Рис. 4.9 Пример 3%-ного конверта вокруг 21-дневного среднего в течение 1995 года, используемого для краткосрочных торговых целей. Во время восходяшей тендениии иены смешаются вверх и могут не достигать нижней границы конверта. (SuperCharts, Omega Research)
S&P 500 Index-Daily 03/15/96 C=641.420 +.560 0=640.860
S&P 500 (daily)
3%-ныи конверт
21-дневное среднее
3%-ный конверт
590.000
580.000
570.000
560.000
550.000
540.000
530.000
520.000
510.000
Рис. 4.10 Во время горизонтального движения курса акиий в 1994 году границы 3%-ного конверта выше и ниже 10-недельного среднего охватили основную часть ценового движения. Движения за пределы конверта создавали условия для краткосрочной торговли. (MetaStock, Equis International, Inc.)
S&P 500 (weekly) 1994
11894 bebraarv JMareh Upnl JMav liune Uuiv Waust Iseptember bctober Inov
Рис. 4.11 При долгосрочном анализе границы 10%-ного конверта, нанесённые выше и ниже 40-недельного среднего, могут облегчить выявление рыночных экстремумов. (MetaStock, Equis International, Inc.)
S&P 500 (weekly)
10%-ныи конверт
40-недельное среднее
10"/о-ныи конверт
700 690 660 670 660 650 640 630 620 610 600 560 580 570 560 550 540 530 620 510 600 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 260 240 230 220 210
Ii994 liggs