/ аб шца 20
Величина убытка от суммы Д.С, % | Количество планируемых сделок | Величина одного убытка, у.е. (расчетная) | Доходность (расчетная), | Сумма прибыли, у е. (расчетная) |
| | | | |
| | | | |
((ЯхЯ) - (Ох Р)) X Ух к
............Гбо%
ф =.....С!..
100%
Проследим иа конкретных примерах с различными исходны ми данными прогнозируемый предварительный результат
Табчица 21
Статистика сделок | Соотношение риск/прибыль | Сумма Д.С, у.е. |
Положительные | Отрицательные | Риск | Прибыль |
| | | | |
| | | | 10000 |
| | | | 10000 |
| | | | 10000 |
| | | | 10000 |
| | | | 10000 |
| | | | 10 000 |
Величина убытка от суммы Д. С, % | Количество планируемых сделок | Величина одного убытка, у.е. /расчетная) | Доходность (расчетная), | Сумма прибыли, у.е (расчетная) |
| | | | |
| | | 28.5 | 2850 |
| | | | 4200 |
| | | | 1500 |
| | | | |
| | | | 1500 |
| | | -22.5 | -2250 |
Из приведенных данных хорошо видна зависимость конечного результата торговых операций от выбранных параметров. Я думаю, что комментарии излишни.
3.3.6. Методика предварите.1ьного расчета возможных убытков и ориентировочной доходности
Далее, я хочу поделиться методикой принятия решений относительно величины возможного убытка но одной сделке, предварительной доход1ЮСти и чистой ориентировочной прибыли, которую может получить клиент.
В стандартную таблицу заносятся все исходные данные.
На первом этапе обычно это делается с клиеш-ом, так как инвестор иногда сам до конца не знает, чего ои хочет (естественно, он хочет больше денег). Имеется в виду степень допустимого риска, срок размещения и т.д.
Таб.гица 23
Статистика сделок | Соотношение риск/прибыль | Сумма Д. С, у.е. | Комиссия, % |
Положительные | Отрицательные | Риск | Прибыль |
| | | | 10000 | |
| | | | 10000 | |
Величина убытка от Д.С, % | Количество планируемых сделок | Величина одного убытка, у.е. (расчет) | Общая доходность, % (расчет) | Чистая доходность, % (расчет) | Сумма чистой прибыли, у.е. (расчет) |
| | | | | 3000 |
| | | | | 3500 |
Таблица 25
Величина убытка от Д.С, % | Доходность, % | Доход в год, у.е. (расчет) | Количество сделок (расчет) | Возможный убыток Д.с,% | Количество сделок (расчет) | Общая сумма сделок (расчет) |
10000 | | 2000 | | | | |
Некоторые пояснения
Первоначально вводятся известные исходные данные в таблицы 19, 20, из которых можно рассчитать возможный предварительный убыток но одной сделке (служит для выбора рьп1ков, па которых будут проводиться торговые операции, и в дальнейшем делается корректировка статистики и соотношения риск/ прибыль под отобранные рынки).
Далее заполняется таблица 21.
Инвестор согласен в неблагоприятном случае, проиграть 15% от суммы основного капитала. Данная величигга позволяет в дальнейшем рассчитать дополнительное количество сделок (дополнительно получили 15 сделок).
В конечном счете, мы получаем предварительное количество торговых сделок, которое подставляем в таблицу 19, 20.
Получили новый результат доходности.
Если нельзя проводить торговые операции с рассчитанным возможным убытком (слишком маленькая сумма), то необходимо сделать дополнительные расчеты (общая сумма возможных убытков/минимальный стон-лос). Естествешго, произойдет корректировка в количестве торговых операций.
Все это должен знать инвестор для того, чтобы найти возможность пересмотреть первоначальные данные. Это, в первую очередь, касается клиентов с небольшим капиталом.