бой несколько линий, разделяющих зону движения цены на три равные области. Методика их построения и интерпретация похожа на методику «вееров Фибоначчи» (см. главу «Технический анализ»). Данные линии используются для определения уровней поддержки (сопротивления). Например, если цена имеет восходящий тренд, ее значения, как правило, будут находиться в области, расположенной выше линии 2/3 (средняя линия). Если цены пенетрируют эту линию, то они обычно стремятся снизиться дальше до линии 1/3, где находится следующий уровень поддержки.
♦ Spreads - спрэды. Спрэды используют для сравнения двух ценовых динамик, чтобы выявить поведение одной цены по отношению к другой. Спрэды обычно рассчитываются для фьючерсов. Методика расчета спрэда, как правило, заключается в вычитании значения одной цены из значения другой цены. Для некоторых фьючерсных спрэдов необходимо, чтобы один фьючерс имел больший вес, чем другой. Весовой фактор используется для спецификации веса каждого из фьючерсов. Например, если весовой фактор равен 0,25, то цена фьючерса умножается на 0,25. Спрэд предполагает покупку одного инструмента и продажу другого с целью получения прибыли в результате сужения или расширения спрэда между ценами на них. Например, вы можете купить золото и продать серебро, ожидая при этом, что цена серебра будет падать быстрее (или расти медленнее), чем цена золота.
♦ Standard Deviation - стандартное отклонение. Стандартное отклонение представляет собой статистический метод измерения волатильности. Расчет этого показателя производится следующим образом:
• рассчитывается значение простой скользящей средней (цены или индикатора) за период N для каждого дня, входящего в этот период;
• рассчитывается разность между реальным значением (цены или индикатора) и его скользящей средней для каждого дня. Каждая разница возводится в квадрат, а полученные результаты суммируются;
• данная сумма разности квадратов делится на длину периода (N);
• из полученного результата извлекается квадратный корень. Данный индикатор как самостоятельный используется редко, чаще всего он входит в состав какого-либо другого индикатора. Например, стандартное отклонение используется при расчете индикатора «полосы Боллинжера».
♦ Stochastic Oscillator - стохастический осциллятор. Стохастический процесс в математике означает процесс бесконечной профессии совместно распределенных, выбранных случайным образом переменных. Стохастический осциллятор показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени. Стохастический осциллятор состоит из двух кривых: быстрой {%К) и медленной (%Z)) кривой. Формула расчета параметра %/С (быстрая кривая) данного индикатора имеет следующий вид:
Close - Low
УК. ~ сегодня за период
High - Low
о за пq>иoд за период
Медленная кривая (%D) стохастического индекса представляет собой скользящую среднюю от параметра %К. Стохастический индикатор всегда изменяется в диапазоне от О до 100%. При этом значение 0% означает, что соответствующая ему цена закрытия была самой низкой за определенный период времени Л, а значение 100%, наоборот, говорит о том, что в этом месте имелась максимальная цена закрытия. Стохастический осциллятор может использоваться в качестве краткосрочного и среднесрочного торгового осциллятора.
♦ iWeo: - индекс ритма. Индекс ритма выделяет «реальную» цену инструмента посредством связывания текущих {Open, High, Low и Close) и предыдущих цен. Для расчета данного индекса необходимо иметь данные по ценам открытия. Можно отметить следующие характеристики индекса ритма:
• индикатор дает цифровое выражение для определения количества ценовых колебаний;
• он определяет краткосрочный размах значений цен;
• этот индикатор также устраняет «путаницу», обусловленную наличием нескольких типов цен {High, Low, Close), и предоставляет возможность определения реальной силы и направление движения рынка.
♦ TR1X - ТРИКС. Индикатор ТШХ представляет собой процентную скорость изменения трижды сглаженной экспоненциальной скользящей средней цены закрытия. Индикатор TRIX осциллирует около нулевой линии. Смысл трижды сглаженной скользящей средней заключается в фильтрации несущественных циклов (т. е. циклов с периодом меньше периода Л. Торговые операции
осуществляются в момент изменения направления движения индикатора.
♦ Typical Price - типичная цена. Индикатор «типичная цена» представляет собой простое среднее от High, Low и Close. Результат называют средней или типичной ценой. Данный индикатор может быть полезен в торговых системах, базирующихся на пенетрации скользящей средней, вместо графика цены закрытия.
♦ Volume - объем. Объем - это количество единиц (акций или контрактов), участвовавших в сделках за определенный промежуток времени. Анализ объема - очень важный элемент технического анализа. Объем помогает измерять силу движения цены. Часто объем приводится в величинах, кратных 10 или 100 от реального количества акций (контрактов). Объем - важнейшая составляющая многих техник и систем технического анализа. Обычно говорят, что объем лидирует по отношению к цене. Как правило, объем падает раньше, чем формируется ценовой пик. И он обычно вырастает прежде, чем цены начинают расти от ценовой впадины. Низкие уровни объема характерны для нерешительности, которая обычно сопровождает периоды консолидации (т. е. периоды, когда цены движутся в узком диапазоне из стороны в сторону). Также низкий объем обычно сопутствует рыночным впадинам. Высокие уровни объема характеризуют рыночные пики и моменты начала нового тренда (т. е. когда цены прорывают торговый коридор). Также объем часто повышается перед формированием рыночного дна вследствие панической продажи. Объем часто помогает определить жизнеспособность существующего тренда. Жизнеспособный восходящий тренд должен иметь боль-пшй объем на восходящих фазах тревда и меньший - на нисходящих (корректирующих) фазах. После пика рынок обычно имеет день резкого падения на очень высоком объеме. Жизнеспособный нисходящий тренд обычно имеет более высокий объем на фазах падения и более низкий - на фазе подъема (корректировки).
♦ Volume Oscillator - объемный осциллятор. Объемный осциллятор представляет собой разность двух скользящих средних ценового объема. Эта разность может быть выражена в абсолютных величинах или в процентах. Если уровни объема повышаются, то краткосрочная скользящая средняя объема будет находиться выше, чем долгосрочная скользящая средняя. Это похоже на ситуацию, когда краткосрочная скользящая средняя цены растет и располагается вьипе долгосрочной скользящей средней при росте цен.