Мы не верим и в любое усовершенствование классического набора индикаторов, что мы также уже обсуждали. Невозможно путем сложений-делений - вычитаний цены и присвоения звучных названий получить индикаторы с новым качеством. Новые индикаторы должны давать сигналы на основе качественно новых свойств рынка, а не являться новым вариантом иллюстрации Старых, >же описанных свойств. Этим сильно грешат все «новые» (а в действительности - старые) «взгляды на технический анализ». Примеры различных индикаторов, дающих мало новой информации для анализа, мы привели в разделе, посвященном осцилляторам.

Сразу заметим, что все вышеизложенное соверЕвенно не означает невозможности стабильного и интенсивного получения денег в результате работы с финансовыми инструментами.

Итак, мь[ имеем некую торговую систему. Нам необходимо убедиться в ее применимости, т. е. в том, что соотношение суммарных прибылей/убытков при ее использовании будет больше единицы (система прибыльна в принципе). Кроме того, систему характеризуют;

1. значения максимальных текущих убьЕтков (необходимо избегать систем, дающих существенный единичный убыток, например, в 20% от депозита). Вообще, лучшая система не та, что дает больше денег, а та, что дает наименьший максимальный убьЕток;

2. величина максимальной прибыли, полученной в результате одной сделки (если этот параметр сильно превышает среднюю доходность сделок, то его нужно исключить из рассмотрения, скорее всего это случайность; максимальный убыток тоже может бьЕть случайностью, но роковой, поэтому его исключать из рассмотрения нельзя);

3. отношение среднего дохода иа одну сделку к среднему убытку Желательно, что бьЕ Этот параметр равнялся 2 к 1, можно и немного меньше. Уже в этом случае система даст неплохой доход. ВариантьЕ 3 к I и бачее не рассматриваем как слишко.м хорошие и потому маловероятньЕС;

4. отношение числа прибыльных сделок к общему числу сделок. При отношении среднего дохода иа одну сделку к среднему убытку 2 к I значение этого параметра может бьЕть равно 50%. Даже в этом случае система будет прибыльна. Как правило, величина отношения числа прибЬЕЛьньЕХ позиций к общему числу сделок редко превышает 60%, хотя могут быть и исключения;

5. максимальная последовательность прЕтбыльных сделок, и то же самое для убыточных. Это очень важно. Знание этих параметров позволит избежать истерики при неудачных входах в рьЕнок, но если количество убыточных сделок подряд превысит полученные значения, то это может означать изменения в рынке и необходимость внесения изменений в систему;

6- Частота генерации сигналов. Большая частота сделает торговлю некомфортной и нервной, малая может понизить прибыль. Здесь все зависит от характера конкретного трейдера.

Этого набора критериев в принципе достаточно для оценки системы, а для получения этих данных систему тестируют. Выводы должны основываться на результатах не менее 30 сделок, Меньшее количество не даст достоверной статистической картины. При реальной торговле эти критерии также необходимо отслеживать.

Следует понимать важный момент: системы всегда тестируют по прошлым данным. Иначе говоря, проверив систему изданных прошлого месяца, мы видим, что она дала бы 100% прибыли, но это совер1пенно не означает, что в будущем месяце та же система не даст 100% убытков. Рынок меняется, и нет систем, которые могли бы предсказывать эти изменения. Системы тестируются и настраиваются по тому, что уже произошло. Система будет хорошо работать в будуием, если будущий рынок будет мало отличаться от рынка на том Периоде, на котором производилось тестирование. Простейший пример: рынок трендовый, и системы, основанные на трендовых индикаторах, работали очень хорогио. Когда их начали применять на практике, рынок перешел в рейндж (боковой тренд) - и те же системы стали работать плохо.

Момент перехода рынка из одного состояния в другое и должен заметить трейдер. Это проявится в том, что прибыльная торговая система внезапно станет убыточной и трейдер должен перенастроить и оптимизировать свою торговую систему применительно к новым рыночным условиям. Из вышеи.з-ложенного следует, что нет необходршостн стремиться получить максимальную доходность на исторических данных. Это ничего не даст для реальных торгов. Бесконечные попытки оптимизации отнимут время. Существует большое количество научных работ на эту тему Основной вывод, который можно из них сделать, это то, что при достаточно большом периоде тестирования оптимизация параметров системы не дает принципиальных выигрышей в ее доходности. Если система принципиально правильна, то она будет доходна, если нет, то ни какие оптимизации не помогут. Так же не поможет и правильное управление рисками. Порочную систему нельзя превратить в хорошую, изменяя размеры стоп-ордеров.

Итак, хорошие результаты тестирования не гарантируют те же результаты в будущем. Несмотря на это тестировать системы необходимо: если система не дает прибыли даже при тестировании на прошлом, то тем более нет никаких оснований считать, что она даст прибыль в будущем. Можно рекомендовать тестировать систему на неком отрезке времени в прошлом, после чего, ничего не меняя в системе, протестировать ее на другом временном периоде. Например, проведено тестирование за период с 1 января 2002 г. по

1 ИЮЛЯ 2002 г., после чего проведено новое - подчеркиваем: новое - тестирование за период со 2 июля 2002 г. по 31 декабря 2002 г. Обращаем внимание что приведенный пример не равносилен тестированию с 1 января 2002 г. по 31 декабря 2002 г. Если результаты тестирования будут мало различаться, то это признак качественной системы. Строго говоря, чем на большем числе новых временных периодов будет испытана система, тем лучше.

Кроме того, необходимо понимать, что при переходе к новому финансовому инструменту или даже к другому временному периоду одного и того же финансового инструмента (от торговли на основании анализа часовых графиков перешли к торговле, основанной на анализе получасовых, двухчасовых и т. п. графиков) торговую систему необходимо тестировать заново. При рассмотрении наших примеров этот тезис получит богатое фактическое подтверждение, хотя, в принципе, это интуитивно ясно и без примеров.

Клиентский терминал MetaTrader предоставляет широкие возможности для тестирования различных существующих торговых систем, а также для создания и тестирования своих собственных. Это делает MetaTrader исключительно привлекательным продуктом для тех, кто собирается посвятить себя работе на финансовых рынках. Далее мы приведем примеры и результаты тестирования нескольких простейших торговых систем, выполненных на клиентском терминале MetaTrader Это не означает, что мы рекомендуем данные системы к прямому использованию в торговле. Просто читатель получит навыки проведения таких исследований, что позволит далее осуществлять тестирование собственных систем самостоятельно. При тестировании торговых методик мы сознательно не использовали фиксированные значения ордеров на закрытие позиции, как в убытке, так и в прибыли. Критерием закрытия позиции мы выбирали формирование определенных рыночных сит-аций, например, пересечение МА в другую сторону и т. п. Использование фиксированных численных значений при торговле, например закрьгтие позиции при достижении убытка в 50 пунктов, сильно усложняет задачу тестирования. При таком подходе появляется необходимость оптимизации системы по величинам допустимых убытков и прибылей, что можно делать бесконечно (тестирование системы при ограничении убытков в 10 пунктов, а прибылей в 30, затем тестирование при ограничении убытков в 30 пунктов, а прибылей в 10 и т. д. и т. п.) Желательно, чтобы торговая система принципиально исключала возможность больших убытков, полученных в ходе одной торговой операции.

В клиентском терминале MetaTrader сугцествует возможность написания «советников» («экспертов»), т. е. программ, позволяющих вести автоматическую торговлю в соответствии с заданными торговыми системами, а также есть возможность создавать пользовательские индикаторы и функции. Также можно проводить тестирование советников. Пример процедуры написания