назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [ 59 ] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147]


59

1J/01/S9

9 349.56

- 10.45

W01/99

9120.93

- 239.08

18W1/99

9 340.55

- 19.46

9 355.22

4.79

20/01/99

9 335.91

- 24.10

21/01/99

9269.23

- 90.78

22/01/99

9 120.67

- 239.34

25/01/99

9 203.32

- 156.69

26/01/99

9324.58

- 35.43

27/01/9»

9200.23

- 159.78

28/01/99

9281.33

- 78.68

29/01/99

9358.83

1.18

2. Возвести рассчитанную согласно п. 1. разницу в квадрат:

Дата

ОЛ (Close)

04/01/99

9 184.27

- 175.74

30 886.22

06/01/99

9311.19

- 48.82

2 363.86

06/01/9»

в 544.97

184.96

34 208.44

07/01/99

9 537.76

177.75

31 593.37

10/01/99

9643.32

283.31

80 261.86

11/01/9»

9619.69

259.88

87 635.14

12/01/99

9474.68

114.67

13 148,12

13/01/98

9 349.56

- 10.45

109.30

14/01/99

9120.93

- 239.08

57161.52

18/01/99

9 340.55

- 19.46

378.88

19/01/99

9355.22

4.79

22.99

20/01/99

9 335.91

- 24.10

581.04

21/01/99

9269.23

- 90.78

8 241.87

22/01/99

9120.67

- 239.34

57 285.92

26/01/99

9 203.32

- 156.69

24 553.25

26/01/99

9 324.58

- 35.43

1 255.62

27/01/99

9 200.23

- 159.78

25 531.17

28/01/99

9261.33

- 76.68

6191.29

29/01/99

9358.83

1.18

1.40

3. Просуммировать все полученные согласно п.2. значения;

2 (л-, -у)-= 437667.48.



Математика и статистик:) 4. Разделить полученное согласно п.З. значение на и (и = 19)

= 24314.86.

5. Извлечь из полученного согласно п.4. значения квадратный корень;

----155.93.

У я-1

Это значение и будет являться искомым стандартным отклонением <т.

Здесь же следует отметить, что правильнее определять стандартное отклонение большинства финансовых показателей, особенно таких как фондовые индексы, исследуя не их абсолютные значения, а обрабатывая относительные изменения (в процентах к предыдущему значению). Например. 100 пунктов изменения DJI в декабре 1998 года очень сильно отличаются от тех же 100 пунктов юменення DJI в августе 1999 года. В декабре такое изменение соответствовало почти 1.1%, а в октябре, всего через семь месяцев - 0.9%.

Когда необходимо найти стандартное отклонение не конкретных значений ряда, а интервалов этих значений или же есть возможность оперировать средневзвешенными значениями, используется несколько видоизмененная формула;

.где

(З.П)

X, - анализируемая переменная;

/, - частота появления анализируемой переменной х, ее вес; х - средневзвешенное значение переменной х.

Например Возьмем ряд котировок спроса (bid) валютного соотношения GBP/USD за один день 26 июня 1997 года, сгруппированных в диапазонах по 5 пунктов:

1 Кол-во 11

GBP/USD

Среднее

Кол-во /Количество!

значение

ряда

изменений

Jf/ =

(a+b)/2

г = дг,*/

1.6615

1.6620

1.6618

-0.0038

0.00001447

О.О00072

1.6620

1.6625

1.6623

36.57

-0.0033

0 00001091

0.000240

16625

1.6630

1.6628

96.44

).О028

0.00000786

0.000456



1.6630

1.6635

1.6633

15302

-00023

0.00000531

0.000488

1.6635

1.6640

1.6638

244.57

-0.0018

О.ОО00О325

0.000476

1.6640

1.6645

1.6643

590.81

-0.0013

0.00000170

0.000603

1.6545

1.6650

1.6648

556 03

-О.0О08

0.00000065

О.00О216

1.6650

1.6655

1.6653

661.10

-0.0003

0.О0О00О09

0.000037

1.6655

1.6660

1.6658

866.30

0.0002

0.00000004

0.000015

1.6660

1.6665

1.6663

799.80

0.0007

0.00000049

0.000233

1.6665

1.6670

1.6668

611.70

0.0012

0.00000143

0.000525

1.6670

1.6675

1.6673

435.15

0.0017

0.00000288

О.О0О751

1.6675

1.6680

1.6678

171.78

0.0022

0.00000482

0.000497

1.6680

1.6685

1 6683

30.03

0.0027

0.00000727

0.000131

1.6685

1.6690

1.6688

5.01

0 0032

0.00001022

0.000031

1.6690

1.6695

1.6693

1.67

0.0037

0.00001368

0.000014

Сумма

3043

6068.28

0.004787

Средневзвешенное значение: X =

Стандартное отклонение: а=

5068.28 3043

= 1.6656

0.004787 3042

= 0.0013

Это означает, что котировки спроса GBP/USD 26 июня 1997 года в основном находились в пределах 1.6656 ± 0.0013, т.е. в пределах от 1.6643 до 1.6669

Рисунок 3.11. Средняя цена и +/- стандартное отклонение от нее

600 500 400 300 200 100

I Средняя-о = 1.6656-0.0013 = 1.6643

[Средняя =Тб656 ]

Средняя + „ 1.6656 + 0.0013 = 1.(

1.6615 1.6625 1.6635 1.6645 1.6655 1.6665 1.6675 1.6685 1.6620 1.6630 1.6640 1.66s0 1.6660 1.6670 1.6660 1.6690

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [ 59 ] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147]