Часть четвертая

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТЕЙШИХ МЕТОДИК ТОРГОВЛИ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ METATRADER

4.1. НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМЫ

Нет никакого сомнения, что торговать надо по системе. Это знают все, но, перефразируя Дж. Мерфи, вы удивитесь, узнав, какое значительное количество людей торгуют бессистемно, при этом понимая необходимость наличия системы. Мы встречали людей, которые в спокойной обстановке, при обсуждении плюсов и минусов торговых тактик, предлагаемых другими трейдерами, задавали вопросы, свидетельствующие о глубоком понимании основных принципов работы с финансовыми инструментами. Эти люди демонстриро-валР1 широту и глубину познаний в области методов анализа рынков, а через час их уже можно было видеть с потными н дрожащими руками и с торговыми позициями, открытыми вопреки простейшим канонам анализа. Особенно популярно почему-то открытие «на пробой уровня>, хотя «уж сколько лет твердили миру», что открываться надо на отскок от уровня. Это говорит о слабой торговой дисциплине и о том, как трудно торговать по системе и как легко торговать без системы. При этом надо помнить, что при торговле без системы уничтожение депозита будет, как правило, только вопросом времени.

Очень распространена и категория людей, часто открывающих позиции «по наитию»: формально обосновать решение они не могут, но для них совершенно очевидно, что достигнув уровня А, цена затем пойдет к уровню Б. Нисколько не отрицая роль интуиции в торговле, не можем не заметить, что мы не верим в возможность предсказания будущих цен таким образом. Интуиция в торговле очень важна, но, как и в любых других областях деятельности, важна интуиция, основанная на большом опыте работы, а не умозрительные доводы, не имеющие никакой реальной основы. Можно обосновать любое движение рынка, особенно легко это делается «после того как»... Для правильных предсказаний, сделанных «до того как», необходимы веские, объективные доводы и статистика, показывающая правильность данного подхода. Чтобы при переходе ситуации из состояния «до того как> в состояние «после

4 1. НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМЫ

ТОГО как» ис надо было объяснять клиенту или коллегам, Что основания для открытия no3Hnvivi были правильные, а рынок повел себя неправильно и поэтому денег на счете стало немного меньше.

После получения достаточного опыта торговли действительно у хороших трейдеров может иногда возникать ЧУВСТВО. Уловить его сложно, поскольку трейдинг - Это всегда поток очень острых ощущений, но если появляется ЧУВСТВО, и человек способен выделить его из обычного эмоционального фона, то успех обеспечен. ЧУВСТВО ие обманывает, но это не для новичков, а поэтому повторим парочку прописных истин.

Строгое следование системе избавит торгующего от тяжкого бремени принятия решений и выбора, хотя строгое следование системе само по себе тоже бремя. Раз система генерирует си1-нал, значит, так и надо действовать. Даже если в результате получится убыток - не надо сомневаться в дееспособности системы; один неудачный вход в рынок - не повод для пересмотра всего комплекса взглядов на торговлю.

Что такое торговая система? Это просто набор неких формальных признаков, при формировании которого необходимо открывать торговую позицию. Подход к созданию торговой системы очень прост. Необходимо определить, какое состояние индикаторов соответствует ситуации продолжения тренда или смены тренда. Для этого на графике курса фиЕ1ансового иЕ1Стру-мента рассматриваем ситуации, когда, например, тренд изменялся. Это означает. Что мы находим суЕцественные точки Еюрегнба, т. с. максимумьЕ и ми-нимумьЕ, после которьЕх происходили значительные движения. Анализируя в районах Этих точек поведение и величины различных индикаторов, мье можем выявить их характерные значения или совокупность таких значений, при достижении которых вероятность начала смены тренда наиболее высока.

Кроме того, сигналом, предупреждающем нас о возможности сильного движения, может быть взаимное расположение линий разных индикаторов {пересечение, параллельное движение и т. п.) или определенная форма линий на графиках. Нахождение закономерностей, позволяющих предсказывать поведение рынка, их формализация в виде гшбора стандартных признаков и есть с)ть создание торговой системы.

Вариантов набора таких формальньЕх признаков можетбыть бесконечное множество, и построить собственную систему может любой трейдер. Например, простейший сигнал - пересечение двух МА - вот простейшая торговая система, или достижение RSI зоны 80% и 20%, пересечение линий стохастика и т. п,

Могут бьЕть и более сложньео системы, но это не меняет их сути, которая представляет собой попытку устранить человеческий фактор из торговли. Успешное решение такой Ефоблемы убирает «дерганья», эмоции и проч. моменты, не способствующие успеху.

4.2. НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

При изучении индикаторов мы уже замечали, что ни одна система, нн один индикатор не могут давать не то что 100%, но даже 90% правильных прогнозов. Любая система будет давать определенное количество ложных сигналов. Торгующий должен понимать, на какой результат он может рассчитывать при применении той нли иной торговой тактики (системы).

Необходимо заметить, что мы не верим в возможность создания идеальной торговой системы (идеальной в том смысле, что 100% генерируемых ею сигналов будут правильными) как на основе традиционных индикаторов, так и основанной на других физических принципах. Как мы уже указывали, трейдинг - это перераспределение денег, поэтому создание идеальной системы так же невозможно, как невозможно создание идеальной системы для игры в преферанс, В случае с преферансом, например, с обладателем такой системы быстро перестанут играть на деньги. Система, конечно, будет, но найти партнеров будет сложно, и доходность упадет. Интересен также мысленный эксперимент, когда все игроки в преферанс будут использовать идеальную систе-иу. Очевидно, что ситуация внутренне противоречива и результат такой партии исходя из формальной логики предсказать сложно. В терминах финансовых рынков это означает, что рынок изменит свои свойства и идеальная система станет неидеальной.

С Другой стороны, все системы дают тот или иной процент убыточных входов, и трейдер должен быть уверен в том, что конкретный проигрыш -это неизбежная дань статистике, а не признак порочности системы. В противном случае опять начнутся дерганья, выборочное следование системе и прочие эффекты, открывающие дорогу к быстрой и уверенной потере депозита- Такая уверенность в системе может быть основана только на результатах ее тестирования, о чем мы скажем ниже.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что систем может быть много. Причем одна и та же система с точки зрения одного трейдера может быть плохой, а с точки зрения другого - хорошей. Все зависит от того, насколько она подходит к характеру трейдера, его темпераменту н т. п. Например, система, часто генерирующая сигнал на вход в рынок, обычно имеет маленькие размеры стоп-ордеров, но людям, для которых вход в рынок является психологическим испытанием, такая система не понравится. Системы, редко генерирующие сигналы, как правило требуют больших размеров стоп-ордеров. Люди, которое психологически не могут переносить большие, пусть даже текущие убытки, не станут использовать такие подходы. И при этом можно сказать, что каждый из этих категорий торгующих по-своему прав.