If Abs{GreenLinel-BlueLinel}>CrossMeasure*Point Then Begin IsCrossedFalse; exit;

End;

6. Если на предыдущем запуске советника произошло открытие позиции, то при следующем запуске советника (с получением следующей цены) при выполнении условий п. 4 программа автоматически полагает, что условия пересечения-расхождения МА выполнены (до конца это не проверяя, полная проверка завершается на п. 6), и завершает работу. Условия пересечения и последующего расхождения МА нет необходимости полностью проверять на следующем тике цены (следующий запуск советника). С практически 100% вероятностью они останутся в силе, если выполнились на прошлом значении цены, но если не завершить на этом работу советника, то советник повторно убедится в наличии всех условий и будет на каждом новом запуске открывать новые позиции. Поэтому если позиция уже открыта, а условия пересечения-расхождения еще остаются в силе, то работу советника прекращаем;

If IsCrossed Then exit;

7. При выполнении критерия пересечения проверяем выполнение условий расхождения МА после пересечения:

Condi tionUp= False;

If GreenDiff3>=GreenDiff2 And GreenDiff2>=GreeriDiffl And : Greenoiff1>=0 And BlueDiff3<=BlueDiff2 And

BlueDiff2<=BlueDiff1 And BlueDiffl<=0 Then ConditionUp=True; -ConditionDown=FaIse;

-If GreenDiff3<=GreenDiff2 And GreenDiff2<=GreenDiffl And GreenDiffl<=0 And BlueDiff3>=BlueDiff2 And

BJueDiff2>=BlueDiffl And BlueDiffl>=0 Then ConditionDown=True;

8. Bee условия пересечения-расхождения соблюдены. Открываем позицию:

If ConditionUp Or ConditionDown Then Begin IsCrossed-True/

If ConditionUp Then SetOrder(OPBUY, Lots,Ask,3,0,0,Green)/ If ConditionDown Then SetOrder(OP SELL,Lots,Bid,3,0,0,Green};

Else IsCrossed-False;

Результаты тестирования представлены на рис. 87. Использование аллигатора не требует постоянного наличия открытой позиции. Поэтому число сде-

Hperl; Advisor

UJ 1

° 2 4 6 S 10 12 14 It 18 20 22 24 26 2« 30 32 M

OK ~ Cancel j

Уас. »7. График изменении дохпянопти при нс11пл1.101ииИ11 аллтлтор*! Вильямсл и качесте iciproixjii с иетсмы. IccTHpoiiiHiHc проподилоп. иа пре.мен1пм [илервале инпарь 2003 - инкарь 2004 г. Торговые решения принимались иа основе анализа часовых графиков.

лок, совершенных в течение интервала времени, иа котором производилось тестирование составило около 40, что существенно меньше в сравнении с методом "Пересечение МА». Это делает методику более психологически приемлемой, открытие позиций происходит достаточно редко, что понижает психические нагрузки на трейлера. Соответственно упала и доходность, достигнув значения 33,8%. Следует обратить внимание, что это не означает, что метод Хуже, чем простое пересечение МА. С учетом того, что количество сделок за исследуемый период здесь сократилось более чем на по рядок в сравнении с Советником 2, можно сделать вывод, что средняя доходность одной сделки здесь даже выше, чем в описанных выше методиках. Кроме того, график доходности более гладкий. Это означает, что в сравнении с предыдущими методиками размеры разовых проигрышей здесь были меньшими. Для точности анализа величины всех прибыльных и убыточных сделок можно посмотреть в разделе «Reports» в окне Expert Advisor (Свойства советника).

Одновременно с классическим аллигатором Вильямса мы протестировали аналогичную систему с использованием простых МА, а не смещенных. Результаты тестирования приведены на рис. 88. Как видно из рисунка, существенно увеличилось количество совершенных сделок (около 40 в случае классического аллигатора н около 150 в случае с простыми МА), но увеличилась и доходность - с простыми мл конечная величина депозита составила 21 010 дол. При этом необходимо отметить, что увеличились размеры разовых убытков-график более рваный. Данный торговый метод, иначе говоря, более рискованный, но на приведенном временном интервале тестирования и более доходный, что очевидно. Доход возрастает вместе с риском.

При рассмотрении начального периода тестирования мы виднм, что в обоих случаях были области, когда значение депозита опускалось ниже начального уровня в 10 ООО, т.е. торговые системы в этой области не работали. В такой ситуации их поведение мало отличалось друг от друга. Минимальное значение депозита, достигнутое аллигатором со смещенными МА - 8250, а аллигатором с простыми МА - 8210 дол. Результаты торговой системы в условиях, когда она выдает неверные сигна,1ы, являются, может быть, даже более важными, чем в случае генерации верных сигналов. Недополученная прибыль и окончание депозита воспринимаются очень по разному В нашем случае период ложных сигналов закончился довольно быстро. После первых 13 -14 сделок, в сумме давших убыток, системы начали давать прибыль.