системы, никогда не использует их по назначению. Лишь около 1% купивших на самом деле их используют.

3. Способ, которым я использую системы, заключается в том, что я жду формирования определенной модели на рынке, а затем использую ту систему, которая покажется наиболее подходящей. Таким образом, ключевым фактором является модель, а не система.

Торговые системы

Торговые системы представляют собой простые механизмы входа в сделку плюс все необходимые элементы любой системы:

1. Низкий риск. Каждая система включает в себя простой механизм выхода, который выбрасывает вас из позиции, если вы не правы.

2. Очевидная точка срабатывания (триггер), так что подается четкий и однозначный сигнал.

3. Простая логика, объясняющая, почему это должно работать. Мы никогда не знаем, что рьшок предложит нам в каждый момент.

Поэтому я разработал несколько подобных систем, так что я могу открыть позицию, когда вижу формирование соответствующей модели. Я использую следующие системы:

1. V.

2. XXX.

3. Неудавшийся ретест.

4. Неудавшийся прорыв.

5. «Пятерка» Эллиотта.

6. PDS.

7. «Охотник за трендами».

8. «Ночник».

9. Неудавшиеся фигуры.

Кое-что в этих методиках повторяется, но вот как они работают.

Это сильно краткосрочная система, требующая всего лишь преодоления минимума или максимума предыдущего пятиминутного бара для хюдачи сигнала. Получила свое название от римской цифры «5». Стоп ставится на противоположном экстремуме бара, после которого был хюдан сигнал («триггерного» бара). Я могу исхюльзовать ее на открытии в случае, если ожидаю сильной направленной ценовой динамики, т. е. если я увидел хорошую модель. На открытии первый бар будет являться триггерным, и, если я ищу возможность открыть короткую хюзицию, я сделаю это в случае, когда рынок покажет значение ниже минимума ххервого бара. Я обычно открываюсь, если он ххробивается на один тик. Также я могу исхюльзовать какую-либо форму ххринятия в качестве стохха.

Минимальный шаг цены. - Прим. пер.

Эта система аналогична предыдущему подходу, за тем исключением, что она использует 30-минутные бары. Римское число 30 записывается как «XXX».

Неудавшийся ретест и неудавшийся прорыв

Про них было рассказано в главе 22, и мне нечего к этому добавить. «Пятерка» Эллиотта

Про «пятерку» Эллиотта было рассказано в главе 21. Однако я рещил скорректировать теорию Эллиотта или по крайней мере свою интерпретацию ее. В качестве альтернативы я буду рассматривать «пятерку» Эллиотта как показатель смены тренда. Я не торгую корректирующие движения против направления «пятерки». Если подобная коррекция просматривается, то, возможно, я буду торговать разворот, но моим первым импульсом будет открыться против «пятерки» как только становится видно, что ее формирование заверщилось.

PDS является системой, которую я уже продал и я договорился с покупателями, что не буду раскрывать подробности о ее правилах торговли. Однако концепция, лежащая в основе данной системы, заключается в раннем обнаружении направленных покупок или продаж, которые должны показать щип на графике, который может являться в потенциале или быть подтвержденным ОР (отрицательным развитием). Но правила, по которым система торгует на самом деле, - секрет.

«Охотник за трендами»

«Охотник за трендами» - еще одна система, которую я продал. Она похожа на PDS в том, что ждет появления ОР, но в данном случае - ОР, которое должно быть подтверждено развитием. Как и в предыдущем случае, конкретные правила не могут быть раскрыты, однако у меня есть еще несколько копий этой системы на продажу. PDS продана полностью.

«Ночник»

Рапьще я остерегался оставлять позиции на ночь, но затем понял, что это лишь еще одно проявление страха, который рьшок вселяет в нас и который мы должны преодолеть, если действительно хотим добиться успеха. В этом контексте рекомендую заглянуть в главу 2 и прочитать про «эво-

люцию трейдера». Одной из книг, которая помогла мне, была книга «Инструментарий торговых систем» Джо Крастингера (Joe Krustinger). Его логика проста: если большинство трейдеров боится оставлять позиции на ночь, а это именно так, то это как раз то, что следует делать успешному трейдеру. «Ночник» предлагается к продаже.

Неудавшиеся фигуры

Про неудавшиеся фигуры также рассказывается в главе 21.

