назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [ 99 ] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145]


99

такой программы изложен на сайте компании MetaQuotes Softwaie Соф., в разделе «Пошаговое создание простейшего эксперта» http: wwTV.metaquoteS3 и/ advisors/sample.him, но мы даем здесь дополнительные примеры применительно к конкретным ситуациям, что сделает ее дальнейшее использование более понятным. Написание советников осуществляется на языке MetaQuotes Language И, реализованным фирмой MetaQuotes Software специально для этих целей. Наши примеры не являются руководством по данному языку хотя он и очень прост в применении, но мы даем комментарии к основным моментам написания текстов советников. Комментарии должны облегчить процесс понимания того, как организованы тестирующие программы, и способствовать выработки навыков по самостоятельному написанию советников. Если в силу каких-либо причин пользователь не имеет возможности заниматься созданием советников самостоятельно, то в московском офисе компании Телетрэйд можно обсудить вопрос об оказании такого рода услуг

4.3. ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ

Тестирование является очень важным моментом создания торговой системы. Но повторим еще раз, что тестирование не является полным аналогом реальной торговли. Поэтому результаты тестирования надо воспринимать с поправкой на некоторые особенности .того процесса. Если параллельно вести реальную торговлю и запустить советник, то при использовании одной и той же торговой системы с одинаковыми параметрами мы, практически со 100% вероятностью, получим разные результаты на реальном и виртуальном счетах. Для более адекватной оценки ситуации необходимо понимать эту особенность и причины, ее вызывающие. Это в значительной степени обусловлено наличием некоторых ограничений на тестирование советников и различием в торговых условиях при тестировании и прг реальных торгах. Этих моментов мы коснемся в разделе, посвященном рассмотрению моделей формирования бара.

Для упрощения процедуры в терминале MetaTrader наложены некоторые Ограничения на торговые условия, при которых проводится тестирование:

1. Плечо всегда 1: 100.

2. Сумма залогового депозита для торговли одним лотом всегда 1000 долларов, независимо от используемого финансового инструмента.

3. Требования по величине залогового депозита всегда суммируются, То есть при наличии открытой позиции по данному инструмент)-, например, вверх, можно закрыть ее, воспользовавшись функцией «Close Orders. Если будет использована функция "Set Order» и с ее помощью совершена операция,



4-3. ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ

обратная существующей открытой позиции (открытие позиции вниз такого же объема), то это будет рассматриваться как открытие новой позиции с соответствую1цим увеличениелт требований к залоговому депозиту

4. При тестировании размер начального депозита, размер спреда, наличие или отсутствие, величина и тип комиссионных (на сделку или на лот) могут устанавливаться по желанию пользователя.

5. Нельзя закрывать позицию частями, т. е. если имеется позиция объемом в три лота, то нельзя закрыть один лот, а два оставить. Необходимо закрывать все три лота.

6. Сделки совершаются мгновенно. На практике ответ от принципала на запрос цены может прийти через несколько секунд, а иногда и десятков секунд.

7. Свопы на открытые позиции не начисляются.

Основные рыночные параметры задаются в окне свойств Expert Advisor. При открытии окна Navigator (если оно не открыто) путем нажатия на кнопку «Navigator» на панели инструментов получаем дост)п к списку советников.

Путем перетаскивания (drag &drop) необходимого пользователю советника на поле графика получаем меню Expert Advisor, где в разделе Strategy Tester можно включить опцию "Arrows on tlie chart», что позволит отмечать стрелочками места открытия и закрытия позиций на графике (рис. 81).

4.3Л. МОДЕЛИРОВАНИЕ БАРА

Теперь перейдем к рассмотрению отличия процесса тестирования от реальной торговли, связанного с моделированием развития ценового бара. Это, на наиг взгляд, наиболее принципиальный момент. Дело в том, что, как мы уже указывали, тестирование проводится на прошлых данных, которые хранятся в виде баров в памяти терминала MetaTrader: Мы имеем бар, но не знаем, как Происходило формирование этого бара во времени. Приходится каким-то образом моделировать этот процесс. В принципе рыночную информацию можно было бы хранить и в виде тиковых цен, но это порождает технические проблемы, требует огромной памяти, и эти издержки в целом неоправданны, о чем мы расскажем ниже, В клиентском терминале MetalVadej имеется три модели формирования бара. Перед началом тестирования пользователь должен выбрать одну из них путем установки в меню «Model» (см. рис. 81).

Во всех моделях цены bid и ask при совершении сделок вычисляются исходя из условия, что пришедшая цена является их средним арифметическим. Советник, например, совершает сделкупо цене открытия бара, равной 1,2450. Спред устанавливается пользователем и, допустим, равен 10 пунктам. Если



SefHngs: rSegi-fesia] Report 1 Eqi% Graph 1

InitialсфаЬ 1000000 $.-.. Commission. 0.00 $ loeilol Г" Aaows on Ihe chart V 0•:6frгfhl

Spread: Щ Model:

spfead/2 pomts

Timer; : Type Tickj&tl

968 969 970

♦ 971

♦ 972 973 374 975 976

200A.0V 2004.01. 2004.01 2004.01 2004.01 2004.01 20C4.C1 2004.01 2004.01

D7 00:001 07 22:00 07 22:00 07 22:01 0815:00 i 09 06:00 ,09 06:00 .09 06:СЮ 0915:00

Status

sell, dose* close

buy*

close sell)

485 484 i 485

487; 486 487. 488 488

Lots

Price

SL/TPJ

1.00,

1.2726

1.00*

1.2658!

310.00

20780.00

1.2637

]

еэаоо

21B70.00

1.00 i

1 2644

1.00 j

1.2739

1.00 i

1.2757

изо.сю

22800.00

1.2758

130.00

22390.00

1.00;

1.2752

1.00

1.2S20

e9Q.G0

223t0.CQ -1

Expert

>

> >

n >

rn >

>

> о

Риг. 81

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [ 99 ] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145]