3. привлечение клиентов, обслут/сивание, реализация казначейских продуктов
Привлечение и обслуживание национальных и иностранных фирм, центральных банков; обслуживание и поддержка, а также регулирование казначейских сделок с клиентами в филиалах и дочерних банках; привлечение и обслуживание банков и других финансовых институтов; проведение маркетинговых мероприятий и связи с общественностью для реализации казначейских продуктов.
4. Акции
Торговля акциями за собственный счет и участие в различных фондах; сотрудничество при увеличении собственного капитала и новой эмиссии, а также в эмиссиях, проводимых концерном; адресная торговля, ссуда ценных бумаг, самостоятельная торговля и участие в котировках на DTB (Немецкой срочной бирже); торговля за собственный счет фьючерсными и опционными контрактами на иностранных срочных биржах, торговля за собственный счет ОТС-опционами; стратегия, рекомендации и поддержка по вопросам срочной торговли; привлечение и обслуживание клиентов - нечленов расчетной палаты; управление развитием зарубежной торговли в концерне.
5. Облигации
Торговля за собственный счет процентными бумагами национальных и зарубежных эмитентов (первичная, вторичная); сотрудничество при новых эмиссиях; котировки эмиссий, проводимых концерном; торговля за собственный счет и участие в котировках на DTB; торговля за собственный счет на иностранных срочных биржах фьючерсными и опционными контрактами; торговля за собственный счет ОТС-опционами на европейские государственные облигации; ссуды ценных бумаг и операции репо; торговля с филиалами внутри страны (сделки фирм-клиентов), управление развитием зарубежной торговли в концерне.
6. Управление рыночными рисками (ОТС-производные)
Торговля, управление позицией, котировка и распродажа произ-водньпс инструментов внебиржевой торговли (ОТС); разработка и применение арбитражных стратегий; консультации по управлению активами и пассивами в качестве сервисного управления рыночными рисками для профессиональньпс участников рынка; контрагент для банковских групп; выработка различных решений для контрагентов; поддержка при развитии, покупке и использовании программного обеспечения для управления рыночными рисками.
7. Лимиты и контроль рисков
Надзор за деятельностью торговых подразделений и филиалов, совместных и дочерних обществ с позиций безопасности и эко-
комической эффективности; текущий и внеплановый контроль; мероприятия по регулированию; разработка всех крупных кредитных лимитов; сотрудничество при создании и развитии систем организации торговли. 8. Стратегия развития и регулирование
Разработка и развитие стратегии операций за собственный счет и клиентских сделок в тесном сотрудничестве с другими инвестиционными подразделениями банка; планирование, регулирование и контроль результатов всех основных направлений деятельности концерна; договорная документация по соглашениям о производных и конструируемых продуктах; вопросы профессионального управления.
11.2. Валютный дилинг
Структура подразделений по операциям с иностранной валютой подобно всей сфере казначейства зависит от объемов торговли и количества предлагаемых продуктов. В принципе валютные операции всегда разделяются на две основные сферы: клиентские операции и операции за собственный счет.
Клиентские операции - это обслуживание фирм - клиентов банка. Обслуживание включает не только заключение сделок с иностранной валютой, но и предоставление клиентам постоянной информации об изменениях рынка, политических и экономических событиях, оказывающих влияние на обменные курсы и процентные ставки, а также профессиональные консультации о различных возможностях страхования валютных рисков.
Подразделения, обслуживающие клиентов, обычно организуются по группам клиентов. Например, создаются подразделения для обслуживания мелких и средних клиентов и для обслуживания крупных клиентов. В банках, имеющих постоянные деловые связи с иностранными предприятиями, клиентские операции часто подразделяются на обслуживание отечественных и иностранных клиентов.
Наряду с торговлей непосредственно с предприятиями важное значение для банка имеет обслуживание валютных сделок его филиалов. Поскольку клиенты филиалов рассчитывают получить у своих консультантов такую же информацию, как и у специалистов центральных подразделений, банк должен обеспечивать постоянные связи и информационный обмен между центральными подразделениями банка и его филиалами.
Вторая сфера валютного дилинга в банке - операции за собственный счет. Здесь выравниваются позиции по сделкам, заключенным для клиентов, а также ведется собственная позиция в иностранной валюте и устанавливаются курсы для других участников
рынка. Управление позицией и ответственность за возникающие при этом прибыль и убытки являются главными задачами операций за собственный счет.
Установление контактов с отечественными и зарубежными контрагентами, а также рыночная котировка курсов составляют важнейшие предпосылки эффективности межбанковской торговли. Еще одна задача операций за собственный счет - приобрести хорошую репутацию на межбанковском рынке посредством профессионального ведения сделок. Постоянные контакты с валютными дилерами других банков, а также регулярные встречи с партнерами по сделкам, участие в официальных мероприятиях, например Форекс-клуба (см. гл. 12), способствуют успешному сотрудничеству с другими участниками рынка.
Организация валютного дилинга в каждом банке различная. На рис. 30 представлена возможная структура управления валютным дилингом.
| Общее руководство Казначейство | |
| |
| | |
| Управление валютным дилингом | |
Операции за собственный счет
Клиентские иперации
Сделки спот
Форвардные сделки
Стандартные клиентские сделки
Операции с опционами
Крупные клиенты
Филиалы
Рис. 30. Организация валютного дилинга