назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [ 41 ] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]


41

Рис. 5.11 Обратите внимание на то, как более сглаженные и менее частые сигналы RSI помогают отфильтровать преждевременные стохастические сигналы.

(MetaStock, Equis International, Inc.)

Chrysler (daily)

Warch kprtl kav Hunt Liulv Uugutt IS№temb«rloctob« iNovemW ib*



Рис. 5.12 Комбинирование сигналов RSI и экстремумов полосы Боллинджера. (MetaStock, Equis international. Inc.)

IBM (daily)



Рис. 5.13 Так комбинируют скользяшее среднее и показания осииллятора. Во время бычьих рынков (иены выше 40-недельного среднего) основные сигналы к покупке поступают при значениях стохастического индикатора ниже 20. (MetaStock, Equis International, Inc.)

IBM (weekly)

40-недельное среднее

стохастический индикатор (14-недельный

покупка

покупка t

120 115 110 105 100 «5 ВО 85 80 75 70 85

55 50 45 40 35 100 85 80 85 80 75 70 85

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

i" Is" ioct )а bic 1»4>" K*ar 1*в+и Uuiiiui W Isip lOcltJ Id« Iss k=" JMar \j>S* Dun IJiii I* Isip IociIn 16*

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [ 41 ] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]