назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [ 66 ] [67]


66

Предметный указатель

Акция (share, slock) 11

Лек, заявка на продажу (ask) 36, 137

Безрисковая процентная ставка/актив 18 (risk-free Inleresl rale/asset)

Бсзрисковый эквивалент (cerlainly equivalenl) 74 Бескунонная облигация (zero-coupon bond) 16 Биномиальная модель цепы опциона 83 (binomial option pricing model)

Взаимосвязь "нут-колл" (pul-call parity) 86

Бид, заявка на покупку (bid) 36, 137

Возможность арбитража (arbitrage opporlunity) 18

Временная структура процентных ставок 18 (term slruclure of intelcsl rates)

Гипотеза "несмещеппостн" (unbiasedness hypothesis) 120

Гипотеза эффектиппостн рынка 115 (eflicient markets hypothesis)

Двойной аукцион (double auction) 138

Диверсифицировать (diversify) 46

Дисперсия (вариация) (variance) 48

Доходность (yield) 17

к погашению (yield lo maturity) 18

Дюрация (duration) 23, 24

Исполнить (exercise) 77

Ковариация (covariance) 48

Колл-опциоп, опциоп па покупку (call) 77

Указываются только те страницы, на которых опрсдсляютог понятия, включенные в предметный указатель. {Прим. ред.)



Короткая позиция (sell short) 138 Коэффициент корреляции (correlation coeJlicicnl) 5G Коэффициент полного хеджирования (hedge ratio) 81 Кривая доходности (yield curve) 18

Модель определения цен основных активов 41 (СЛРА1 - Ihe Capital Asset Pricing Alodel) Наведенная будущая процентная ставка 21 (implicit inleresl rale) Облигация (bond) 16

Ожидаемая доходность (expected value) 50 Опцион (options) 76

американский (American) 76 европейский (European) 76

Полностью выявляющие (цепы/равновесие) 115 (fully revealling prices/equilibrium)

Портфель (portfolio) 22, 50

Поток платежей (cash ilow) 19

Процентная ставка (interest rale) 17

Пут-опцион, опцион на продажу (put) 77

Равновесие при рациопальпых ожиданиях 115 (rational expectations equilibrium)

Рациональные ожидания с по\гехами 119 (noisy rational expectations)

Риск реинвестирования (reinveslmenl risk) 23

Риск-пейтральпая оценка (risk-neutral probability) 90

Рьшочный портфель (market portfolio) 58 "Состояние мира" (state of the world) 46 Срок погашения (maturity) 77



Стандартное квадратичное отклонение 48 (standard deviation)

Структура капитала (capital structure) 70 Текущая стоимость (present value) 21 Теорема об инвестировании в два фонда G1 (two-fund theorem)

Форвардная процентная ставка (forward iuteresl rate) 21, 31

Формула Блэка-Шоулза для цены опциопа 99 (Black-Scholes option pricing formula)

Функция полезности (utility function) 37 Хеджирование (hedging) 23 Цепа исполнения (exercise price) 77 Цепа поставки (delivery price) 30

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [ 66 ] [67]