назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [ 40 ] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]


40

свеча бычьего разворота kirikomi. Единственное отличие состоит в том, что kirikomi открывается ниже минимума первого дня. На рис. 6.56 приведены примеры «Пинцетов» на графике курса евро к канадскому доллару.

А ООО

а ООО

П N W

sssggssss

> о. о

с; о

о о.

о и о. >

о о.

«

ф с =г о

S о

чэ "с

U1 - 4D Ф

0-9. S 1-

0 CQ

ЧАСТЬ я

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

МЕТОДЫ АНАЛИЗА



СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

air, .!>i, ?; 4«

.. n.;.-;!H;4i>ii

После того как мы обсудили все типы графиков и относящиеся к ним модели, можно переходить к рассмотрению количественных методов анализа: скользящих средних, осцилляторов и специализированных индикаторов. Настоящая глава посвящена Скользящим средним. ;

L/cHa как основа индикатора

Скользящее среднее (moving average) - это запаздывающий индикатор, который сглаживает колебания цены. Для получения простого среднего вычисляют среднее арифметическое. Чтобы преобразовать простое среднее в скользящее, нужно при каждом прибавлении новой цены вычитать самую старую цену. Чем большее количество дней взято для усреднения, тем более сглаживающим получается среднее.

Какие из цен следует усреднять? Поскольку электронные службы биржевой информации отслеживают цены открытия и закрытия, максимум и минимум, можно усреднять любую из них или среднюю цену (среднее между максимальной и минимальной ценами). Но большинство трейдеров использует цену закрытия, как самую важную за день.



С помощью Скользящего среднего легче наблюдать за курсом валюты, поведение которого иногда напоминает скачки иглы сейсмодатчика около разлома Святого Андреаса. Скользящее среднее можно применять само по себе или как основу для построения других количественных индикаторов. Скользящие средние весьма популярны у многих трейдеров.

Трейдеры используют Скользящие средние трех типов:

1. Простое Скользящее среднее, или арифметическое среднее.

2. Линейно взвещенное Скользящее среднее.

3. Экспоненциально сглаженное Скользящее среднее.

Простое Скользящее среднее

Для расчета простого Скользящего среднего {simple moving average, MA) сумму заданного числа цен делят на число слагаемых. Например, для нахождения 4-дневного Скользящего среднего нужно сложить четыре самые последние цены и разделить на четыре. При каждом добавлении новой цены пятую цену вычитают, сохраняя тем самым заданное количество дней -четыре.

Формула для расчета простого Скользящего среднего имеет следующий вид:

МЛ = (Pj + + Рз -I- + Р, - ?)/А.

На рис. 7.1 приведены примеры простых 5-дневных и 15-дневных Скользящих средних.

DS/D3/99

12/2301/05 01/15 01/27 02/08 02/18 03/02 03/12 03/24 04/05 04/15 04/27

Рис. 7.1. Простые 5-дневныв и 15-дневные скользящие средние курса доллара США к японской иене. [Источник: Bridge Information Systemsjnc.)

Линейно взвешенное Скользящее среднее

Линейно взвешенное Скользящее среднее (linearly weighted moving average, WMA) делает весомее последние цены закрытия. Можно показать, что этот метод лучше подходит для долгосрочных Скользящих средних, поскольку больший вес придается текущим ценам за счет более отдаленных. Если для 7-дневного Скользящего среднего взвешивание несущественно, то для 100-дневного Скользящего среднего его роль заметна.

Скользящие средние данного типа (см. рис. 7.2) чувствительнее простых Скользящих средних и обычно быстрее разворачиваются. Оборотной стороной такой повышенной чувствительности является обилие ложных ходов.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [ 40 ] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]