Как заработать состояние, торгуя фьючерсами

Если вы будете придерживаться торговой стратегии, описанной в этой книге, то будете использовать лишь лучшие возможности, быстро выходя, когда все идет не так, как надо, и давая прибылям идти. Делайте так, и вы выиграете еще до того, как начнете. Такой взгляд имеет большое значение. Вы - победитель, а не неудачник. На самом деле исключите слово «неудачник» из своего словарного запаса, и вы удивитесь, насколько серьезные перемены это может произвести. Загляните в «Разбуди великана внутри» Энтони Роббинса (Antony Robbins).

Здесь я хочу раскрыть все секреты, которые узнал. Некоторые из них вы уже знаете, некоторые - уже были раскрыты в этой книге, но частью любого секрета является осознание его ценности.

1. Если вы поймали хорошее движение, оставайтесь с ним. Если вы чувствуете, что ваши мысли сконцентрированы вокруг выхода, переключите их на добавление к позиции. Пока у идиотского левого полушария есть, о чем думать, оно обычно будет счастливо.

2. Не прыгайте от одной тактики к другой, придерживайтесь выбранной. В противном случае вы обнаружите, что по мере того, как вы их меняете, меняется и рьшок и вы продолжаете промахиваться. Будьте терпеливы.

3. Продавать опционы лучше в периоды высокой волатильности, особенно если все, кто делает это, только что проиграли.

4. Вам нужна помощь других людей в изучении этого бизнеса и в осознании ценности торговых техник. Например, я бы никогда не осознал ценности «профиля рьшка», если бы не помощь Pitfox (Pitfox - ник институционального трейдера, который пожелал остаться неизвестным). В главе 12 приведено интервью с ним. В данном случае первое, что он попросил меня сделать, было прочитать книгу Персига (Persig) «Дзэн и искусство содержания мотоцик-

ла» (Zen and the Art of Motorcycle Maintenance). Если я уважаю чьи-то способности, то всегда делаю то, что рекомендует этот человек. Я думаю, что этого правила стоит придерживаться. Другими словами, вы должны рассматривать себя как «пустое судно». Нет ничего хорошего, если вы будете переполнены самим собой - ни для чего другого не останется места. Разберитесь и хюразмышляй-те над этим.

5. Но когда дело доходит до торговли, вы должны принадлежать самому себе. Никого не слушайте, не следуйте ничьим советам. Идите своей собственной дорогой, это единственный путь к успеху. Это не означает, что вы не можете использовать методики других, полностью или частично, но вы должных сделать их своими. Ничто другое работать не будет.

6. Не ххоххадайте в «ловушку трех убытков». Большинство трейдеров исхюльзуют систему, а затем бросают ее, когда она ххокажет три убытка хюдряд. Но этим страдают все системы. Если вы ххой-дете по этому пути, то никогда не достигните успеха, так как будете постоянно менять что-то.

7. Вы должны концентрироваться на том, на чем нужно. Выберите то, что понадобхттся вам для вашего подхода, и заполучите это. Используйте соответствующее программное обеспечение, поставщиков данных и т. д. Затем станьте экспертом в этом подходе. Вы должны стать экспертом для того, чтобы выиграть, но вы не добьетесь этого без специализации.

8. Один из главных уроков, который необходимо усвоить, состоит в том, как относгггься к выигрышам. Так как у нас обычно меньше подобного опыта, то и меньше возможностей для того, чтобы учиться. Это не сводится лишь к замкнутому кругу дисциххлины (когда сначала трейдер дисциплинирован и зарабатывает деньги, потом становится самодовольным и проигрывает и т. д., круг за кругом), который в сравнении кажется чем-то совсем легким. Это уходит корнями в самую суть нашего бытия, включая в себя и то, что по мере того, как мы изучаем этот бизнес, мы должны ххривыкнуть к тому, что убыток - это нормально. Как только мы начинаем выигрывать, возникает противоречие с системой, которую мы построили до этого для того, чтобы справляться с убытками. Правила, которые, как мы знаем, позволяют нам побеждать, начинают ломаться, и не совсем ясно, хючему. Эту ххорочную закономерность необходимо побороть.

9. Обрезайте убытки.

10. Давайте прибылям идти.

11. Используйте лишь наилучшие возможности. Усвойте все это - и вы станете победителем! Удачи!

Резюме

• я использую какую-либо торговую систему только после того, как увижу формирование модели на рьшхсе.

• Основными свойствами любой системы являются низкий риск, четкий сигнал входа и ххростая логика, объясняющая, почему она должна работать.

• Я перечислил девять систем, хсоторые я использую, и рассказал, как работает больщинство из них.

• В заключение я рассказал о некоторых главных секретах успеха, которые я постиг на протяжении своей карьеры.