назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [ 27 ] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117]


27

Рис. 3.20

который сглаживает колебания изучаемого ценового графика путем усреднения по некоторому историческому периоду (можно сказать, что это «мат. ожидание в обобщенном смысле»). Основное предназначение заключается в выявлении трендов. Существенным недостатком скользящих средних является запа.здывание усредненных значений по отношению к изучаемой величине. Помимо прочего, стоит заметить, что скользящие средние различаются методом усреднения (см. далее). ♦ Simple Moving Average - простые скользящие средние. Это не что иное, как среднее арифметическое цен закрытия (открытия, etc.) за определенное число «единичных» периодов (час, сутки, неделя, etc.). Еслир - цена закрытия (открытия, etc.), то

МА„={Р,Р,+...Р„)/п,

где п - временной период расчета скользящего среднего (рис. 3.22).

Данное скользящее среднее используется чаще всего, однако это не совсем оправданно (см. далее). Кроме того, как видно из рисунка, обыч-



Рис. 3.21

НО совместно используют две и более скользящих средних, например МЛз и МА. При этом точка их пересечения является сигналом смены тенденции. Достоинство использования скользящих средних состоит в том, что с их помощью достаточно просто определить направление тренда (тенденция определяется тангенсом угла наклона касательной к скользящему среднему). Помимо прочего, на практике их часто используют в качестве поддержки и (или) сопротивления. Однако существует и суп1ественный недостаток - это запаздывание сигнала. ♦ Weighted Moving Average - взвешенные скользящие средние. Это практически те же скользящие средние, только с одним лишь отличием: каждое слагаемое входит со своим персональным весом (таким образом, можно задать наиболее влиятельные компоненты), а результат получается делением на сумму весов. Например:

3+2+1



Рис. 3.22

Особо отметим, что при подобном определении можно произвольно регулировать вклад того или иного элемента в значение взвешенного скользящего среднего.

♦ Exponential Moving Average - экспоненциальные скользящие средние. В этом случае среднее можно построить по рекуррентной формуле:

EMA,=P,+EMA,, (рис. 3.23). 3 3

Как видно из рекуррентной формулы, наибольший вклад составляет последнее значение цены. Здесь используется предположение о том, что максимальное влияние на будущее оказывает текущий момент, а прошлое затухает «по экспоненте».

Наряду с индикаторами рынка при анализе возможного ближайшего изменения в тенденции широкое применение получили осцилляторы. Основным сигналом у осцилляторов является дивергенция. Диверген-

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [ 27 ] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117]