назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [ 35 ] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117]


35

4. Наконец, последний класс моделей, на рассмотрении которых мы остановимся в рамках этого раздела, - нейтральные модели «японских свечей»:

♦ Spinning Tops - «волчки». Если расстояния между максимумом и минимумом, а также между ценами открытия и закрытия относительно невелики, то можно смело говорить о формировании «волчков» (рис. 3.51);

♦ Doji - «дожи». Данная «свеча» показывает неопределенность рынка. Если за первым «дожи» последует второй, то можно ожидать после выхода из неопределенности сильного движения рынка (рис. 3.52);

Рис. 3.51. Spinning Tops

Рис. 3.52. Doji

♦ Harami - «харами». Данная модель указывает на ослабление темпа ценовой тенденции. Она формируется, когда «свеча» с маленьким «телом» оказывается в пределах большего «тела» предыдущей «свечи». «Харами» возникают как при восходящем, так и при нисходящем тренде (3.53);

Рис. 3.53. Harami

♦ Cross Harami - «крест харами». Эта модель также указывает на ослабление темпа ценовой тенденции. Она отличается от «харами» лишь тем, что ее вторая «свеча» представлена «дожи» (что означает неопределенность) (рис. 3.54).



Рис. 3.54. Cross Harami

В заключение еще раз отметим, что мы рассмотрели далеко не все модели, используемые при анализе графиков «японских свечей». Пожалуй, это просто невозможно в рамках одной книги. Ведь «Восток - дело тонкое»...



Глава 4

Информационное пространство финансовых рынков

Для репутации важен размах, а не итог.

С. Паркинсон

Развитие информационных технологий не оставило в стороне и финансовые рынки. На сегодняшний день в мире действуют более 50 телекоммуникационных служб финансовой информации, обеспечивающих доступ в режиме реального времени к данным по разнообразным ф{Н1ансовым инструментам (котировки, ставки, фьючерсные контракты, опционы, etc.). Следует отметить, что каждая из служб финансовой информации стремится занять свое место в широком спектре потребительских услуг, дифференцированных но содержаш1ю, качеству и форме представления той или иной информации. Кроме того, конкуренция между ними, очевидно, выгодна банкам и экономическим институтам, заинтересованным в альтернативной и объективной информации.

Не вызывает сомнения, что для анализа все разрастающихся информационных потоков необходимо привлекать современные методы анализа оперативной финансовой информации.

На .этих и других вопросах мы и остановим наше внимание в этой главе. Помимо прочего, в приложениях приводится описание двух программных продуктов: Omega Trade Station и UMIS Client. Первый представляет собой достаточно мопщый пакет, применяемый для анализа динамики финансовых инструментов. Данную систему принято использовать в Hanieii компании при анализе рынка FOREX, что и повлияло па наш выбор. Более подробное описание этой системы приводится в приложениях. Вместе с аналитическими системами, как правило, используются и приложения для заключения сделок посредством ин-гсрнет-соединеиия. Примером продуктов такого рода и является при-

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [ 35 ] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117]