назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [ 96 ] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147]


96

Глава 11 МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ

Вэтой главе исследованы различные модели управления фирмой, используемые для периода переходной экономики, связанного с проведением рыночных реформ.

Характерным для этого периода является с одной стороны оценка деятельности фирмы с точки зрения получаемой прибыли (валовой, балансовой, чистой и т.д.) или динамики роста курсовой стоимости акций фирмы, а с другой - появление таких атрибутов переходной экономики, как: высокий темп инфляции, дефицит материальных, финансовых, сырьевых и других видов ресурсов, несовершенство законодательства, неразвитость банковского сектора экономики и т.д.

Вследствие этого возрастает роль учета неопределенности и рисков при анализе той или иной экономической ситуации.

Как отмечается в [13], неопределенность часто интерпретируется как неудача (неуспех) предсказать поведение некоторой системы на базе предполагаемых законов ее функционирования и доступной информации о начальном состоянии. Таким образом, неопределенность ситуации - это прежде всего информационная неопределенность, т.е. отсутствие или неполнота информации о возможных состояниях системы, внешней среде, значениях входных параметров и т.д. Вследствие этого в рассматриваемых моделях предлагается один из подходов анализа неопределенности, связанный с исследованием устойчивости моделей. Такой анализ чаще всего связан с оценкой изменения выходных параметров модели при локальном изменении входных данных в заданном диапазоне или по заданному закону.

11.1. ]У1одель оптимизации объемов закупок торгово-коммерческой фирмы

11.1.1. Постановка задачи и метод решения. Рассмотрим задачу формирования портфеля о+птовых закупок товаров торгово-коммерческой фирмы. Пусть на оптовой базе фирма может приобрести товары п видов (или товары множества iV), минимальный объем покупки



которых составляет единиц, а максимальный- КД/= 1,«). Цена оптовой покупки товара i составляет ai рублей за единицу, а цена продажи этого товара в розницу - Д рублей (at < Д; / = 1,..., п).

Пусть объем свободных финансовых средств на временном интервале [О, 7] составляет величину F. Необходимо приобрести такие виды товаров, которые после перепродажи в розничной торговле максимизировали бы доход к моменту времени Г, т.е. покупатель, имея первоначально сумму денег F, хотел бы максимизировать прирост этой суммы AF, полученной после розничной продажи товаров, приобретенных оптом в начале периода [О, 7].

Рассмотрим формализованную постановку данной задачи. Обозначим через ki = F)/ v, - количество партий товара /. Необходимо максимизировать функцию

При формировании портфеля оптовых закупок необходимо учитывать не только разницу в оптовой и розничной цене, но и интенсивность продаж по каждому виду товара.

►max

(11.1)

при ограничениях

2 xvjai < F,

0<Xi <kj; Xi el, ie\,n, 1

XiVi<jei(t)dt <vy(x,+l); i = U.,n. 0

(11.2)

(11.3) (11.4)

Здесь ограничение (11.2) лимитирует объем используемых финансовых ресурсов; ограничение (11.3) говорит о том, что количество купленного оптом товара не должно быть больше чем объем Vi.

В ограничении (11.4) 0Д/) задает интенсивность реализации товара, т.е. оно свидетельствует о том, что закупать товара больше, чем его возможно продать на интервале времени [О, 7] - нецелесообразно в рамках рассматриваемой постановки задачи.

Рассмотрим алгоритм решения поставленной задачи, используя традиционную схему метода ветвей и границ.

Шаг 1. Вычисление верхней оценки оптимального решения задачи (11.1)-(11.4). Для вычисления верхней оценки целевой функции (1) Se не 296



будем учитывать ограничения на то, что при оптовой покупке товары должны приобретаться партиями объема ц (/=!,...,«), считая, что их можно купить в любом объеме. В дальнейшем предположим, что товары

пронумерованы в порядке убывания величины - (/ = 1, п). Тогда

стратегия формирования оптимального портфеля оптовых закупок будет состоять в том, что необходимо сначала купить максимально возможное

количество товара первого вида (но не больше чем JQ\(t)dt), затем второ-

го вида и т.д., пока не будут израсходованы все средства. Обозначим эти объемы Wu Wn. Легко видеть, что значение целевой функции на этом

портфеле закупок будет равно YPi и ее значение будет не меньше,

чем на любом формируемом портфеле закупок задачи (11.1-11.4).

Шаг 2. В качестве нижней оценки S„ может быть взято значение целевой функции на произвольном формируемом решении задачи (11.1)-(11.4). Таким решением может быть, например, решение, состоящее в том, что сначала покупается максимально возможное количество партий товара первого вида, затем второго и т.д. вплоть до того, когда все деньги будут израсходованы, либо остаток финансовых средств будет такой, что ни одну партию никакого товара на эти деньги купить уже невозможно.

Если значение верхней оценки Se будет равно значению нижней оценки то оптимальное решение построено.

Шаг 3. Выбирается какой-либо вариант оптовых закупок и оптимизируется текущая верхняя оценка каждый раз после того как бьшо определено количество закупленного товара, т.е.

S\I)=YjPj S,iN/I).(11.5)

Здесь S{1) - значение текущей верхней оценки, когда определено множество I закупаемых товаров и Vj {jel) - объемы товаров из

этого множества. X Pj - деньги, полученные от реализации товаре/

ров в объеме Vj ; S{N/1) - верхняя оценка целевой функции (11.1) на множестве товаров N/1,

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [ 96 ] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147]