назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [ 85 ] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117]


85

Таким образом, этот индикатор может использоваться с целью определения направления движения основной тенденции объема (повышение или снижение). Повышение объемного осциллятора выше нуля означает, что краткосрочная скользящая средняя объема находится выше долгосрочной, т. е. краткосрочный объемный тренд более высокий (т. е. объем выше) по сравнению с долгосрочным трендом.

Существует много способов интерпретации изменений в трендах объемов. Большинство трейдеров убеждены в том, что повышение цен с увеличением объема и падение цен с его уменьшением характерно для «бычьего» рынка. Напротив, если происходит увеличение объема при падающих ценах и его уменьшение, если цены растут, это говорит о внутренней слабости рынка. Приведенная выше теория может объясняться следующим. Повышение цен, связанное с повышением объема, говорит о том, что увеличивается часть трейдеров, работающих на повышение (больше покупателей), что ведет к продолжению данного движения. И наоборот, падающие цены на повышенном объеме говорят об увеличении числа продавцов, толкающих цены вниз.

♦ Volume Rate-Of-Change (объемный R.O.C.) - скорость изменения объема. Скорость изменения объема рассчитывается посредством деления показателя изменения объема за определенный период N на объем, имевший место Л/дней назад. Если текущий объем больше, чем объем Л/дней назад, то индикатор будет положительным числом, если меньше, - то отрицательным. Объемный R.O.C. рассчитывается идентично ценовому R.O.C. (см. «Рпсе Rate-Of-Change) с той лишь разницей, что используется объем, а не цена закрытия ЦБ.

♦ Weighted Close - взвешенная цена закрытия. Этот индикатор рассчитывается путем суммирования удвоенной цены закрытия как максимальной, так и минимальной цен с последующим делением этой суммы на 4. Результат представляет собой среднюю цену текущего дня с большим весом, приданным цене закрытия. Стоит отметить, что это простой линейный график средней цены. Он может использоваться в торговых системах, основанных на пе-нетрации скользящей средней.

♦ Williams %R - процентный разброс Уильямса. Формула расчета данного индикатора похожа на формулу стохастического осциллятора (см. выше). Процентный разброс Уильямса строится на «пе-



ревернутой» шкале, где О находится в верхней, а 100 - в нижней части шкалы. Анализ индикатора «процентный разброс Уильям-са» очень похож на анализ стохастического осциллятора, за исключением того, что %/? движется вверх-вниз, а стохастический осциллятор имеет внутреннее сглаживание. Значения индикатора в диапазоне от 80 до 100% (от О до 20%) указывают на то, что рынок находится в зоне перепроданности (перекупленности) (именно в такой последовательности, так как минус игнорируется).

♦ Zig Zag - зигзаг. Данный индикатор фильтрует колебания цен или значений индикаторов, которые не выходят за определенную величину, выраженную в процентах или абсолютных числах. Это делается для предварительного анализа графика, на котором акцентированы только достаточно большие изменения цен (значений индикатора). Смысл индикатора «ZigZag» заключается в фильтрации «шума» цен акций или значений индикаторов, что предназначено для предварительного визуального анализа графиков. Этот индикатор может использоваться в расчетах, связанных с методом волны Эллиотта, поскольку помогает в идентификации значимых разворотных точек.



9. «Японские свечи»

1. Модели продолжения тенденции:

♦ Upside Tasuki Gap and Downside Tasuki Gap - «верхний разрыв тасуки» и «нижний разрыв тасуки». Данная модель возникает, когда в рамках определившегося тренда появляется разрыв между двумя «свечами» одного цвета. При этом цвет этих «свечей» отвечает направлению превалирующего тренда. Третья «свеча» (третий день), имеющая противоположное направление, открывается в «теле» второй «свечи», и ее закрытие располагается внутри разрыва, но разрыв остается частично незаполненным (рис. 1).

Рис. 1. Upside Tasul<i Gap and Downside Tasul<i Gap

Тактика поведения при формировании данной конфигурации проста: следуйте за тенденцией. Однако рекомендуется подождать подтверждения. Следует отметить, что для этой фигуры цвет первой «свечи» не столь важен, как направление последующих свечей, но л)ше, чтобы цвета первой и второй «свечей» совпадали, поддерживая направление тренда; Side-by-Side White Line - «смежные белые "свечи"». Начало формирования данной модели идентично предыдущему случаю: возникает разрыв в направлении тренда. Вторая и третья

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [ 85 ] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117]