назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [ 41 ] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]


41

ли значительные вариации одного временного ряда такими же значительными изменениями другого временного ряда.

После расчета сотен корреляций мы сделали вывод, что единственная статистически достоверная корреляция такова: рост прибылей по индексу NASDAQ в данном месяце слабо положительно коррелирует с прибылями в следующем месяце (коэффициент корреляции 10%). Это значит, что если в данном месяце NASDAQ сократился на 15%, можно ожидать, что в следующем месяце он упадет на 10% от базового значения в 15%, или на 1,5%. Напротив, если в данном месяце рост был 20%, можно ожидать, что в следующем месяце он также вырастет, но на 10% от 20%, или на 2%. Это можно проследить на приведенной на рис. 3.2 диаграмме рассеивания, где «прямая наилучшего соответствия» идет под небольшим углом из левого нижнего в правый верхний угол.

Эта корреляция не слишком-то снижает неопределенность. Действительно, среднеквадратическая ошибка прогноза снижается всего на 1%. Таким образом, хотя и были обнаружены некоторые слабые признаки автокорреляции индекса NASDAQ, они почти не приносят пользы на практике. Все остальные корреляции случайны и статистически недостоверны. Учитывая, как много корреляций мы проанализировали, чтобы обнаружить только одну мало-мальски статистически значимую, можно с большой долей вероятности утверждать, что и эта единственная корреляция - скорее всего, случайный результат, подобный выпадению нескольких «орлов» подряд, когда подбрасывается монетка.

Полосы везения в спорте

Отвлечемся на время от нашего анализа индексов и бросим взгляд на значение удачи в совершенно другой области - спорте.

В спорте, в казино, в игре на бирже нет ничего, что вызывало бы столь бурные эмоции участников и наблюдателей, как



Mario Puzo. Fools die. - New York: Penguin Books, 1978.

«полоса везения». Это передают такие эмоциональные выражения, как «счастливая рука» или «попал в струю». Покойный Марио Пьюзо в своем романе Foob Die (Дураки умирают) описал «магию» счастливой ночи, во время которой азартный игрок выиграл 400 ООО долл.:

Он поставил две сотни, выиграл, повторил свою ставку еще раз и затем ставил по пять сотен на каждый следующий бросок костей. Он держал банк почти час. После первых пятнадцати минут магнетизм его удачи распространился по всему казино, и скоро к столу, за которым он играл, было не протолкнуться... [Когда] наконец, кости перегили от него к следующему игроку, все те, кто наблюдал за игрой, устроили ему овацию. Крупье дал ему металлический поднос, чтобы он мог отнести все выигранные фигпки в кассу*.

Можно привести массу примеров «полосы везения» из спорта, особенно баскетбола. Команда баскетбольного цирка Harlem Globetrotters выиграла 8829 игр подряд с 1960-х по 1990-е годы. До ноября 2000 г. команда Мичиганского университета не проиграла на своей площадке ни одной игры с 1962 года. Los Angeles Lakers, профессиональная баскетбольная команда НБА, выиграла 33 игры подряд с 5 ноября 1971 года по 7 января 1972 года.

Женская футбольная команда Университета Северной Каролины провела подряд 103 игры в студенческом чемпионате США, не потерпев ни одного поражения с 30 сентября 1986 по 17 сентября 1990 года. Кубинская национальная сборная по бейсболу выиграла 150 игр подряд с 1987 по 1997 год.

Бывает так, что «полоса удачи» приходит к одному из игроков, а не ко всей команде. В третьей игре плей-офф НБА между баскетбольными командами New Jersey Nets и Boston Celtics 22 мая 2002 года Nets в конце третьей четверти лидировали с большим отрывом, выигрывая 21 очко. И тут вдохновение снизошло на Пола Пирса из Celtics, которого, возможно, «завел» товарищ по команде Антуан Уокер. За три первые четверти Пол Пирс набрал всего 9 очков, зато в последней четверти - 19.



Celtics выиграли этот матч со счетом 94:90. Интересно, что в этом случае персональная «полоса удачи» Пола Пирса оказалась сильнее, чем статистика, которая перед последней четвертью явно благоприятствовала Nets. До того знаменательного дня была проведена 171 игра, в которой одна из команд начинала последнюю четверть с преимуществом в 18 и более очков, - во всех этих случаях лидирующая команда выигрывала матч.

Принципиальный вопрос заключается в том, есть ли в «полосах удачи» какая-то закономерность или это простая случайность. Если спортсмены или команды сильны, они побеждают чаще, чем проигрывают. Когда их шансы на победу выше: после нескольких побед или после нескольких поражений? Реальны ли «полосы удачи» или это просто результат избирательности нашей памяти?

Большинство исследователей, изучавших эту проблему, пришли к выводу, что «полоса удачи» - миф. Эксперт по этой проблеме, профессор психологии Корнельского университета Томас Гилович, проанализировал ряд показателей баскетбольной статистики. Он внимательно изучил статистику бросков игры баскетболистов клуба Philadelphia 76ers, штрафных бросков игроков Boston Celtics, трехочковых бросков в играх «Всех звезд НБА» и бросков по кольцу на тренировках Кор-нельской студенческой баскетбольной команды. В каждом случае он сделал вывод, что «детальный анализ не обнаружил никаких достоверных корреляций между предыдущими и следующими бросками по кольцу».

После нескольких попаданий подряд игрок может подумать, что у него началась «полоса удачи». В реальности статистика показывает, что вероятность еще одного попадания после нескольких попаданий подряд чуть-чуть ниже, чем 50%, т.е. ниже средней вероятности попадания.

Один из аргументов, которые приводят оппоненты этого исследования, основан на том, что неправильно изучать индивидуальные «полосы удачи» в командных видах спорта, где важ-

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [ 41 ] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]