назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [ 128 ] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147]


128

трейдинг И управление рисками Рисунок 7.25 Финансовые результаты действительно устойчивой торговой системы должны на.чодться в пределах двух среднеквадратичных отклонений

Выбериге. какому из двух трейдеров вы доверили бы свои средства, если на рисунке 7.26 представлена сравнительная динамика состояния брокерских счстов. находящихся у них в управлении.

ТрендерЛ!

Рис\ нок 7 26. Сделайте выбор между двумя трейдера.ми

Сумма, паходмцася на броке рс коме чету 4

Трейдер№2

Время



Трейдинг и управление рисками Несмотря иа то, что стартовая и последняя величина брокерских счетов у

обоих трейдеров одинакова, пришли они к этому результату по-разному, а

именно - с разной волатильностью счетов.

Думается, что вы сделали правильный выбор, доверив свои средства

трейдеру №2 и оставив трейдера №1 наедине с возможностью в один

прекрасный миг разориться (вследствие чересчур рискованной торговли)

Как правило, повышенная волатильность счета сопровождается его

«перегрузкой», т.е задействованием в качестве залога значительной части

средств

Приведенные выше показатели оиенки деятельности трейдера рассматриваются не только в статическом состоянии иа опредеяеинын момент времени, но и в динамике. Если данные какого-то показателя проявляют тенденцию к ухудшению, то нсоб.чодимо срочно разобраться в причинах такого \-х\дшения и постараться их исправить до того, как деятельность трейдера не стата приносить значительные убытки или того хуже - не стала разоритепьиой.

Этапы развития трейдера (и в шутку и всерьез)

«Новички не знают ничего, и это змет каждый, в том числе и они сами. Тот, кто пробился во второй класс, думает о себе, что он много знает, и поэтому другие думают о нем так же. Это уже .чюбите.пь. который изучив - нет. не рынок, но только разные мнения о рынке, высказанные любителями еще более высокого уровня. Любитель второго уровня знает, как избегать ошибок, из-за которых проигрывают совсем зеленые новички... Ои знает все, чего не следует Оелать, то есть все лп>дрые правила, когда-либо сформу.шрованные старолатами биржи. Но он не знает главного - нельзя быть любителем». Эдвин .Пефевр. «Воспоминания биржевого спекулянта»

Этап горизонтального развития

1. Первоначально трейдер действует по большей мере интуитивно. Это касается как цен открытия и объемов операций, так и цен закрытия При закрытии никаких правил стоп-лоссов и тсйк-профитов не устанавливается На этой стадии трейдеры обычно убытки стараются пересидеть и в любом случае сделку закрыть с прибылью Первый, второй, третий, а если повезет, то и еще несколько раз эта тактика срабатывает Но рано или поздно наступает момент, когда пересидеть не удается. Как результат, на этой стадии многие игроки оставляют большую часть своих депозитов на рынке Оставшиеся понимают, чтс опытные трейдеры действительно учат правильному и без разумного стоп-лосса в торговле на финансовых рынках не обойтись

2. СЬкрытие по-прежнему производится интуитивно, также как и берется прибыль. Появляются зачатки торговой тактики касате.1ьно постановки стоп-



Трейдинг и управление рисками лоссов. Вполне естественно, часть стоп-ордеров не только не помогают, но даже мешают торговать. Там, где действительно раньше можно было пересидеть, теперь приходилось выходить с убытками. Количество убыточных сделок стремительно выросло, а суммарный результат практически не изменился. Как результат, трейдер или возвращается на первую стадию, оставляя в итоге свои деньги на рынке, или же постепенно учится правильно ставить стоп-лоссы.

3. После того, как трейдер научился правильно ставить стоп-лоссы, он начинает искать правильные тейк-профиты. Если раньше трейдер действовал как обычный человек, предпочитая «синицу в руках», зачастую чрезмерно рано забирая прибыль, то сейчас пошла речь о том, чтобы выжимать из позиций все возможное, до последней капли

4. После того, как освоены премудрости закрытия позиций наконец-то идет речь о правильном и объективном их открытии. Становится незачем лезть каждый день в сделку, ведь можно подождать.

Этап еертикального развития

1. Оказывается, финансовые рынки - это ие только евро к доллару или «кабель». Они состоят из большого спектра инструментов, иекотсфые из которых высоко коррелированны между собой.

2. Ищутся возможности хеджировать свои позицш, применяя все богатство фьючерсных и спот-рыиков,

3. Выходим на опционы - увеличивается богатство выбора в основном за счет того, что процесс инвестирования приобретает многомерный характер.

Философский этап А зачем все это нужно?

Рекомендации опытных трейдеров (свод некоторых правил)

Не торгуйте против тренда.

Торгуйте по четкому, простому и ясному плану.

Верьте только себе.

Помните, что на рынке могут произойти любые неожиданности. Не торгуйте только потому, чтобы торговать. Умейте ждать, а дождавшись - быстро действовать.

Успеха добиваются только эмоционально устойчивые трейдеры. Прежде чем начать активную торговлю, познайте себя и свои слабости Не жалейте о незаработанном.

Легко и быстро берите убытки, а прибыль едоите» до последней капли. Будьте готовы к убыткам и ие бойтесь их

Не позволяйте небольшим убыткам превращаться в разорительные.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [ 128 ] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147]