назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [ 116 ] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147]


116

Трейдинг н управление рисками заработать те же 10 пунктов прибыли (15495 - 15500 + 15495 - 15480). Тем самым вы произвели усреднение двух позиций по среднему куфсу 1 5490 ((15500 + 15480) / 2) и у вас отпала необходимость ждать повышения цены до 1.5510.

Рисунок 7 2. Схема усреднения Купили дорого

Снова продали, теперь уже дорого

Средняя цена .двух сделок

Средняя цена Продали дешево Двух сделок

Снова купили, теперь уже дешево

Главным минусом усреднения является то, что вы заранее не знаете, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение требует каждый раз (после первого) вкладывать дополнительные залоговые средства, что увеличивает риск вашей позиции. Большинство начинающих трейдеров совершают традиционную ошибку - в погоне за высокими прибылями они «перегружают» свой счет, доводя величину кредитного рычага до совершенно фантастических величин, иногда даже делая ставку на все имеющиеся средства. С моей точки зрения, обычно крайнее значение кредитного рычага не должно превышать 10.

Можно выделить несколько стратегий усреднения позиции 1. Простой мартингсйл {martingale, англ. - удваивание ставки при проигрыше).

Сумма ставок = 2 " - 1, где п-количество ставок

Даны две альтернативы А и Б. Допустим, что мы делаем ставку на А в соотношении прибыли и убытков 1:1 (+$1. если выпадет А и -$1, если выпадет Б)



Размер

Сумма выигрыша (если

Сумма проигрыша (если

ставки

ставки, $

А),$

Б).$

2. Мартингейл с положительной ставкой, где сумма выигрыша больше суммы проигрыша.

Даны две альтернативы А и Б. Допустим, что мы делаем ставку на А в соотношении 5:1 (+$5. если выпадет А и если выпадет Б).

Таблица 7.2 Матрица результатов мартингейла с положительной ставкой

№ ставки

Размер ставки, $

Сумма выигрыша (если А), $

Сумма проигрыша (если Б),$

3. Укороченный мартингейл; два шага вперед - один назад. Отыгрываются две ставки, а следующая ставка равна предшествующим двум выигрышным ставкам.

Даны две альтернативы А и Б. Допустим, что мы делаем ставку на А в соотношении прибыли и убытков 1:1 (+$1, если выпадет А и -$1, если выпадет Б)

Таблица 7.3. Матрица результатов укороченного мартингейла

ставки

Размер ставки (если все время Б),$

Сумма выигрыша (если А),$

Сумма проигрыша (если Б),$

Размер ставки после А,$



TpeilzuiHr и управление рисками

Как мы видим, размер ставки в случае постоянного проигрыше соответствует ряду Фибоначчи.

А Обратный мартингсйл - увеличение ставки при выигрыше. Здесь ставятся вес выигранные деньги.

Даны две альтернативы А и Б Допустим, что мы делаем ставку на А в соотношении 1:1 I, если выпадет А и -$ I, если выпадет Б).

Таблица 7 4. Матрица результатов обратного мартингсйла

№ ставки

Размер ставки (если все время А),«.

Сумма выигрыша (если А).$

Сумма проигрыша (если Б),$

Размер ставки после Б,$

Данная разновидность мартингсйла соответствует правилу максимакса.

-*5. Половинный обратный мартингсйл - увеличение ставки при выигрыше, олнако в этом случае ставятся только половина выигранных денег.

Даны две альтернативы А и Б. Допустим, что мы делаем ставку на А в соотношении 1:1 (+$1, если выпадет Л иесли выпадет Б)

Таблица 7... Матрица результатов половинного обратного мартингейла

ставки

Размер ставки (если все время А),$

Сумма выигрыша (если А).!С

Сум.ма проигрыша (если Б).$

Размер ставки после Б, $

«Когда я действую по-меовежьи и продаю акции, цепа каждой следующей продажи должна быть ниже, чем у предыдущей. Когда я покупаю, то верно обратное. Я должен покупать по мере роста цены. Я ие покупаю, когда курс падает. Я это делаю при растущем курсе». Эдвин Лефевр. «Иоспо.пинания биржевого спекулянта»

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [ 116 ] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147]