назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [ 52 ] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145]


52

И индикатора, дивергенции вверх рассматриваются по минимумам цены н индикатора. В зависимости от взаимного расположения пиков цены и индикатора, считается, что дивергенции различаются по силе. В действительности

Цена

Индикатор

А. Самая сильная дивергенция. Последующий пик цены выше/ниже предыдущего, последующий пик индикатора - наоборот ниже/выше предьщущего.

Цена

Индикатор

Б. Второй по силе вид дивергенции. Цены образуют двойную вершину/дно, при этом последующий пик индикатора ниже/выше первого.

Цена

Индикатор

В. Самый слабый вид дивергенции. Последующий пик цены выше/ниже предыдущего, индикатор образует двойную вершину/дно.

Рнс. 67. Виды дивергенций 165



это деление достаточно условно. Оно помогает на первых порах находить и классифицировать дивергенции, ну всегда можно найти массу случаев, когда дивергенции вида А (рис, 67) давати ложный сигнал или результатом бьгло слабое движение, а за дивергенцией вида В следовало мощное движение цены, Необходимо помргить, что в случае дивергенций А и В наиболее сильный сигнал генерируется, когда самый вьгсокий/ннзкий пик индикатора находится в критической зоне, говорящей о состоянии перезакупленности/переза-продапности рынка. Этот пик будет являться первым мз двух пиков, образующих дивергенцию, а для второго это условие не обязательно. Если значения самого высокого/низкого пика индикатора не находятся в критической зоне, то высока вероятность ложного сигнала, можно подождать с открытием позиции.

Относительно дивергенции вида Б следует сказать особо. Как уже говорилось в разделе, посвященном фигурам технического анализа, двойная вершина/дно является сильнейией фигурой, часто встречающейся и дающей малый процент ложных сигналов. Эта фигура всегда сопровождается дивергенцией, естественно относя1Цейся к виду Б, Поэтому на данный вид надо обращать особое внимание, так как наличие всех признаков двойной вершины/ дна в сочетании с дивергенцией, на наш взгляд,- один из сильнейших и лучших сигналов в классическом техническом анализе.

Дивергенцию часто рассматривают только как определенное взаимное расположение максимумов/минимумов цены и индикатора, варианты которого представлены на рис, 67. В силу этого часто возникают споры по поводу того, как определять максимумы/минимумы цены, Воврос аналогичный тому, который возникал при изучении линий тренда; по каким точкам проводить линию? По крайним, по ценам закрытия, по наибольшей плотности чарт или по каким-либо другим параметрам? В случае с диверген[гиен вопрос решается проще. Можно особо не вдаваться в тонкости распределения цен закрытия. Крайних цен и проч., а прис ги ориентироваться на массив цен.

Рассмотрим пример на рис. 68. Мь[ видим последовательность максимумов цены А, Б, В и Г и соответствующую им последовательность максимумов индикатора 1, 2, 3 и 4. Как видно из примера, общее направление движения цены остается вперх, как бы мы ни определяли максимумы (по максимальным значениям цены в точках Л, Б, В и Г, или по ценам закрытия в этих точках, или eitie клк-нибудь). Все равно хорошо видно, что цена идет вверх, а индикатор - вниз, что и создает дивергенцию, разреипвшуюся падением цень1 после максимума В. Курс упал на 100 пунктов, что составляет вполне достойную сумму Так что данный вопрос нужно рассматривать шире.

Кроме того, на рис, 68 мы видим прелюбопытнейшую ситуацию. Мы имеем практически не отработавшую дивергенцию между максимумами цены А-Б и максимумами индикатора 1-2, Такое случается при наличие сильных



(SKISTS: MetaTidifH. I*Mtwr<i-CJ - (GIDXII

s £b ffC156K5 JjMflHffLf ЧрВИС o4tj ПРЛНЧД

И1 41 l-ill ! Ml l>l

4a Xt a ла a la j« «j *q jh m 414 !< «.у г- <г- 4?4 «г ад 4,г5 jjs jjs *д lis 42s jjj jji jd «.и

Рис. 6S, График курса британский фунт/доллар период пдни "[ас, кгцгсц апреля 200.S г.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [ 52 ] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145]