где М - моментум;

RfC - скорость изменения; Pf. - последняя цена закрытия;

Рс-п - цена закрытия п дней тому назад {п выбирается игроком).

Например, 7-дневный моментум цен закрытия равен разности между последней ценой и ценой 7 дней назад. Моментум положителен, если сегодня цена выше, отрицателен - если ниже, и равен пулю, если цепы одинаковые. Наклон липни, соединяющей моментумы каждого дня, показывает, растет значение моментума или падает.

7-дневная скорость изменения - это частное от деления последней цены на цену 7 дней тому назад. Если цены одинаковые, RgC больше 1, а если ниже, то меньше. Наклон линии, со-еди1шющей значение ЯС для каждого дня, показьшает, растет скорость изменения или падает.

Моментум и скорость изменения имеют тот же недостаток, что и МА: они реагируют дважды на одно изменение цен. Они реагируют на каждое изменение цен, а потом меняются еще раз, когда старые данные покидают их временной интервал. Сглаженная скорость изменения решает эту проблему.

Правила игры:

1.При восходящем тренде покупайте, когда RC опускается ниже средней линии и движется вверх. Это говорит о том, что восходящий трепд притормозил свое развитие.

При нисходящем тренде продавайте, когда ДС поднимается над средней линией и движется вниз.

2.Когда у вас открытая позиция на покупку, а цены сползают вниз, посмотрите, достигла ли RC максимального значения при предыдущем подьеме. Рекордное значе1ше RC указывает на сильных "быков", которые, вероятно, смогут поднять цены до прежних высот или выше. Держать такую позицию относительно безопасхю.

с другой стороны, ряд понижающихся пиков RC является признаком слабости. В этом случае лучще закрыть позицию. При нисходящем трехще применяйте обратный подход.

3. Прорыв линии тренда на графике моментума или RgC часто опережает аналогичный прорыв линии тренда на графике цен на один-два дня. Когда вы видите, что линия тренда опережающего индикатора "пробита", готовьтесь к пробитию линии тренда на ценовом графике.

Сглаженная скорость изменения

Этот осциллятор, разработанный Фредом Г. Шуцманом, свободен от главного недостатка RqC. Он реагирует на каждое изменение данных один раз, а не два. Сглаженная скорость изменения (S-RC) сравнивает значения экспоненциального показателя среднего движения, а не цен в два момента времени. Она дает меньще сигналов, по качество этих сигналов гораздо выще.

Чтобы построить S-RC, сначала нужно построить ЕМА по ценам закрытия. Следующим щагом будет применение скорости изменения к ЕМА и RC. Можно построить 13-дневное ЕМА и применить к нему 21-дневную RqC.

Правила игры:

Изменение направления движения S-RC часто указывает на основные повороты рынка. Поворот S-RC вверх указывает на заметное "дно", а поворот вниз - на заметную вершину. Расхождение между S-RgC и ценами дает особенно сильный сигнал к покупке или к продаже.

1.Покупайте, когда S-RC находится под средней линией и поворачивает вверх.

2.Продавайте, когда S-RqC перестает расти и движется вниз. Продавайте, когда S-RC движется вниз, находясь над средней линией.

3.Если цены дают новые максимумы, а подъемы S-RC меньше предыдущего, то участники рынка теряют энтузиазм, хотя цены и высоки. Дивергенция "медведей" между S-RgC и ценами дает сильный сигнал к продаже.

4. Если цены падают до нового минимума, а минимум S-RqC пе так глубок, как раньше, то участники рынка пе столь напуганы, хотя цены и низкие. Из этого можно сделать вывод, что давление вниз не столь сильно, как раньше, хотя цеиы опустились еще ниже. Дивергенция "быков" дает сильный сигнал к закрытию позиций на понижение и к открытию позиций на повышение.

Стохастика

Стохастика обязана своей популярностью Джорджу Лапу. В настоящее время она включена во многие компьютерные профаммы. Стохастика показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен.

Стохастика состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %£>.

Первый шаг расчета состоит в получении "сырой стохастики" или %К:

%К=................100,

где - последняя цепа закрытия;

L. - минимальная цена за выбран1юе число дней; iij - максимальная цена за эти дни; N - число дней для расчета стохастики, выбранное игроком.

Стандартгюе время для расчета стохастики равно 5 дням, хотя многие игроки используют гораздо более длинные сроки. Короткие периоды позволяют обнаружить больше точек поворота рынка, а более длинные - важные точки поворота рынка.

На втором шаге находится %D. Это достигается сглаживанием %Я обычно за три дня. Разные аналитики для решения данного вопроса применяют различные методы. Наиболее распространенным является следующий расчет:

сумма (С„ - L„) за 3 дня

=-----------------------------------

сумма (Я - ) за 3 дня